Processi di Lévy a.a.2013-14 (Dott. di Ricerca Scienze Statistiche)

CALENDARIO LEZIONI

I settimana

3, 5, 6 febbraio

II settimana

10, 12 (aula VII), 13 febbraio

III settimana

18 (aula V), 19, 21 febbraio

IV settimana

24, 26, 27 febbraio

PROGRAMMA DEL CORSO

Richiami di probabilità.

Funzione caratteristica e proprietà.

Funzione generatrice dei momenti e proprietà.

Infinita divisibilità.

Esempi di distribuzioni infinitamente divisibili.

Caratterizzazione di Lévy­Khinchine.

Leggi stabili: definizioni ed esempi.

Processi di Lévy: teoria ed esempi.

Subordinatori e time­change.

TESTO DI RIFERIMENTO:

Applebaum D., Lévy Processes and Stochastic Calculus, 2

Advanced Mathematics.