[2025-11] Quant Minds Il ruolo dell'analista quantitativo tra accademia e finanza - Moderatore del Workshop organizzato da Starting Finance UNIPI in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università di Pisa avente come finalità la presentazione di ricerche condotte nel campo della Finanza Quantitativa. UNIPI website.
[2025-11] Mathematical Models for Interest Rates Term Structures: Theory and Applications - Primo anno Laurea Magistrale in "Strategia, Management e Controllo". Corso: "Mathematical models for business". Università di Pisa. UNIPI website.
[2025-11] Numerical integration schemes for the Heston pricing model - Seminario del corso "Mathematical Methods for Financial Markets and Derivatives Products" della laurea magistrale in "Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari" del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa. UNIPI website.
[2025-11] Tecniche tradizionali e Machine Learning per il rischio di credito: Esempi con Matlab - Seminario dei corsi "Matematica Finanziaria" e "Laboratorio di Analisi Finanziaria" della laurea magistrale in "Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari" del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa. UNIPI website.
[2025-10] Innovative Risk Measurement for Inflation Derivatives: Traditional vs Machine Learning Approaches - GARP (Global Association of Risk Professionals) Chapter Webinar.
[2025-06] AI per la gestione dei rischi finanziari - AIFIRM - AUGEOS Webinar: "AI applicato alle soluzioni per la governance dei rischi"
[2025-06] Progettazione di un sistema di forecasting in ambito finanziario e manifatturiero - Webinar del Master in "Chief Artificial Intelligence Officer - CAIO" IKN Business School
[2025-05] How to create a valid Correlation Matrix for the Cholesky decomposition in Monte Carlo - University of Genoa (UNIGE), Department of Engineering (DIME)
[2025-04] Option pricing: a market perspective - UCD (University College Dublin), School of Mathematics and Statistics, Science Centre - Invited Lecturer (Bachelor's Degree)
[2025-04] Inflation Indexed Swap valuation - UCD (University College Dublin), School of Mathematics and Statistics, Science Centre - Invited Lecturer (Master's Degree and PhD)
[2025-04] Metodologie di Machine Learning e legame con l'Internal Audit: progetti di ricerca e case study (IKN 2025) - Webinar del Master in "AI per Team Leader" IKN Business School
[2025-03] L'Intelligenza Artificiale in Finanza e nel Risk Management: stato dell'arte e casi di studio - Richmond Finance Director Forum. Grandhotel Rimini.
[2025-01] Swaps pricing model: From IRS to IIS - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Finance and Derivatives". University of Pisa.
[2025-01] Option pricing using Matlab: From Trees to Monte Carlo - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Finance and Derivatives". University of Pisa.
[2024-12] Option pricing: a PDE approach using Matlab - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Stochastic Processes". University of Pisa.
[2024-11] AI & FRM: Paradigmi classici e moderni - AIFIRM - REPLY Webinar: "Le nuove frontiere del Risk Management: AI, GenAI e LLMs"
[2024-11] From Finite Difference Methods to Radial Basis Functions - Seminario del corso "Mathematical Methods for Financial Markets and Derivatives Products" della laurea magistrale in "Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari" del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa. UNIPI website.
[2024-11] Dalle reti neurali statiche a quelle dinamiche: esempi con Matlab - Seminario dei corsi "Matematica Finanziaria" e "Laboratorio di Analisi Finanziaria" della laurea magistrale in "Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari" del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa. UNIPI website.
[2024-10] Metodologie di Machine Learning e legame con l'Internal Audit: progetti di ricerca e case study (IKN 2024) - Webinar del Master in "AI per Team Leader" IKN Business School
[2024-04] La MSPE nei metodi Monte Carlo per il pricing di opzioni - Seminario sui modelli di simulazione discreta tenuto presso il Dipartimento di Ingegneria DIME dell'Università di Genova.
[2024-03] Reti neurali dinamiche: aspetti teorici e case study - Primo anno Laurea Magistrale in "Finanza Aziendale e Mercati Finanziari". Corso: "Analisi Empirica dei Mercati Finanziari". Università di Torino.
[2024-01] Option pricing: a practical approach using Matlab - International Master in Risk Management: Models and Data Science for Finance, Insurance and Business - Lecture for the module: "Finance and Derivatives". University of Pisa.
[2023-10] Oltre Markowitz: tecniche di ML per l'ottimizzazione di portafoglio - Webinar del Master in "Data Science, Big Data & Artificial Intelligence per la Finanza" della 24 Ore Business School
[2023-06] Forward-Looking Value-at-Risk: a Deep Learning Approach - Master in "Risk Management, Compliance e Controlli Interni" della European School of Banking Management
[2023-05] Risk Management: Theory for the case studies - Primo anno Laurea Magistrale di Economia "MEET - Management for Energy and Environmental Transition"
[2022-05] Certificate Risk Analysis using a Monte Carlo framework - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2022-03] Bellman's Principle of Optimality and Option Pricing - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2021-05] Option Pricing: Implementazione del metodo RBF - Radial Basis Functions - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2021-04] The impact of seasonality on Inflation-Indexed Swaps Valuation - Seminari DEM presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Pavia. Co-relatore con il prof. Duccio Martelli (Università di Perugia)
[2021-04] Option Pricing: Implementazione del metodo agli elementi finiti - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2020-12] Statistical Programming from A to R - Corso base di programmazione statistica per il Primo e Secondo anno di Laurea Magistrale in Economia
[2020-10] Option pricing: un approccio pratico con codice R - Primo anno Laurea Magistrale in "Economia degli Intermediari Finanziari" - Seminario del corso: "Metodi Quantitativi per il pricing di opzioni e di poste attuariali". Università di Genova.
