研究室会議
大学院生及び大学院候補生をメンバーとして以下のことを実施．
・研究・調査
・論文紹介
・調査報告
注意：以下の資料は内部資料のため，研究室会議のメンバー以外はダウンロードすることはできません．
ダウンロード資料は第三者への配布は禁止ですので，研究室会議のメンバーは取り扱いに注意して下さい．
論文・調査報告書
・修士論文
坪田健吾 (2008): モンテカルロ法によるアメリカンオプション価格の上方境界に関する研究
香月佑太 (2009): 多期間の条件付バリュー・アット・リスクに関する研究
柚木崎豪 (2010): モデルリスクを考慮したヘッジ誤差の研究
中山恒明 (2010): 多次元最適停止問題の数値計算の研究（2010年度南賞論文）
藤井美香 (2010): アメリカンオプション価格の上方境界の改善手法の研究 ～下方境界に基づく停止時刻による改善～
細川聡 (2012): モデルリスクを考慮した金利モデルの研究（2012年度南賞論文）
坂口武司 (2012): 二項モデルにおける確率の近似計算改善とファイナンスへの応用
市川真希 (2013): 二資産デリバティブ価格におけるモデルリスクの研究（2013年度南賞論文）
松尾諒 (2015): モデルリスクを考慮したデリバティブヘッジの研究
清水慶太 (2017): モデルリスクを考慮した二資産デリバティブのヘッジに関する研究（2017年度南賞論文）
糸洲亮太 (2018): モデルリスクを考慮した2期間デリバティブヘッジの研究（2018年度南賞論文）
後藤誠也 (2019): モデルリスクを考慮したデリバティブヘッジ戦略の研究～インプライド・ボラティリティ変動モデルにおける分析～（2019年度南賞論文）
・調査報告書
香月佑太，坪田健吾 (2008): 二項モデルにおける価格の収束の研究
藤井美香，香月佑太，柚木崎豪 (2009): 離散的ヘッジにおけるヘッジ誤差の研究
細川聡，市川真希，坂口武司 (2010): 取引コストを考慮したデリバティブのヘッジに関する研究
市川真希 (2011): モデル近似法の違いによるデリバティブ価格の近似誤差に関する研究
松尾諒（2013）: 静的ヘッジに関する研究
清水慶太（2015）: 静的ヘッジに関する研究
糸洲亮太（2016）: 加重サンプリング法によるオプション価格計算の研究
マニュアル
中山恒明 (2009): 研究環境設定マニュアル
細川聡 (2010): 研究環境設定マニュアルVer2
坂口武司 (2011): 研究環境設定マニュアルVer3
後藤誠也 (2017): 研究環境設定マニュアルVer4
松本浩一 (2011): プロジェクターを用いた発表方法
松本浩一(2012): 月間目標管理表
論文紹介・調査報告