[2025] Chiapparino J., Giribone P. G. – “Long Short-Term Memory network for high frequency trading: a critical analysis based on an Italian case study" – International Journal of Financial Engineering forthcoming.

[2025-12] Giribone P. G., Lo Torto A., Tropiano F. – “Alternative Stochastic Binomial Trees for Quantitative Analysis of Convertible Bond" – Risk Management Magazine Vol. 20, N. 3.

[2025-08] Giribone P. G., Mantero G., Muselli M., Verda D. – “Integrating Machine Learning and Rule-Based Systems for Fraud Detection: A case study based on the Logic Learning Machine" – Risk Management Magazine Vol. 20, N. 2.

[2025-06] Giribone P. G., Mantovani F., Milanesio F., Tissone A., Verda D. – “Optimal Asset Allocation using visual programming techniques: a quantitative analysis based on an ESG portfolio" – International Journal of Financial Engineering Vol. 12, N. 3.

[2025-06] Berretta S., Fusaro M., Giribone P. G., Muselli M., Tropiano F., Verda D. – “Enhancing the explainability of the default probability model using the Logic Learning Machine: a comparison between native “white boxes” Machine Learning techniques" – International Journal of Financial Engineering Vol. 12, N. 3.

[2024-12] Giribone P. G., Tropiano F. – “First and second generation lookback and barrier options: enhancing pricing accuracy through Conditional Monte Carlo” – Risk Management Magazine Vol. 19, N. 3.

[2024-04] Gaggero G., Giribone P. G., Muselli M., Ünal E., Verda D. – “Portfolio optimization and risk management through Hierarchical Risk Parity and Logic Learning Machine: a case study applied to the Turkish stock market ” – Risk Management Magazine Vol. 19, N. 1.

[2023-12] Delucchi A., Giribone P. G. – “Modeling the interest rates term structure using Machine Learning: a Gaussian process regression approach” – Risk Management Magazine Vol. 18, N. 3.

[2023-08] Fusaro M., Giribone P. G., Tissone A. – “Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificates” – Risk Management Magazine Vol. 18, N. 2.

[2023-08] Bottasso A., Fusaro M., Giribone P. G., Tissone A. – “Investment certificates pricing using a Quasi-Monte Carlo framework: Case-studies based on the Italian market" – International Journal of Financial Engineering Vol. 10, N. 3.

[2023-04] Bottasso A., Fusaro M., Giribone P. G., Tissone A. – “Implementation of variance reduction techniques applied to the pricing of investment certificates” – Risk Management Magazine Vol. 18, N. 1.

[2022-11] Bottasso A., Bruno L., Giribone P. G. – “The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination” – Risk Management Magazine Vol. 17, N. 3.

[2022-08] Agnese A., Giribone P. G., Querci F. – “Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks” – Risk Management Magazine Vol. 17, N. 2.

[2022-02] Guerrazzi M., Giribone P. G. – “The dynamics of working hours and wages under implicit contracts” – Bulletin of Economic Research Vol. 74, Issue 4.

[2021-12] Giribone P. G., Martelli D. – “Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing” – Risk Management Magazine Vol. 16, N. 3.

[2021-08] Giribone P. G., Revetria R. – “Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory” – Risk Management Magazine Vol. 16, N. 2.

[2021-07] Guerrazzi M., Giribone P. G. – “Dynamic wage bargaining and labour market fluctuations: the role of productivity shocks” – Springer Nature (SN) Business & Ecomomics Vol. 1.

[2021-04] Bagnato M., Bottasso A., Giribone P. G. – “Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation” – Risk Management Magazine Vol. 16, N. 1.

[2020-12] Giribone P. G. – “Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions” – Risk Management Magazine Vol. 15, N. 3.

[2020-08] Fabbri M., Giribone P. G. – “Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO - European American Knock-Out option” – Risk Management Magazine Vol. 15, N. 2.

[2020-03] Decherchi C., Giribone P. G. – “Stima prospettica delle misure finanziarie e di rischio mediante reti neurali dinamiche: un'applicazione al mercato statunitense” – Risk Management Magazine Vol. 15, N. 1.

[2019-12] Fabbri M., Giribone P. G. – “Design, implementation and validation of advanced lattice techniques for pricing EAKO – European American Knock-out option” – International Journal of Financial Engineering Vol. 6, N. 4.

[2019-09] Giribone P. G., Raviola P. – “Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute” – Risk Management Magazine Vol. 14, N. 3.

[2019-07] Bottasso A., Giribone P. G., Martorana M. – “Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine” – Risk Management Magazine Vol. 14, N. 2.

[2019-04] Fioribello S., Giribone P. G. – “La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen” – Risk Management Magazine Vol. 14, N. 1.

[2018-12] Giribone P. G., Ligato S., Penone F. – “Combining robust Dynamic Neural Networks with traditional technical indicators for generating mechanic trading signals” – International Journal of Financial Engineering Vol. 4, N. 4.

[2018-12] Caligaris O., Giribone P. G. – “Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione” – Risk Management Magazine Vol. 13, N. 3.

[2018-12] Fioribello S., Giribone P. G. – “Design of an artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series” – International Journal of Financial Engineering Vol. 5, N. 3.

[2018-08] Giribone P. G. – “Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali” – Risk Management Magazine Vol. 13, N. 2.

[2018-04] Fabbri M., Giribone P. G. – “La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32” – Risk Management Magazine Vol. 13, N. 1.

[2017-12] Caligaris O., Giribone P. G., Neffelli M. – “Ricostruzione di superfici di volatilità mediante l'utilizzo di reti neurali auto-associative: un caso studio basato sull'analisi non lineare delle componenti principali” – Risk Management Magazine Vol. 12, N. 3.

[2017-11] Giribone P. G., Cassettari L., Mosca M., Mosca R. – “An innovative nature-inspired heuristic combined with Response Surface Methodology to find the optimal region in Discrete Event Simulation Models” – International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Vol.11, 2017.

[2017-09] Burro G., Giribone P. G., Ligato S., Mulas M., Querci F. – “Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics?” – International Journal of Financial Engineering Vol. 4, N. 2.

[2017-09] Cafferata A., Giribone P. G. – “I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato” – Risk Management Magazine Vol. 12, N. 2.

[2017-06] Cafferata A., Giribone P. G., Resta M. – “The effects of negative nominal rates on the pricing of American calls: some theoretical and numerical insights” – Modern Economy Vol. 8, N. 7.

[2017-03] Giribone P. G., Ligato S., Mulas M. – “The effects of negative interest rates on the estimation of option sensitivities: the impact of switching from a log-normal to a normal model” – International Journal of Financial Engineering Vol. 4, N. 1.

[2016-08] Giribone P. G., Ligato S. – “Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains” – International Journal of Financial Engineering Vol. 3, N. 2.

[2016-03] Giribone P. G., Cassettari L., Fioribello S., Bendato I. – “Attraction Force Optimization (AFO): A Deterministic Nature-Inspired Heuristic for Solving Optimization Problems in Stochastic Simulation” – Applied Mathematical Sciences, Vol. 10, N. 20.

[2015-10] Giribone P. G., Mosca R., Cassettari L., Bendato I. – “Monte Carlo method for pricing complex financial derivatives: an innovative approach to the control of convergence” – Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, N. 124.

[2015-06] Giribone P. G., Ligato S. – “Option pricing via Radial Basis Functions: Performance comparison with traditional numerical integration scheme and parameters choice for a reliable pricing” – International Journal of Financial Engineering Vol. 2, N. 2.

[2010-12] Cassettari L., Giribone P. G., Mosca M., Mosca R. – “The Stochastic Analysis of Investments in Industrial Plants by Simulation Models with Control of Experimental Error: Theory and Application to a Real Business Case” – Applied Mathematical Sciences, Vol. 4, N. 76.

[2025] Cafferata A., Giribone P. G., Paradiso A. – “Sostenibilità e rischio finanziario: evidenze empiriche sulla resilienza delle aziende europee” – ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) Magazine N.4-2025

[2025-06] Giribone P. G. – “In che modo il Machine Learning può rendere più efficiente l'asset allocation” – ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) Magazine N.3-2025

[2021-08] Bagnato M., Bottasso A., Giribone P. G. – “Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation” – Frontiers in Artificial Intelligence: A.I. in Finance Vol. 4.

[2019-03] Bonini S., Caivano G., Cerchiello P., Giribone P. G. – “Intelligenza Artificiale: l'applicazione di Machine Learning e Predictive Analytics nel Risk Management” – XIV Position Paper AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers).

[2019-01] Cafferata A., Giribone P. G., Neffelli M., Resta M. – “Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better?” – Chapter 22 in book: "Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals" - Springer

[2017-03] Giribone P. G., Caligaris O., Fioribello S. – “L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 12, N. 1

[2016-09] Giribone P. G., Caligaris O., Fioribello S., Ligato S. – “Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale del portafoglio: la modellizzazione dell’avversione al rischio di un investitore attraverso tecniche di soft-computing” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 11, N. 3.

[2016-06] Giribone P. G., Ligato S. – “Considerazioni sullo stato attuale della valorizzazione delle opzioni cap e floor aventi come parametro di riferimento il tasso EURIBOR” – AIAF Magazine (Associazione Italiana Analisti Finanziari) Vol. 99.

[2016-06] Giribone P. G., Fioribello S., Ligato S. – “Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 11, N. 2.

[2015-09] Giribone P. G., Caligaris O. – “Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) 

[2014-12] Giribone P. G., Ligato S., Fioribello S. – “Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO)” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers)

[2014-06] Giribone P. G., Ligato S., Raviola P. – “Studio ed implementazione della metodologia Credit Value Adjustment in un framework di pricing automatico” – ASSIOM Forex Journal (The Financial Markets Association) Vol. 14

[2014-06] Giribone P. G., Ligato S. – “Progettazione di un controllo affidabile sull'errore commesso dall'introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un framework di pricing Monte Carlo” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 9, N. 1.

[2013-07] Raviola P., Ligato S., Giribone P. G. – “Carige Bank integrates a MATLAB based valuation library with its enterprise pricing and risk platform - Case Study” – MathWorks User-Story Journal.

[2013-06] Giribone P. G., Ligato S. – “Metodologie per migliorare la velocità di convergenza nei simulatori Monte Carlo: Analisi delle tecniche ed implementazione in un framework di pricing” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 8, N. 2.

[2012-06] Giribone P. G., Ligato S., Ventura S. – “La correzione del bias di simulazione mediante la tecnica del Monte Carlo condizionato: Analisi ed implementazione in un sistema automatizzato di pricing” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 7, N. 2.

[2011-12] Giribone P. G., Ligato S. – “Analisi critica delle metodologie di generazione di matrici di correlazione valide: Teoria e confronti nei sistemi di pricing basati sulla metodologia Monte Carlo” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 6, N. 4.

[2011-03] Giribone P. G., Ventura S. – “Studio della convergenza dei modelli di pricing discreti multinomiali azionari: teoria e applicazioni con tecniche di controllo dell’errore” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 6, N. 1.

[2010-03] Mosca R., Cassettari L., Giribone P. G. – “MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di convergenza nei modelli finanziari” – AIFIRM Magazine (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) Vol. 5, N. 1.