松本研究室ではゼミを長年行ってきましたが,幸運にも優秀でやる気のあるゼミ生が集い,高水準のゼミを継続することができております.このページにはゼミへ貢献してくれた人,使用したテキスト,ゼミ参加者の進路など,ゼミの歴史を記録していこうと思います.
ゼミ参加者
注)
1.オブザーバー参加等は除いてある.
2.期が*の参加者は,他のゼミに所属しながら当ゼミに貢献してくれた参加者である.
3.前期または後期のみに参加した場合も参加年度は区別していない.
使用テキスト
Baxter, M. and A. Rennie (1996) "Financial Calculus: An introduction to derivative pricing," Cambridge University Press
(使用年度 2004年有志)
Elliott, R. and P. Kopp (2004) "Mathematics of Financial Markets," second edition. Springer
(使用年度 2008年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2001): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ商品開発とリスク管理の総体系," 第4版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2004年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2005): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 ," 第5版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2007年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2009): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 ," 第6版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2011,2012, 2014, 2015, 2016, 2018年)
熊谷 隆 (2003) "確率論," 共立出版
(使用年度 2008年)
Lamberton, D. and B. Lapeyre (2007) "Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance," second Edition. Chapman & Hall
(使用年度 2009,2010,2011,2012, 2013年)
Oksendal, B. (2003) "Stochastic Differential Equations," 6th. edition. Springer-Verlag
(使用年度 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017年)
Pliska, S. R. (1997) "Introduction to Mathematical Finance," Blackwell Publishers
(使用年度 2005年)
佐藤 坦 (2003) "はじめての確率論 測度から確率へ," 共立出版
(使用年度 2010, 2023年)
Steven E. Shreve (2003) "Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model," Springer Verlag
(使用年度 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022年)
Steven E. Shreve (2004) "Stochastic Calculus for Finance Ⅱ: Continuous-Time Models," Springer Verlag
(使用年度 2006, 2007, 2008, 2013年)
ゼミ参加者の主な進路
SBIホールディングス,SMBC日興証券,NEC,NTTデータ,あおぞら銀行,麻生,九州電力,新日鉄エンジニアリング,第一生命保険,大和証券グループ,大和住銀投信投資顧問,ディスコ,デンソー,東邦システムサイエンス,西日本シティ銀行,日興コーディアル証券,ニッセイ情報テクノロジー株式会社,日本銀行,日本たばこ産業株式会社,農林中央金庫, 野村アセットマネジメント,BARCLAYS Capital,福岡銀行,フューチャーアーキテクト,プルデンシャル生命,みずほ情報総研,みずほフィナンシャルグループ,三井住友銀行,三菱鉛筆,三菱UFJ信託銀行,明治安田生命保険,山口銀行,山口フィナンシャルグループ,りそな銀行,りそなホールディングス等