松本研究室ではゼミを長年行ってきましたが，幸運にも優秀でやる気のあるゼミ生が集い，高水準のゼミを継続することができております．このページにはゼミへ貢献してくれた人，使用したテキスト，ゼミ参加者の進路など，ゼミの歴史を記録していこうと思います．
ゼミ参加者
注)
１．オブザーバー参加等は除いてある．
２．期が*の参加者は，他のゼミに所属しながら当ゼミに貢献してくれた参加者である．
３．前期または後期のみに参加した場合も参加年度は区別していない．
使用テキスト
Baxter, M. and A. Rennie (1996) "Financial Calculus: An introduction to derivative pricing," Cambridge University Press
(使用年度 2004年有志)
Elliott, R. and P. Kopp (2004) "Mathematics of Financial Markets," second edition. Springer
(使用年度 2008年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2001): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ商品開発とリスク管理の総体系," 第4版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2004年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2005): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 ," 第5版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2007年)
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳) (2009): "フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 ," 第6版, 金融財政事情研究会
(使用年度 2011，2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2025年)
熊谷 隆 (2003) "確率論," 共立出版
(使用年度 2008年)
Lamberton, D. and B. Lapeyre (2007) "Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance," second Edition. Chapman & Hall
(使用年度 2009，2010，2011，2012, 2013年)
Oksendal, B. (2003) "Stochastic Differential Equations," 6th. edition. Springer-Verlag
(使用年度 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017年)
Pliska, S. R. (1997) "Introduction to Mathematical Finance," Blackwell Publishers
(使用年度 2005年)
佐藤 坦 (2003) "はじめての確率論 測度から確率へ," 共立出版
(使用年度 2010, 2023年)
Steven E. Shreve (2003) "Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model," Springer Verlag
(使用年度 2005, 2006, 2007, 2008，2009，2010，2011，2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024, 2026年)
Steven E. Shreve (2004) "Stochastic Calculus for Finance Ⅱ: Continuous-Time Models," Springer Verlag
(使用年度 2006, 2007, 2008, 2013年)
ゼミ参加者の主な進路
SBIホールディングス，SMBC日興証券，NEC，NTT西日本，NTTデータ，あおぞら銀行，麻生，九州電力，新日鉄エンジニアリング，第一生命保険，大和証券グループ，大和住銀投信投資顧問，ディスコ，デンソー，東邦システムサイエンス，西日本シティ銀行，日興コーディアル証券，ニッセイ情報テクノロジー株式会社，日本銀行，日本たばこ産業株式会社，日本マスタートラスト信託銀行，農林中央金庫, 野村アセットマネジメント，BARCLAYS Capital，福岡銀行，フューチャーアーキテクト，プルデンシャル生命，みずほ情報総研，みずほフィナンシャルグループ，三井住友銀行，三菱鉛筆，三菱UFJ信託銀行，明治安田生命保険，山口銀行，山口フィナンシャルグループ，りそな銀行，りそなホールディングス等