IDR Actuariat Durable et Risques Climatiques

L'initiative de recherche actuariat durable et risques climatiques est financée par Milliman, dans le cadre d'une convention de mécénat avec l'Institut Louis Bachelier.

Projet scientifique :

Le but de l'initiative de recherche "Milliman SAS - Actuariat durable, Risques Climatiques et Stabilité du secteur de l'assurance à long terme" est de favoriser la recherche sur des problématiques actuarielles d'actualité, portant sur des thématiques d'assurance ayant un lien avec le développement durable et la stabilité financière.

Là où le pragmatisme conduit à produire des analyses de risques sur des horizons d'un à cinq ans dans un cadre très simplifié, en négligeant parfois certains sources de risque ou de corrélation entre les risques, les travaux menés dans le cadre de cette initiative de recherche viseront à mieux cerner les risques potentiellement dangereux pour une compagnie d'assurance et pour le secteur d'activité en général, sur des horizons de temps courts comme sur des horizons de gestion de plus long terme.

Le thème phare de cette initiative recherche est la prise en compte des risques climatiques sur les risques d’assurance et finance, notamment pour ce qui ce concerne les risques biométriques en assurance. En capitalisant sur les premières études de Srif et Valade, ainsi que de l’équipe R&D de Milliman Paris, l’équipe de recherche s’intéressera à la modélisation du risque de changement de climatique dans le contexte des risques de santé, longévité, mortalité et dépendance. Des mises à jour de modèles épidémiologiques et de modèles de mortalité stochastique seront proposées et étudiées, puis implémentées sous forme de package R (avec l’objectif de constituer un add-on du package StMoMo, en collaboration avec Andres Villegas) mis à la disposition de la communauté. 

Les autres premiers thèmes de recherche de cette initiative de recherche concerneront les risques systémiques, notamment ceux liés à l'utilisation de méthodes de calcul de capital économique et de l'évaluation en valeur de marché, ainsi que ceux liés à la compétition entre assureurs et au comportement des assurés.

Le point commun de ces travaux est le caractère potentiellement systémique des risques sous-jacents et de leur mauvaise prise en compte, dans un cadre qui dépasse souvent l'intérêt d'une compagnie particulière et revêt une grande importance sociétale.

D'autres travaux porteront sur la solvabilité à long terme des compagnies d'assurance à l'aide d'outils de théorie du risque, sur l'Enterprise Risk Management pour les compagnies d'assurance, sur l'asymétrie d'information et ses conséquences en assurance, sur le risque de longévité, et sur la mise à jour des hypothèses actuarielles.

Les thèmes de la Market Consistency et des Générateurs de Scénarios Economiques pour l’assurance seront également abordés.

Des collaborations avec Alexandre Boumezoued, Julien Védani, Adrien Cortès, Léo Tondolo et d’autres personnes de Milliman Paris seront menées sur les thématiques de la longévité, de l’évaluation économique des passifs d’assurance et du data analytics et du risque de modèle notamment. Une collaboration est prévue sur des sujets R&D qui seront définis conjointement avec le pôle Non-vie et le pôle R&D de Milliman Paris.