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Notes: ces ressources pédagogiques correspondent au cours d'Économétrie des Données de Panel que j'enseignais de 2001 à 2004 dans le cadre de l'école doctorale EDOCIF de l'Université Paris Dauphine.
Pour plus de ressources (en anglais) sur l'économétrie des données de panel, voir aussi la page consacrée au cours Panel Data Econometrics (Université de Genève).
Polycopiés de cours
Polycopiés de cours
Chapitre 1 (pdf) : Modèle Linéaire Simple. (Notions d’Hétérogénéité, Tests de Spécification, Modèles à Effets Individuels Fixes ou Aléatoires, Modèles à Coefficients Aléatoires, Modèles à Coefficients Fixes et Aléatoires).
Chapitre 2 (pdf) : Hurlin C. et Mignon V. (2005), Une synthèse des Tests de Racine Unitaire sur Données de Panel, Économie et Prévision, vol. 169-171, pp. 251-295. (fichier pdf)
Chapitre 3 (pdf) : Hurlin C. et Mignon V. (2007), Une synthèse des Tests de Cointégration sur Données de Panel, Économie et Prévision, vol.180-181, pp. 241- 265. (fichier pdf)
Examens et corrections
Examens et corrections
Juin 2002 (énoncé), Modèle de Panel Linéaire à Effets Individuels. Application : ''The Kuznetz inverted U hypothesis: panel data evidence from 96 countries”, J. Thornton (2001), Economic Letters.
Juin 2003 (énoncé), Modèle de Panel Linéaire à Effets Individuels. Application : ''Country Specific Effect in the Feldstein Horioka Paradox: A Panel Data Analysis”, Annie Corbin (2001), Economic Letters.
Juin 2004 (énoncé), Modèle de Panel Linéaire à Effets Individuels. Application : ''Aggregation bias in the economic model of crime”, Cherry and List (2002), Economic Letters.
tests de racine unitaire en panel
tests de racine unitaire en panel
Voici quelques liens permettant de télécharger des codes Matlab pour des tests de racine unitaire en panel de première et de deuxième génération.
Levin A., Lin C., et Chu C. (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24. Code Matlab.
Maddala G. et Wu S. (1999), A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652. Code Matlab.
Choi I. (2001), Unit Root Tests for Panel Data, Journal of International Money and Finance, 20, 249-272. Code Matlab.
Im K., Pesaran H., et Shin Y. (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74. Code Matlab.
Moon H. et Perron B. (2004), Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors, Journal of Econometrics, 122, 81-126. Code Matlab.
Hurlin, C (2010), What would Nelson and Plosser find had they used Panel Unit Root Tests?, Applied Economics, 42(12), 1515 - 1531. Code Matlab pour différents tests de racine unitaire.
Autres ressources
Autres ressources
Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), Testing for Granger Non-causality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling, 29, 1450-1460. Code Matlab pour le test de non-causalité de Granger en panel. Remarque : ce test est aussi programmé sous les logiciels Eviews, R (pgrangertest) et Stata.
Fouquau J., Hurlin C. et Rabaud I. (2008), The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach, Economic Modelling, 25(2), 284-299, Code Matlab pour le modèle Panel Smooth Transition Regression (PSTR).
Candelon B., Colletaz G., et Hurlin C. (2013), Network Effects and Infrastructure Productivity in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75(6), 887-913. Code pour le modèle Panel Threshold Regression (PTR).
Gaulier, G., Hurlin, C. et Jean-Pierre, P. (1999), Testing Convergence: A Panel Data Approach, Annales d'Economie et de Statistiques, 55-56, 411-428.
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