Présentations lors de conférences
2018
P. Doukhan, Conference on non-stationarity, Université Cergy Pointoise. Juin 2018
S. Loisel, Risk forum (organisation et chair d'une session plénière sur la longévité), Paris. Mars 2018
Conférence de clôture LoLitA, Paris. 16 janvier 2018,
D. Abgrall (Allianz), M. Habart (Axa), "Longevity/mortality risks... from insurers’ point of view"
A. Boumezoued, "A new inference strategy for general population mortality tables"
G. Biessy "Rôle des Pathologies dans le processus de dépendance"
Q. Guibert, "Life Expectancy and Life Expectancy without Major Disability : A Microsimulation Model from French National Data Sources", with Schwarzinger
C. Hillairet, "Pricing of long term derivatives : main challenges and issues"
S. Kaaka, "How can a cause-of-death reduction be compensated in presence of heterogeneity? A population dynamics approach based on English data by deprivation"
X. Milhaud, "Competing risks and statistical estimation of surrenders in life insurance"
G. Pages, "TBD"
P. Piette, "Forecasting Mortality Rate Improvements with a High-Dimensional VAR"
F. Planchet, "Risque de longévité et "longevity megafunds"
D. Pommeret, "A Class of Random Field Memory Models for Mortality Forecasting"
Y. Salhi, "Surveillance of Biometric Assumptions in Population Dynamics"
P-E. Therrond, "TBD"
J. Vedani, "Economic valuation in life insurance - Market inconsistences of the market-consistency"
S. Loisel, Conférence de la chaire prévoyance et retraites, Rabat. Janvier 2018.
2017
S. Loisel, Brest-Quimper probability seminar, Quimper. Décembre 2017
C. Hillairet, Consistent utility of investment and consumption: a forward/backward SPDE viewpoint, Opening conference of the thematic semester on "stochasting modeling", Verona. 18 December 2017.
International Actuarial Association Life Colloquium, Barcelona. 24 octobre 2017,
X. Milhaud, "Building lapse tables for lapse risk management in a competing risks framework"
S. Loisel, "How to monitor longevity assumptions ?"
Journées des chaires de l’Institut Louis Bachelier, Paris. 20 Octobre 2017,
N. El Karoui, « Surveillance of Demographic assumptions in Populations dynamics. » joint work with Stéphane Loisel et Yahia Salhi
C. Hillairet, « Pricing of long term derivatives : main challenges and issues » joint work with Nicole El Karoui and Mohamed Mrad
M. Rosenbaum, « Rough volatility models: from microstructural foundations to risk management»
S. Loisel, Conference on risk and correlations, Montréal. Septembre 2017
S. Loisel, Séminaire Valeurs Extrêmes et Longévité, Paris. Septembre 2017
S. Loisel, ASTIN-AFIR/ERM Colloquium, Panama. Août 2017
Q. Guibert, SimBEL : Calculate the best estimate in life insurance with Monte-Carlo techniques, Séminaire Lyon-Lausanne, Lyon. June 2017
Q. Guibert, SimBEL : Calculate the best estimate in life insurance with Monte-Carlo techniques, Conference R in Insurance 2017, Paris. June 2017
S. Loisel, UNSW actuarial science seminar, Sydney. Mai 2017
S. Loisel, Conference "Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management". Munich, Avril 2017
A. Eyraud-Loisel, How does asymmetrical information create market incompleteness? Santa Barbara, Californie, USA, Séminaire de UCSB, 24 Avril 2017
N. El Karoui, S. Kaakai, V. Lemaire, Conference : Work team Longevity, LPMA and UPMC "Simulation of population heterogeneity". 8 April 2017
Q. Guibert, Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen- Johansen Integral Estimators for Acyclic Multi-State Models : Application to LTC Insurance. Groupe de travail Longévité LPMA, Paris. January 2017
Q. Guibert, F. Planchet, Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non- Markov Multi-State Model. PARTY 2017 Winter school, Ascona, Switzerland. January 2017.
S. Kaakai. Best presentation award - Perspectives on Actuarial Risks, Talks by young researchers Conference, Ascona, Switzerland. January 2017
2016
S. Kaakai, M. Rosenbaum, A population dynamic approach to rough Heston models, Berlin-Paris conference on Stochastic Analysis with Applications in Biology and Finance, Berlin. November 2016
S. Kaakai, NIDI-RUG workshop on Socioeconomic Differences and Health Later in Life, Groningen. Novembre 2016
S. Loisel, Conference "Actuarial Risks in the Solvency II Era", Bologne. Novembre 2016
S. Clémençon, P. Bertail, G. Papa, Learning from survey training samples: Rate bounds for horvitz-thompson risk minimizers. In Asian Conference on Machine Learning (pp. 142-157), University of Waikato, Hamilton, New Zealand. 18 Novembre 2016
P-E. Therond, Weighted CART algorithm for censored data. Résultats et mise en œuvre pour le provisionnement, 100 % Data Science, Paris, 8 Novembre 2016
S. Loisel, UNIS Actuarial School, Salerno. Octobre 2016
A. Boumezoued, Y. Salhi, 12th International Longevity Risk and Capital Markets. 29-30 September 2016
X. Milhaud, Weighted decision trees applied to reserving in insurance European Actuarial Journal Conference, ISFA Lyon, LSAF, Joint work with Lopez O. and Thérond P. 7 Septembre 2016
Q. Guibert, Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non-Markov Multi-State Model, European Actuarial Journal Conference, ISFA Lyon, LSAF, Joint work with Planchet F. Septembre 2016
Q. Guibert, Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non-Markov Multi-State Model, Groupe de travail Dépendance, IHP, Paris, Joint work with Planchet F. Septembre 2016
C. Blanchet, Exposé au BFS Congress, New-York. Juillet 2016
S. Loisel, ASTIN Conference, Lisbonne. Juin 2016
S. Loisel, Conference ICQFAS, Cartagena, Colombie. Juin 2016
S. Loisel, Research Workshop on Risk, Nanterre. Mai 2016
S. Loisel, International pensions conference, Dauphine University. Mai 2016
S. Kaakai, Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens, les Houches. Avril 2016
A. Eyraud-Loisel, How does asymmetrical information create market incompleteness? Londres, Conférence invitée, LSE Risk and stochastics Conference. 22 Avril 2016
Cuban International Conference on Operations Research – Havana, Cuba. 10 March 2016,
N. El Karoui, "Fast change of time detection on proportional two populations hazard rates"
X. Milhaud, "Tree-based estimators for censored observations with actuarial applications"
Y. Salhi, "A credibility approach of the Makeham mortality law"
C. Hillairet, S. Kaakai, Frontiers in Stochastic Modelling for Finance, Padoue. February 2016
X. Milhaud, Stress tests for lapse risk: correlation and contagion among policyholders’ behaviours, Colloque CIRM Copules - Extremes - Actuariat, Marseille. Février 2016
2015
S. Loisel, Longevity and old age provision – Conference nutrition and healthy ageing, Ruschlikon. Novembre 2015
X. Milhaud, Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process, Séminaire L2. Novembre 2015
Longevity 11, the Eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference. Lyon, 7-9 Septembre 2015,
S. Arnold, “Time-evolution of age-dependant mortality patterns in mathematical model of heterogeneous human population”
G. Biessy, “A continuous time semi-markov with 3 states and 4 transition laws to estimate the biometrics laws associated with a long-term care insurance portfolio"
A. Boumezoued, “Population dynamics for longevity risk"
Q. Guibert, " Long-Term Care with Multi-State Models"
Q. Guibert, “Non-Parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: Application to LTC insurance”
C. Hillairet, “Affine long term yield curves: an application of the Ramsey rule with progressive utility”
H. Labit-Hardy,“Cause-of-death mortality: A study of a heterogeneous portfolio dynamic”
O. Lopez, “Modelling the evolution of the dependence structure between two lifetimes”
E. Marceau, “The impact of longevity on the hedge efficiency of guarantedd lifetime withdrawal benefit (GLWB) products”
X. Milhaud, "Prediction of lifetimes by tree-based estimators"
R. Norberg, “Risk sharing within and across generations”
Y. Salhi, “A generalized linear mixed modelling approach for two-population mortality modelling”
J. Tomas, "A credibility approach of the Makeham mortality law"
O. Lopez, Conférencier invité : JSM, “Non parametric copula estimation under bivariate censoring”, Seattle. Août 2015
D. Rullière, Beijing summer school, risk measure and optimization in finance and insurance, Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data, Pékin. Juin 2015
S. Loisel, Summer school on Risk measures and Optimization in Finance and Insurance, Pékin. Juin 2015.
S. Loisel, Insurance: Mathematics and Economics Conference, Liverpool. Juin 2015.
J. Tressou, GT Longévité «Extreme values statistics for Markov chains via the (pseudo-) regenerative method» 26 juin 2015
A. Eyraud-Loisel, How does asymmetrical information create market incompleteness ? Conférence de clôture du semestre thématique "Information in Finance and Insurance", Paris. 23 Juin 2015
N. El Karoui, Minimax Optimality in Robust Detection of a Disorder Time in Poisson Rate, The Fifth International Workshop in Sequential Methodologies, New York. 22-24 June 2015
B. Rey, l’AFSE [Association Française de Sciences Economiques], "Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity", Rennes. 22-24 juin 2015
C. Hillairet, Invitation au "Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability", Vienne. 18 Juin 2015
Q. Guibert, Présentation au colloque de l’IAA sur l’article « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data - Application to LTC Insurance”. 8 Juin 2015
B. Rey, JMA [Journées de Microéconomie Appliquée] "Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity" co-écrit avec Christophe Courbage (Geneva Association), Montpellier. 4-5 juin 2015
S.Loisel, Actuarial science and risk management seminar, Universitat de Barcelona. Mai 2015.
P. Doukhan, Conférence en l’honneur de P. Doukhan à l'IHP. 11 et 13 Mai 2015
S. Loisel, Workshop on Risk, Insurance, and Robustness - Applied Probability and Risk seminar, Columbia University, New York City. Avril 2015
P. Doukhan, Séminaire et mini cours au dept statistiques de Columbia. 22 Mars au 4 Avril 2015
A. Boumezoued, Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data IV, Paris. Mars 2015
A. Boumezoued, Journée du projet ANR "Lolita". Mars 2015
S. Kaakai, Ecole de printemps: des Probabilités et des Statistiques qui s’appliquent, Tunis. Mars 2015
S. Loisel, Risk Management Seminar, MCU, Taiwan. Mars 2015
S. Loisel, International Excellent Research Scholar Seminar, NCCU, Taiwan. Mars 2015
X. Milhaud, GT Longévité LPMA, Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance; Paris. Mars 2015
J. Tomas, Séminaire technique de la chaire BNP-Paribas Cardif, Paris. Mars 2015
J. Tomas, Séminaire du groupe Risque, PSE - Campus Jourdan, Paris School of Economics Paris. Mars 2015
A. Eyraud-Loisel, Mathématiciens et actuaires : les enjeux professionnels et épistémologiques de la création en 1930 de l’Institut de science financière et d’assurances (ISFA) de Lyon (depuis les années 1930), Séminaire de recherche IDHES Paris, avec Nicolas LEBOISNE, Paris, Sorbonne.16 Mars 2015
A. Boumezoued, Causes de décès : Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris Descartes. Février 2015
A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris-Descartes. Février 2015
A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université Paris 6. Février 2015
D. Rullière, Séminaire CNAM, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence». Sur invitation, Paris. Février 2015
A. Boumezoued, Hawkes : Séminaire de l'équipe "Mathématiques financières et probabilités numériques", LPMA, Université Paris 6. Février 2015
O. Lopez, Séminaire de statistique « Méthodes non paramétrique pour la Modélisation jointe de plusieurs variables de durée », Toulouse 1. 3 Février 2015
A. Boumezoued, Effect Cohorte Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers, Liverpool. Janvier 2015
A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université d’Evry. Janvier 2015
X. Milhaud, Chaire Risque systémique ACPR, Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process; Paris. Janvier 2015
B. Rey, Journée « Incertitude et Décision Publique", Université Paris Lumière. Janvier 2015
2014
P Bertail, Extreme Events in Finance, Conférencier invité. "Extremes values of Markov chains with applications to Insurance and Finance", Abbaye de Royaumont. Décembre 2014
S. Loisel, Australian National University Research Summer Camp, Murramarang, Décembre 2014.
R. Norberg, London Mathematical Finance Seminar, Kings College, “On Marked Point Processes: Modelling, Stochastic Calculus, and Computational issues", London. Décembre 2014
B. Rey, Journées des Economistes de la Santé Français “Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment", Bordeaux. Décembre 2014
D. Rullière, Séminaire Lyon-Lausanne. Décembre 2014
D. Rullière, Séminaire lyon-lausanne, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence», Lyon. Décembre 2014
P. Doukhan, Santiago du Chili PUCV. 19 Décembre 2014
A. Eyraud-Loisel, How does asymmetrical information create market incompleteness? Séminaire de l'ANU Canberra, Australia. 5 Décembre 2014
A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants de S. Loisel, Montpellier. Novembre 2014
C. Hillairet, Colloquium on Insurance and Finance risks, le Mans. Novembre 2014
M. Rosenbaum, Stochastic and Quantitative Finance, Imperial College. Novembre 2014
M. Rosenbaum, Recent Advances in High-Frequency Statistics, Humboldt, Berlin. Novembre 2014
M. Rosenbaum, SIAM Conference on Financial Mathematics, Chicago. Novembre 2014
Insurance and Finance Risk Colloquium, Le Mans. 7 Novembre 2014,
P Bertail, Conférencier invité. "Extremes values for Insurance and Finance"
O. Lopez, Conférencier invité. “Estimation and goodness-of-fit in multivariate lifetime analysis”
A. Boumezoued, International conference for N. El Karoui and M. Crouhy, Marrakech. Octobre 2014
N. El Karoui, Workshop in honor of J.P Fouque, Santa Barbara. Octobre 2014.
S. Loisel, Séminaire en l'honneur de M. Crouhy et N. El Karoui, Marrakech. Octobre 2014
Y. Salhi, International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk Management. Marrakech. 9-10 October 2014
A. Boumezoued, European Actuarial Journal conference, Vienna. Septembre 2014
A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du LPMA, Paris. Septembre 2014
P. Doukhan, St Petersbourg, Steklov et Université, conférence et minicours. Septembre 2014
C. Hillairet, London-Paris Bachelier Workshop, Paris. Septembre 2014.
EAJ Conference 2014, Vienne. September 2014,
S. Loisel, A. Boumezoued, "Short course"
X. Milhaud, "Tree estimators in censored regression: application to reserving"
R. Norberg, invited plenary talk: "On marked point processes and their applications in insurance"
S. Loisel, International conference of applied probability, Vilnius. Septembre 2014
X. Milhaud, MBC2 Conference, Selection of GLM mixtures with a clustering approach, Catane. Septembre 2014
M. Rosenbaum, 7th European Summer School in Financial Mathematics, Oxford. Septembre 2014
F. Planchet, Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI : Commission « tables de mortalité » : point sur les travaux en cours, Deauville. 25 et 26 Septembre 2014
F. Planchet, Journées Actuarielles de Strasbourg : Best Estimate Evaluation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls, Strasbourg. 19 Septembre 2014
Y. Salhi, 10th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Santiago. 3-4 September 2014
A. Boumezoued, Math international workshop on financial mathematics, Peking University, Août 2014
P. Doukhan, Bogota, 2 exposés et un minicours. Août 2014
C. Hillairet, Actuarial and Financial Mathematics Seminar, Montréal. Août 2014
X.Milhaud, Regression trees and duration models, Ecole d'été de l'Institut des Actuaires, Paris. Juillet 2014
S. Loisel, 11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Vilnius. Juillet 2014
Q. Guibert, Journée ANR LoLitA, UPMC : Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance, Paris 6. Juin 2014
C. Hillairet, 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels. Juin 2014
S. Loisel, International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Bogota. Juin 2014
O. Lopez, Conférencier invité : Workshop Statistical Analysis of Multi-Outcome Data 2014, “Nonparametric Estimation of the Multivariate Distribution Function under Bivariate Censoring and Truncation”, University of Cambridge. Juin 2014
X. Milhaud, SFdS, Clustering with mixtures of GLM, Rennes. Juin 2014
M. Rosenbaum, AMS Conference, Tel Aviv. Juin 2014
M. Rosenbaum, Cornell-Manhattan Finance Seminar. Juin 2014
M. Rosenbaum, Statistics, Jump Processes and Malliavin Calculus, Barcelona. Juin 2014
M. Rosenbaum, Summer Classes in Probability, Columbia University. Juin 2014
D. Rullière, CoTaCs, Besançon. Juin 2014
D. Rullière, IWAP 2014, Antalya. Juin 2014
F. Planchet, Rmetrics workshop : Economic Scenarios Generator in the Solvency II Framework, with R, Paris. 27 Juin 2014
F. Planchet, Congrès de l'Institut des Actuaires : Attraits et limites de la probabilité risque neutre pour valoriser le passif d'un assureur, Paris. 20 Juin 2014
P Bertail, Lecturer à l'université Politeknika, à l'invitation de J. Leskow. "Bootstrap for dependent data with application to finance and insurance", Cracovie. Mai 2014
A. Boumezoued, Modèles et Apprentissage en Sciences Humaines et Sociales, Paris. Mai 2014
N. El Karoui, Short courses on Longevity, Padoue. Mai 2014
C. Hillairet, Séminaire parisien Bachelier. Mai 2014
S. Loisel, Séminaire d'actuariat, UdM, Montréal. Mai 2014
P. Doukhan, Shanghai. 20 Mai 2014
A. Eyraud-Loisel, How does asymmetrical information create market incompleteness ? Séminaire de Mathématiques Actuarielles et Financières de Montréal, Montréal, Canada. 16 Mai 2014
P. Doukhan, Hong-Kong, HKU, minicours. 1-29 mai 2014
N. El Karoui, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014
S. Loisel, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014
D. Rullière, MAF 2014, Vietri sul Mare. Avril 2014
P. Doukhan, Wuhan University. 25 Avril 2014
P. Doukhan, Hong-Kong CUHK, exposé. 22 Avril 2014
A. Boumezoued, Actuarial Seminar, CASS Business School, London. Mars 2014
A. Boumezoued, Recent advances in actuarial and financial mathematics, CREMMA, Tunis. Mars 2014
N. El Karoui, Cass Business School seminar, London. Mars 2014
N. El Karoui, Short courses on Longevity, Tunis. Mars 2014
M. Rosenbaum, Asymptotic Statistics and Computations, Tokyo University. Mars 2014
P. Doukhan, Bogota. 10 Mars 2014
P. Doukhan, Medellin. 2 Mars 2014
P. Doukhan, Torun, minicours. Février 2014
S. Loisel, Applied maths seminar, UCSB, Santa Barbara. Février 2014
S. Loisel, CAM seminar, Cornell. Février 2014
A. Boumezoued, École d’hiver Bachelier, Métabief. Janvier 2014
N. El Karoui, Short Course in Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014
S. Loisel, Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014
M. Rosenbaum, Bachelier Winter School, Metabief. Janvier 2014
M. Rosenbaum, Stevanovitch Center Conference, University of Chicago. Janvier 2014
P. Doukhan, Clermont-Ferrand, 18 Janvier 2014
M. Rosenbaum, Market Microstructure Confronting Many Viewpoints 3, Paris. 2014
2013
F. Planchet, Jstar 2013 : Construction de tables de mortalité prospectives - le contexte de l'assurance, Rennes. 17 et 18 Octobre 2013
C. Hillairet, International conference Advanced methods in mathematical finance, Université Angers. Septembre 2013
Milhaud X. Whole life contract lifetime: prediction of lapses, IME Conference Copenhague, Danemark, Juillet 2013.
A. Boumezoued, Journée de lancement du projet ANR "Lolita". Juin 2013
Q. Guibert, AFIR-ERM/LIFE/PBSS Colloquium : Realistic Tables with Competing Risks: Application to Inception Rates Estimation for Long Term Care Insurance, Lyon. Juin 2013
R. Norberg, International Cramér Symposium, invited plenary talk: “Prospects of future research in insurance mathematics", Stockholm. Juin 2013