Introduction à l'économétrie (L3)

Les titres des sections et/ou des sous-sections contiennent les liens vers les transparents présentés en cours. Pour toute question concernant le cours : nicolas.jacquemet@univ-paris1.fr

Support principal du cours:

[CJ] Crépon B., Jacquemet N. (2018). Econométrie : Méthodes et Applications, 2eme édition. De Boeck Universités, Collection « Ouvertures ».

Plan du cours


1. Introduction

Qu’est-ce que l’économétrie, Modèle économétrique, Les données.

2. Premiers pas : La régression linéaire

Les moindres carrés, Applications, Les choses sérieuses : Estimation et inférence.

3. L’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires

Existence, Identification empirique.

4. Moments de l’estimateur des MCO

Identification du paramètre vrai, Précision des MCO, Précision empirique.

5. Spécification et variables particulières

La généralité de la linéarité, Modélisation, Variables qualitatives.

6. Inférence : Les MCO sous hypothèse de normalité

Le modèle linéaire normal, Intervalles de confiance, Test d’hypothèses, Conclusion: Robustesse de l’hypothèse de normalité

7. Estimation des MC sous contraintes linéaires

Imposer les contraintes : L’estimateur des MC Contraints, Tester les contraintes : les tests de Fisher

References bibliographiques complètes