Programme
Lundi 28 Octobre 2019
08h30-09h00 : Accueil et enregistrement des participants
09h00-09h45 : Cérémonie d’ouverture
09h45-10h30 : Conférence plénière 1
«On mean-field type games for blockchain-based smart grid».
Pr Boualem Djehiche, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
10h30-11h00 : Pause-café
11h00 – 12h40 : Sessions Parallèles
• Session A : Mathématiques Financières et Actuariat (Auditorium)
Session A1 : Modèles Financiers I
1. Options path-dependent, Zehani Nadjla and Zehani Rim
2. Modèles financiers avec sauts, Nour El Houda Abada
3. Stochastic Volatility Model driven by a Sub-fractional Brownian motion, Amel Belhadj and Abdeldjebbar Kandouci
4. Optimal Cash Management with Intermediate Phase Constraints, Mourad Azi and Mohand Ouamer Bibi
• Session B : Modèles Stochastiques et Applications (Salle de conférence 1)*
Session B1 : Contrôle Optimal Stochastique
1. A risk-sensitive maximum principle with jump diffusion, Dahbia Hafayed and Adel Chala
2. Optimal singular control of stochastic McKean-Vlasov system in Wasserstein space of probability measure, Guenane Lina and Mokhtar Hafayed
3. The relaxed stochastic maximum principle in optimal control of diffusions with controlled jump, Hanane Ben Gherbal and Brahim Mezerdi
4. Stochastic optimal control for forward backward SDEs of mean-field type, Radhia Benbrahim and Boulakhras Gherbal
· Session C : Méthodes et Outils d’Aide à la Décision (Salle de conférence 2)**
Session C1 : Optimisation
1. Optimization of Demand and Supply Equilibrium equation by using Salp Swarm Algorithm, Ouaar Safia and Ouaar Fatima
2. An Adaptive Step Size for Chaotic Local Search Algorithm, Tayeb Hamaizia
3. Critère d’optimalité dans un problème dual de programmation linéaire avec une direction hybride, Guerbane Rima and Bibi Mohand Ouamer
4. Tabu search for solving a two-agent scheduling problem, Nacira Chikhi, Moncef Abbas and Ahmed Kouider
12h40 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 14h45 : Conférence plénière 2
Pr.Brahim Mezerdi, King Fahd University, Dhahran, Saudi Arabia
14h45 – 15h30 : Conférence plénière 3
«Quadratic BSDEs driven by Z2/Y»
Pr.Khaled Bahlali, Université de Toulon, IMATH, France
15h30-16h00 : Pause-café
16h00-17h40 : Sessions Parallèles
• Session A : Mathématiques Financières et Actuariat (Auditorium)
Session A2 : Modèles Financiers II
1. The properties of the stochastic flow generated by the one-default model, Yamina Khatir, Fatima Benziadi and Abdeldjebbar Kandouci
2. On weighted balanced loss function under the Esscher principle and credibility premiums, Metiri Farouk, Zeghdoudi Halim and Remita Mohamed Riad
3. Estimation non-paramétrique des copules conditionnelles pour des données fonctionnelles et application en finance, Ahmed Taki Eddine Degachi and Mohamed Cherfi
4. A Variable Importance Measure for Multiple Myeloma Staging Disease Prediction under a Budget, Khadidja Boukhobza, Guilal Rima, Meryem Saidi and Nesma Settouti
• Session B : Modèles Stochastiques et Applications (Salle de conférence 1)*
Session B2 : Statistiques Appliquées
1. Performance comparison for semi-parametric estimator of bivariate copulas, Idiou Nesrine, Benatia Fatah and Brahimi Brahim
2. Whittle estimation in multivariate CCC - GARCH processes, Karima Kimouche and Abdelouahab Bibi
3. On Bayesian Premium Estimators for Gamma Lindley Model under Squared Error Loss Function and Linex Loss Function, Sadoun Ahmed and Zeghdoudi Halim
4. Insurance Premium Estimation for Mixture of Two Gamma Distributions with Bayesian approach, Attoui Fatma Zohra and Zeghdoudi Halim
· Session C : Méthodes et Outils d’Aide à la Décision (Salle de conférence 2)**
Session C2 : Modèles Markoviens
1. Numerical solution for the performance characteristics of the M/M/C/K retrial queue with negative customers and exponential abandonments, Zidani Nesrine and Djellab Natalia
2. Approximation de la probabilité de ruine de modèles de risque : Approche semi-paramétrique, Zineb Harfouche and Aicha Bareche
3. Error bounds for augmented truncation approximations of Markov chains via the weak stability method, Badredine Issaadi
4. Analysis of a non-Markovian queue with customers’ impatience : Impact and application, Mouloud Cherfaoui and Mohamed Boualem
17h45-18h45 : Présentations Posters
Mardi 29 Octobre 2019
8h30-09h15 : Conférence plénière 4
Pr Kamal Boukhetala, Faculté de Mathématiques, USTHB, Alger
09h15-10h00: Conférence plénière 5
« Doubly Reflected BSDES in the Predictable Setting»
Pr Youssef Ouknine, Mohammed VI Polytechnic University, Morocco
10h00-10h30 : Pause-café
10h30-12h10 : Sessions Parallèles
• Session A : Mathématiques Financières et Actuariat (Auditorium)
Session A3 : Méthodes pour la Finance
1. The geometrical approach of chain ladder method for provisionning, Belhamra Thara, Remita Mohamed Riad and Zeghdoudi Halim
2. On Undiscounted Non-Linear Optimal Multiple Stopping, Trabelsi Faouzi and Zoghlami El Mootassem Bellah
3. Comparaison entre les méthodes de calcul de prime en univers non-segmenté, Imene Ouchen and Mohamed Riad Remita
4. Black-scholes equations for European calls options pricing system with the application modified asymmetric scheme finite difference method, Friday Oyakhire
• Session B : Modèles Stochastiques et Applications (Salle de conférence 1)*
Session B3 : Equations Différentielles Stochastiques
1. Necessary and sufficient optimality conditions for relaxed control problems of forward backward doubly stochastic differential equations of mean-field type, Nassima Berrouis and Boulakhras Gherbal
2. On the Solution of continuous BSDE Associated to Jump Markov Process, Khaoula Abdelhadi
3. Existence and Uniqueness of Stochastic differential equations driven by G-Brownian motion, Rania Bougherra, Hacène Boutabia and Manel Belksier
4. G-SDEs for eigenvalues of e –fractional Wishart, Manel Belksier, Hacène Boutabia and Rania Bougherra
• Session C : Méthodes et Outils d’Aide à la Décision (Salle de conférence 2)**
Session C3 : Autres modèles
1. Study the almost complete convergence of the conditional hazard function estimator with a functional explanatory variable case quasi-associated data, Hamza Daoudi and Boubaker Mechab
2. Calcul numérique d’un modèle stochastique de l’évaporation de la vapeur d’eau et sa diffusion dans l’air, Meryem Aouaouda, Abdelhamid Ayadi and Hisao Fujita Yashima
3. Chaos Synchronization and Anti-Synchronization of two Fractional-Order Systems via Global Synchronization and Active Control, Messaouda Labid and Nasr-eddine Hamri
4. Stability and existence of a unique pseudo almost-periodic solution of a competition and cooperation model of two enterprises with time-varying delay, M’Hamdi Mohammed Salah
12h10-13h30: Déjeuner
13h30-14h15: Conférence plénière 6
« Mean-field reflected backward stochastic differential equations»
Pr Saïd Hamadène, Le Mans University, France
14h15-15h30 : Table ronde
Animée par : Ali Zaidi (vice-président de l'APC de Bejaia, chargé des finances), Fodil Laib (Cevital), Sabrina Yessad (CASH Assurances), Akli Brikh (Financier), les professeurs Boualem Djehiche et Saïd Hamadène.
15h30-16h00 : Pause-café
16h00-16h30 : Cérémonie de clôture
16h30-18h30 : Programme social (sortie vers Cap-Carbon).
* La Salle des doctorants située au premier étage de l'unité de Recherche LaMOS.
** La Salle de soutenance 02 située en face du bloc des enseignants.