Méthodes de Moments

Master Économétrie et Statistique Appliquée (ESA)

Université d'Orléans

Notes: ces ressources pédagogiques correspondent au cours de Méthodes de Moments de la deuxième année du master ESA (Économétrie et Statistique Appliquée) à l'Université d'Orléans, que j'ai enseigné de 2004 à 2008.

Polycopié de cours

Méthodes de Moments et Macro-économétrie (pdf)

  • Estimation des Paramètres d'un Modèle à Anticipations Rationnelles.

  • La Méthode des Moments Généralisés (GMM).

  • Condition de moments, identification et estimation.

  • GMM en deux étapes, GMM itératif et méthode updating continuous GMM.

  • Matrice de poids optimale : spécification et estimation.

  • Estimateurs Kernel de la matrice de poids optimale.

  • Distribution Asymptotique des GMM.

  • Méthode de Moments Simulés (SMM).

  • Méthode de Moments Efficients (EMM).

Programmes SAS

Codes SAS associés au cours avec les bases de données

  • Hansen et Singleton (1982), Consumption-Based Asset Pricing Model

  • Estimation des parameters du Modèle de Klein (1953)

  • Efficient Method of Moments Estimation of a Stochastic Volatility Model (Gallant et Tauchen, 2001)

Examens et corrections

  • Examen GMM 2005 (énoncé, correction) : Estimation d’une courbe de Phillips hybride par GMM – Commentaire du Modèle de Hansen et Singleton (1982).

  • Examen GMM 2006 (énoncé) : Estimation des paramètres d’un modèle DSGE (Hansen, 1997) par GMM.

  • Examen GMM 2007 (énoncé, correction): Test de Distribution et GMM, basé sur l'article "Testing Distributionnal Assumptions: a GMM based Approach" de Bontemps et Nour Meddahi (2006).

  • Examen GMM 2010 (énoncé): Test GMM de validitation d'intervalle de confiance, basé sur l'article "Testing interval forecast: a GMM approach" de Dumitrescu, Hurlin et Madkour (2010).

Autres ressources