[2022] Executive Master in Business Administration - MBA Thesis
Essay on Banking Credit Management and Measurement - Supervisor: Prof. D. Martelli (University of Perugia & Harvard University), Dott.sa Michela Pinto (European Banking School of Management)
Thesis Defense presentation
[2021] Tesi di Dottorato in Economia - Ph.D Thesis
Mathematical modeling in Quantitative Finance and Computational Economics - Supervisor: Prof. M. Guerrazzi (Dept. of Economics), prof. Ottavio Caligaris (Dept. of Engineering)
PART I: Artificial Intelligence and Machine Learning Techniques
PART II: Deterministic and Stochastic Optimal Control
PART III: Forecasting and Risk Measures in Energy Markets
[2012] Tesi di Dottorato in Ingegneria Matematica e Simulazione - Ph.D Thesis
Studio ed implementazione della tecnica MSPE per un controllo affidabile della convergenza nei modelli stocastici per il pricing di opzioni - Relatore: Prof. Ing. R. Mosca.
[2012] Tesina di Dottorato in Ingegneria Matematica e Simulazione - Ph.D Short Dissertation
Metaeuristiche di individuazione della zona dell'ottimo in simulatori industriali complessi - Relatore: Prof. Ing. R. Mosca.
[2007 - 2008] Tesi di laurea specialistica in Ingegneria Gestionale
Studio ed implementazione di modelli matematici nella gestione bancaria: metodologie di pricing per strumenti finanziari - Relatore: Prof. Ing. R. Mosca - Correlatori: Dott. A. Currao, Ing. S. Ventura.
[2007 - 2008] Tesina di laurea specialistica in Ingegneria Gestionale
Approfondimenti sulle metodologie di individuazione della zona dell'ottimo in simulatori industriali complessi - Relatore: Prof. Ing. R. Mosca.
[2005 - 2006] Tesi di laurea triennale in Ingegneria Gestionale
Metodologie di individuazione della zona dell'ottimo nella simulazione discreta e stocastica di impianti industriali complessi - Relatore: Prof. Ing. R. Mosca.
[26/03/2025] Integrating Machine Learning and Rule-based Systems for Fraud Detection - Master's Degree in Economics and Data Science
[26/03/2025] Industrial Plan Risk Assessment: Monte Carlo Simulation and Outlier Detection with KNIME - Master's Degree in Economics and Data Science
[19/12/2024] Alternative Stochastic Trees for Quantitative Analysis of Convertible Bonds - Master's Degree in Economics and Data Science
[19/12/2024] Quantitative Analysis of Fair Value and Model Risk Assessment for Structured Financial Products - Master's Degree in Economics and Data Science
[16/10/2024] First and Second Generation Lookback and Barrier Options Pricing: Enhancing Risk Measures Reliability Through Conditional Monte Carlo - Master's Degree in Economics and Data Science
[26/03/2024] Portfolio Optimization using Logic Learning Machine and Hierarchical Risk Parity: an Empirical Study on BIST Stocks - Master's Degree in Economics and Data Science
[22/03/2024] Forecasting Techniques and Alternative Machine Learning Models for High Frequency Trading - Master's Degree in Economics and Data Science
[22/03/2024] Improving the performance of traditional interest rates term structure models using Artificial Intelligence: from Evolutionary Algorithms to Gaussian Process regressions - Master's Degree in Economics and Data Science
[10/07/2023] Modeling yield curves using Machine Learning: a Gaussian process regression approach - Master's Degree in Economics and Data Science
[18/10/2024] Pricing of the digital memory certificate issued by BPER Group using the Heston Model - International Master in Risk Management (University of Pisa)
[03/07/2024] Predict stock market movements based on news articles using Generative Adversarial Networks - Master's Degree in Economics and Data Science
[26/03/2024] Evolving Beyond Regulations: Advanced Approaches for Assessing and Optimizing Sustainability in Stadiums through DCE and Machine Learning - Master's Degree in Economics and Data Science
[22/03/2024] Too much finance: Evolution of the Finance-Economic Growth Nexus Before and After the Financial Crisis - Master's Degree in Economics and Data Science
[13/12/2023] Analyzing the Dynamic Relationship between Cryptocurrencies and Traditional Asset Classes: a Long Short-Term Memory (LSTM) approach - Master's Degree in Economics and Data Science
[22/06/2023] L’Internal Audit: framework internazionale, normativa di Vigilanza e approccio metodologico-operativo - European School of Banking Management, Executive MBA
[17/10/2022] Pricing di certificati mediante metodologia Quasi-Monte Carlo - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[17/10/2022] Tecniche di riduzione della varianza applicate al pricing dei Certificati d’Investimento -Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[17/10/2022] L'impatto dei tassi di interesse negativi sul pricing di opzioni scritte su equity - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[24/03/2022] Stima attuale e prospettica della probabilità di default tramite tecniche di Machine Learning nella valutazione del rischio di controparte - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[27/10/2021] Analisi del processo di emissione e strutturazione del modello di pricing per certificati di investimento: il caso Banca Carige - Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[16/12/2020] Progettazione di un sistema di misurazione adattiva del Value at Risk con modelli robusti rispetto alla cross correlation tra asset - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[19/10/2020] L'impatto dell'informativa non finanziaria sulla performance di mercato delle imprese europee: un'analisi empirica - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[17/12/2019] Oltre Markowitz: tecniche dinamiche di forecasting con variabili esogene sul mercato statunitense - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[19/12/2018] Il mercato emergente delle garanzie d'origine: analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[08/03/2018] Modelli quantitativi per la determinazione del fair value nei contratti di opzione - Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo
[05/10/2017] A combined approach based on artificial neural networks and traditional technical indicators for generating mechanic trading signals - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[21/09/2015] Negative interest rates effects on option pricing - Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie
[19/09/2014] Studio e applicazione di algoritmi di ottimizzazione mono e multi obiettivo per l'efficientamento di una linea flessibile di produzione - Laurea Triennale in Ingegneria Industriale
[27/09/2013] La gestione ottimale del rischio di un portafoglio di asset mediante l’impiego di metodologie finanziarie quantitative - Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale
[27/09/2013] Ricerca dell'ottimo in un modello di simulazione Monte Carlo. Tecniche tradizionali vs. AFO - Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale