松本研究室ではゼミを長年行ってきましたが，幸運にも優秀でやる気のあるゼミ生が集い，高水準のゼミを継続することができております．このページにはゼミへ貢献してくれた人，使用したテキスト，ゼミ参加者の進路など，ゼミの歴史を記録していこうと思います．
ゼミ参加者
注)
１．オブザーバー参加等は除いてある．
２．期が*の参加者は，他のゼミに所属しながら当ゼミに貢献してくれた参加者である．
３．前期または後期のみに参加した場合も参加年度は区別していない．
使用テキスト
Baxter, M. and A. Rennie (1996) "Financial Calculus: An introduction to derivative pricing," Cambridge University Press
(使用年度 2004年有志)
Elliott, R. and P. Kopp (2004) "Mathematics of Financial Markets," second edition. Springer
(使用年度 2008年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2001): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ商品開発とリスク管理の総体系," 第4版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2004年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2005): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 ," 第5版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2007年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2009): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 ," 第6版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2011，2012, 2014, 2015, 2016, 2018年)
熊谷 隆 (2003) "確率論," 共立出版
(使用年度 2008年)
Lamberton, D. and B. Lapeyre (2007) "Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance," second Edition. Chapman & Hall
(使用年度 2009，2010，2011，2012, 2013年)
Oksendal, B. (2003) "Stochastic Differential Equations," 6th. edition. Springer-Verlag
(使用年度 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017年)
Pliska, S. R. (1997) "Introduction to Mathematical Finance," Blackwell Publishers
(使用年度 2005年)
佐藤 坦 (2003) "はじめての確率論 測度から確率へ," 共立出版
(使用年度 2010, 2023年)
Steven E. Shreve (2003) "Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model," Springer Verlag
(使用年度 2005, 2006, 2007, 2008，2009，2010，2011，2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022年)
Steven E. Shreve (2004) "Stochastic Calculus for Finance Ⅱ: Continuous-Time Models," Springer Verlag
(使用年度 2006, 2007, 2008, 2013年)
ゼミ参加者の主な進路
SBIホールディングス，SMBC日興証券，NEC，NTTデータ，あおぞら銀行，麻生，九州電力，新日鉄エンジニアリング，第一生命保険，大和証券グループ，大和住銀投信投資顧問，ディスコ，デンソー，東邦システムサイエンス，西日本シティ銀行，日興コーディアル証券，ニッセイ情報テクノロジー株式会社，日本銀行，日本たばこ産業株式会社，農林中央金庫, 野村アセットマネジメント，BARCLAYS Capital，福岡銀行，フューチャーアーキテクト，プルデンシャル生命，みずほ情報総研，みずほフィナンシャルグループ，三井住友銀行，三菱鉛筆，三菱UFJ信託銀行，明治安田生命保険，山口銀行，山口フィナンシャルグループ，りそな銀行，りそなホールディングス等