พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบริเวณที่เชื่อว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า "เนินปราสาท" เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับเวลาเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสำหรับต้านทานข้าศึก ซึ่งจะยกเข้ามาทางน้ำได้อย่างดี ด้วยทรงจดจำเหตุการณ์ เมื่อ ร.ศ. 112 ที่ฝรั่งเศสนำเรือรบเข้ามาปิดปากอ่าวไทยได้ และไม่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพดังกล่าว จึงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้สำหรับเป็นเมืองหลวงที่สอง หากประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤติ พระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี โดยมีพระยาวิศุกรรมศิลป์ประสิทธิ์ (น้อย ศิลป์) เป็นแม่งาน สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2450 และได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์"