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• Intérêts: Mathématiques appliquées à l'actuariat, impact du changement climatique sur les risques d'assurance et de finance, théorie de la ruine, temps de passage, processus multidimensionnels, dépendance stochastique, calcul de Malliavin appliqué à l'assurance, titrisation de risques d'assurances, mortalité stochastique, risque de longévité, projet Solvabilité II (en part. calibration de modèles stochastiques, risque de modèle et études de sensibilité), comportement des assurés, Enterprise Risk Management.

• Thème de ma thèse : Contribution à l'étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine, sous la direction de Daniel Serant (Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1) et Christian Mazza (Université de Genève). 

• Thèse soutenue le mardi 14 décembre 2004. Détails, fichier pdf et diaporama. (à modifier)

• Referee pour Stochastic Processes and their Applications, Insurance:Mathematics and Economics, Methodology and Computing in Applied Probability, Mathematical Reviews (AMS), Journal of Risk and Insurance, European Journal of Operational Research, Journal of Pension Economics and Finance, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Extremes, Statistics and Probability Letters, Computational Statistics, Applied Mathematics - A Journal of Chinese Universities, ASTIN Bulletin, North American Actuarial Journal et Journal of Computational and Applied Mathematics, Quantitative Finance, Mathematical Methods and Applications, ...

• Associate Editor des revues Insurance:Mathematics and Economics, Methodology and Computing in Applied Probability et Risks.

• Co-editor de la revue European Actuarial Journal.

• Titulaire de l'initiative de recherche Actuariat Durable et Risques Climatiques (partenariat avec Milliman Paris dans le cadre de l'Institut Louis Bachelier).

• Titulaire de la Joint Research Initiative Longevity model selection and change detection in the covid19 era, AXA Research Fund.

• Porteur du Projet ANR MRSEI préparatoire à l'ITN RIANA (RIsk ANAlytics for a fair and inclusive society).

• Participant du Projet IDEX Sortie-Confine-Covid (porté par Pascal Roy).

• Membre du conseil de direction et de gestion du Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (EA 2429).

• Expert auprès de l'Hcéres (évaluation de master)

• Membre du Comité de labellisation des start-ups et projets auprès du pôle de compétitivité Finance Innovation.

• Membre de l'Institut des Actuaires (Actuaire Agrégé) et de l'Association Française de Finance Internationale.

• Membre du Comité de Validation des Indices (Ministère de l'Agriculture).

• Membre de la Commission Fintech de Lyon Place Financière.

Précédemment

• Professeur invité (janvier-mai 2014), ORIE, Cornell University. Cours de Quantitative Risk Management dans le MSc in Engineering.

• Chercheur associé (2009-2012) au laboratoire CMAP de l'Ecole Polytechnique, impliqué en tant que research expert dans la chaire FBF "dérivés du futur" sur le risque de longévité.

• Membre du CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) Review Panel.

• Editeur associé du Bulletin Français d'Actuariat (BFA).

• Co-Porteur (avec Pierre Thérond) du Projet DéCAF: Dépréciation Comptable d'Actifs Financiers (sélectionné par Institut Europlace de Finance, début du projet fin 2013).

• Membre du Board et de l'Executive Committee de l'Enterprise Risk Management Institute, International (ERMII).

• Porteur du Projet ANR LoLitA: Dynamic population models for human LOngevity with LIfesTyle Adjustments (sélectionné dans le cadre du programme blanc 2013, début du projet fin 2013).

• Participant (2008-2012) au Projet ANR AstéRisk.

• Participant au Projet GICC MIRACCLE.

• Membre (2008-2012) du conseil d'administration de l'Institut des Actuaires.