[2020-07] L'impatto dei tassi d'interesse negativi sul pricing: considerazioni e metodi di stima del fair value e misure di rischio - AIFIRM - REFINITIV Webinar: "Valuation risk management nel tempo della crisi"
[2020-06] Prices forecasting using Dynamic Neural Networks: from NAR to LSTM networks - Visiting Lecture Notes, University of Leon (Depto. de Ing. Electrica y de Sistemas y Automatica)
[2020-04] EAKO Option Pricing: Advanced Lattice Techniques - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2020-04] Artificial Bee Colony: Teoria ed applicazioni alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2020-03] L'educazione finanziaria e la gestione del rischio - Primo e Secondo anno Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari Finanziari
[2020-02] Game Theory in R - Primo anno Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari Finanziari
[2019-05] Introduzione alla modellizzazione con Matlab - Primo anno del Dottorato in Economia (XXXIV)
[2019-05] Implementazione della Fuzzy Logic per la modellizzazione dell'avversione al rischio di un investitore - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2019-05] Continuous Ant Colony Optimization: Teoria ed applicazioni alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2019-03] Progettazione, implementazione e validazione di una Financial Forecasting Neural Network - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2018-05] Deep Learning e analisi tecnica: Progettazione di una batteria di reti neurali per il riconoscimento automatico di pattern finanziari - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2018-04] Derivazione analitica delle formule chiuse per il calcolo delle greche nelle opzioni plain vanilla - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2018-03] Particle Swarm Optimization: Teoria ed applicazioni alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2017-05] L’Attraction Force Optimization in applicazione alla simulazione stocastica ad eventi discreti - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2017-04] Analisi sulla qualità dell’ottimo individuato in una superficie di risposta di un simulatore stocastico: la metodologia di Box-Hunter - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2017-03] L’approssimazione numerica del metodo delle differenze finite al modello di pricing per opzioni di Black – Scholes – Merton - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2016-11] L'analisi simbolica con Maple: esercizi svolti di analisi matematica - Primo anno Laurea Magistrale in Energy Engineering
[2016-04] Teoria ed Applicazioni delle reti neurali artificiali feed-forward nella Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2016-03] Adattamento della metodologia di ottimizzazione discreta k-opt alla Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2016-03] Metodologie di magliatura triangolare in applicazione alla teoria della Response Surface Methodology - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-11] Stochastic processes for modeling the price of Italian Electricity - Primo anno Laurea Magistrale in Energy Engineering
[2015-10] La Ricerca e lo Sviluppo nell'Amministrazione Finanza del Gruppo di Banca CARIGE - Mathworks Seminars: "Programming Techniques with Matlab 2015"
[2015-09] Analisi critica sull'euristica AFO (Attraction Force Optimization) - Primo anno del Dottorato in Ingegneria Matematica e Simulazione (XXX ciclo)
[2015-04] Ottimizzazione ispirata alle simulazioni termodinamiche: Teoria ed applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-04] Tecniche di ottimizzazione multi-obiettivo: Teoria ed applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-04] La metaeuristica della Tabu Search: Teoria ed applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2015-01] Rischio di Controparte e Credit Valuation Adjustment (CVA) con MATLAB MATLAB Webinar
[2014-07] Implementazione dell’euristica AFO per la calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse Primo anno del Dottorato in Ingegneria Matematica e Simulazione (XXIX ciclo)
[2014-05] Attraction Force Optimization: Proposta e Validazione di una nuova tecnica di ottimizzazione - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2014-04] Derivazione analitica della formula di Black & Scholes - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2014-04] Generalizzazione geometrica del simplesso di Nelder-Mead - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2014-04] Il controllo numerico dell'errore nelle tecniche di pricing Monte Carlo alternative al BS framework - Corso "Modelli matematici in ambito bancario" - Dipartimento di Matematica, DIMA
[2014-03] Il metodo Quasi Monte Carlo nei simulatori finanziari: Teoria, Applicazioni e Controllo - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2013-04] Tecniche di riduzione della varianza nei simulatori finanziari - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2012-11] Tecniche di controllo della varianza nei simulatori finanziari - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2012-04] Modelli Stocastici del Comportamento del Prezzo di un'azione - Secondo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
[2012-04] Fondamenti di Matlab per l'Economia - Corso "Strumenti Matematici per l'economia" - Dottorato in Economia e Finanza Pubblica
[2011-05] Metodologie numeriche per l'ottimizzazione ed Applicazioni - Primo anno Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale