[2025-06] AI per la gestione dei rischi finanziari - AIFIRM - AUGEOS Webinar: "AI applicato alle soluzioni per la governance dei rischi"
[2025-06] Progettazione di un sistema di forecasting in ambito finanziario e manifatturiero - Webinar del Master in "Chief Artificial Intelligence Officer - CAIO" IKN Business School
[2025-05] How to create a valid Correlation Matrix for the Cholesky decomposition in Monte Carlo - University of Genoa (UNIGE), Department of Engineering (DIME)
[2025-04] Option pricing: a market perspective - UCD (University College Dublin), School of Mathematics and Statistics, Science Centre - Invited Lecturer (Bachelor's Degree)
[2025-04] Inflation Indexed Swap valuation - UCD (University College Dublin), School of Mathematics and Statistics, Science Centre - Invited Lecturer (Master's Degree and PhD)
[2025-04] Metodologie di Machine Learning e legame con l'Internal Audit: progetti di ricerca e case study (IKN 2025) - Webinar del Master in "AI per Team Leader" IKN Business School
[2025-03] L'Intelligenza Artificiale in Finanza e nel Risk Management: stato dell'arte e casi di studio - Richmond Finance Director Forum. Grandhotel Rimini.
[2025-01] Swaps pricing model: From IRS to IIS - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Finance and Derivatives". University of Pisa.
[2025-01] Option pricing using Matlab: From Trees to Monte Carlo - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Finance and Derivatives". University of Pisa.
[2024-12] Option pricing: a PDE approach using Matlab - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Stochastic Processes". University of Pisa.
[2024-11] AI & FRM: Paradigmi classici e moderni - AIFIRM - REPLY Webinar: "Le nuove frontiere del Risk Management: AI, GenAI e LLMs"
[2024-11] From Finite Difference Methods to Radial Basis Functions - Seminario del corso "Mathematical Methods for Financial Markets and Derivatives Products" della laurea magistrale in "Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari" del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa.
[2024-11] Dalle reti neurali statiche a quelle dinamiche: esempi con Matlab - Seminario dei corsi "Matematica Finanziaria" e "Laboratorio di Analisi Finanziaria" della laurea magistrale in "Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari" del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa.
[2024-10] Metodologie di Machine Learning e legame con l'Internal Audit: progetti di ricerca e case study (IKN 2024) - Webinar del Master in "AI per Team Leader" IKN Business School
[2024-04] La MSPE nei metodi Monte Carlo per il pricing di opzioni - Seminario sui modelli di simulazione discreta tenuto presso il Dipartimento di Ingegneria DIME dell'Università di Genova.
[2024-03] Reti neurali dinamiche: aspetti teorici e case study - Primo anno Laurea Magistrale in "Finanza Aziendale e Mercati Finanziari". Corso: "Analisi Empirica dei Mercati Finanziari". Università di Torino.
[2024-01] Option pricing: a practical approach using Matlab - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Finance and Derivatives". University of Pisa.
[2023-10] Oltre Markowitz: tecniche di ML per l'ottimizzazione di portafoglio - Webinar del Master in "Data Science, Big Data & Artificial Intelligence per la Finanza" della 24 Ore Business School
[2023-06] Forward-Looking Value-at-Risk: a Deep Learning Approach - Master in "Risk Management, Compliance e Controlli Interni" della European School of Banking Management
[2023-05] Risk Management: Theory for the case studies - Primo anno Laurea Magistrale di Economia "MEET - Management for Energy and Environmental Transition"
[2022-05] Certificate Risk Analysis using a Monte Carlo framework - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2022-03] Bellman's Principle of Optimality and Option Pricing - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2021-05] Option Pricing: Implementazione del metodo RBF - Radial Basis Functions - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2021-04] The impact of seasonality on Inflation-Indexed Swaps Valuation - Seminari DEM presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Pavia. Co-relatore con il prof. Duccio Martelli (Università di Perugia)
[2021-04] Option Pricing: Implementazione del metodo agli elementi finiti - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2020-12] Statistical Programming from A to R - Corso base di programmazione statistica per il Primo e Secondo anno di Laurea Magistrale in Economia
[2020-10] Option pricing: un approccio pratico con codice R - Primo anno Laurea Magistrale in "Economia degli Intermediari Finanziari" - Seminario del corso: "Metodi Quantitativi per il pricing di opzioni e di poste attuariali". Università di Genova.
[2020-07] L'impatto dei tassi d'interesse negativi sul pricing: considerazioni e metodi di stima del fair value e misure di rischio - AIFIRM - REFINITIV Webinar: "Valuation risk management nel tempo della crisi"
[2020-06] Prices forecasting using Dynamic Neural Networks: from NAR to LSTM networks - Visiting Lecture Notes, University of Leon (Depto. de Ing. Electrica y de Sistemas y Automatica)
[2020-04] EAKO Option Pricing: Advanced Lattice Techniques - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2020-04] Artificial Bee Colony: Teoria ed applicazioni alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2020-03] L'educazione finanziaria e la gestione del rischio - Primo e Secondo anno Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari Finanziari
[2020-02] Game Theory in R - Primo anno Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari Finanziari
[2019-05] Introduzione alla modellizzazione con Matlab - Primo anno del Dottorato in Economia (XXXIV)
[2019-05] Implementazione della Fuzzy Logic per la modellizzazione dell'avversione al rischio di un investitore - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2019-05] Continuous Ant Colony Optimization: Teoria ed applicazioni alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2019-03] Progettazione, implementazione e validazione di una Financial Forecasting Neural Network - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2018-05] Deep Learning e analisi tecnica: Progettazione di una batteria di reti neurali per il riconoscimento automatico di pattern finanziari - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2018-04] Derivazione analitica delle formule chiuse per il calcolo delle greche nelle opzioni plain vanilla - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2018-03] Particle Swarm Optimization: Teoria ed applicazioni alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2017-05] L’Attraction Force Optimization in applicazione alla simulazione stocastica ad eventi discreti - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2017-04] Analisi sulla qualità dell’ottimo individuato in una superficie di risposta di un simulatore stocastico: la metodologia di Box-Hunter - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2017-03] L’approssimazione numerica del metodo delle differenze finite al modello di pricing per opzioni di Black – Scholes – Merton - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2016-11] L'analisi simbolica con Maple: esercizi svolti di analisi matematica - Primo anno Laurea Magistrale in Energy Engineering
[2016-04] Teoria ed Applicazioni delle reti neurali artificiali feed-forward nella Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2016-03] Adattamento della metodologia di ottimizzazione discreta k-opt alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2016-03] Metodologie di magliatura triangolare in applicazione alla teoria della Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-11] Stochastic processes for modeling the price of Italian Electricity - Primo anno Laurea Magistrale in Energy Engineering
[2015-10] La Ricerca e lo Sviluppo nell'Amministrazione Finanza del Gruppo di Banca CARIGE - Mathworks Seminars: "Programming Techniques with Matlab 2015"
[2015-09] Analisi critica sull'euristica AFO (Attraction Force Optimization) - Primo anno del Dottorato in Ingegneria Matematica e Simulazione (XXX ciclo)
[2015-04] Ottimizzazione ispirata alle simulazioni termodinamiche: Teoria ed applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-04] Tecniche di ottimizzazione multi-obiettivo: Teoria ed applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-04] La metaeuristica della Tabu Search: Teoria ed applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-01] Rischio di Controparte e Credit Valuation Adjustment (CVA) con MATLAB MATLAB Webinar
[2014-07] Implementazione dell’euristica AFO per la calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse Primo anno del Dottorato in Ingegneria Matematica e Simulazione (XXIX ciclo)
[2014-05] Attraction Force Optimization: Proposta e Validazione di una nuova tecnica di ottimizzazione - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2014-04] Derivazione analitica della formula di Black & Scholes - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2014-04] Generalizzazione geometrica del simplesso di Nelder-Mead - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2014-04] Il controllo numerico dell'errore nelle tecniche di pricing Monte Carlo alternative al BS framework - Corso "Modelli matematici in ambito bancario" - Dipartimento di Matematica, DIMA
[2014-03] Il metodo Quasi Monte Carlo nei simulatori finanziari: Teoria, Applicazioni e Controllo - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2013-04] Tecniche di riduzione della varianza nei simulatori finanziari - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2012-11] Tecniche di controllo della varianza nei simulatori finanziari - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2012-04] Modelli Stocastici del Comportamento del Prezzo di un'azione - Secondo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2012-04] Fondamenti di Matlab per l'Economia - Corso "Strumenti Matematici per l'economia" - Dottorato in Economia e Finanza Pubblica
[2011-05] Metodologie numeriche per l'ottimizzazione ed Applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale