On mean-field type games for blockchain-based smart grid

Pr Boualem Djehiche

Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden

Email: boualem@kth.se

Necessary and Sufficient Conditions for Optimality in Singular Control of Stochastic Differential Equations

Pr Brahim Mezerdi

King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran , Saudi Arabi

Email: brahim.mezerdi@kfupm.edu.sa

Quadratic BSDEs driven by Z^2/Y.

Pr Khaled Bahlali,

Université de Toulon, IMATH, France

Email : khaled.bahlali@univ-tln.fr

R-SimDiffProc Echantillonnage Trajectoires dans des Modèles d’Equations Différentielles Stochastiques en Finance Moderne

Pr Kamal Boukhetala

Faculté de Mathématiques, USTHB, Alger, Algérie

Email : kboukhetala@usthb.dz

Doubly Reflected BSDES in the Predictable Setting

Pr Youssef OUKNINE,

Mohammed VI Polytechnic University, Morocco

Email : ouknine@uca.ac.ma

En collaboration avec : Ihsan Arharas et Siham Bouhadou

Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco

Mean-field reflected backward stochastic differential equations

Pr Said Hamadene,

Le Mans University, France

Email : Said.Hamadene @ univ-lemans.fr

En collaboration avec:

Boualem Djehiche, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Romuald Elie, UMLV, Marne la Vallée, France

Evaluation d'option sous volatilité stochastique défini par une combinaison convexe des modèles de Cox Ingersoll Ross et Ornstein Uhlenbeck

Pr Pierre Spiteri ⁽¹⁾

En collaboration avec : Elaïd Derbellou ⁽²⁾, Thierry Garcia ⁽¹⁾ et Hacene Boutania⁽²⁾

(1) IRIT – INPT, Université de Toulouse, Toulouse, France

(2) LaPS, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie