R-SimDiffProc Echantillonnage Trajectoires dans des Modèles d’Equations
Différentielles Stochastiques en Finance Moderne.
K. Boukhetala
Faculté de Mathématiques, USTHB
Bp 32, El-Alia Bab-Ezzouar, Alger
Embedded Files
Résumé
La théorie des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) est réputée difficile. Cette théorie est utilisée dans divers domaines d’application, notamment en gestion actuarielle des risques financiers. Nous développons R-SimDiffProc et son interface graphique R-SimDiffproGui, outils numériques d’échantillonnage trajectoires de modèles d’EDS en finance moderne, actuariat et autres. Ces outils permettent à des utilisateurs et praticiens de la théorie des EDS, de mieux comprendre par interactivité, le comportement dynamique des situations réelles observées, et d’effectuer de l’analyse statistique pour des variables d’intérêt.
Mot clés: Equations Différentielles Stochastiques, R-SimDiffProc/R-SimDiffprocGui, Echantillonnage, Risque, actuariat, finance.
Google Sites
Report abuse