Notes: rapport réalisé avec Gilbert Colletaz (Université d'Orléans) sur le thème de la prévision à partir de modèles (non-linéaires) à changement de régimes.
Modèles non Linéaires et Prévisions
Rapport et slides
Colletaz G. and Hurlin C. (2007), Rapport pour l'Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations, Modèles à Changement de Régimes et Prévisions Macro-économiques, (106 pages).
Contenu
Modèles Non Linéaires Univariés : Modèles bilinéaires, processus TARMA (TMA et TAR), processus STAR, processus à changement de régimes markoviens, processus ACR.
Prévision Ponctuelle et Modèles non Linéaires : méthodes de prévisions économiques : méthode analytique, simulation numérique (bootstrap et Monte-Carlo), méthode Normal Forecast Error, méthode naïve.
Prévision par Intervalle de Confiance et par Densité dans un Modèle non Linéaire : prévision économique par densité de prévision, prévision économique par intervalle de confiance, notion d'HDR (High Density Region).
Evaluation des Prévisions Ponctuelles : Test de Diebold et Mariano (1995), test de Harvey, Leybourne et Newbold (1997), tests non paramétriques de prévisions de régime (Pesaran et Timmerman, 1992), tests de prévisions enveloppées (Harvey, Leybourne et Newbold, 1998), test d'échec de prévisions (Clements et Hendry, 2002).
Evaluation des Intervalles de Confiance : Test de couverture non conditionnelle, test de couverture conditionnelle et test d’indépendance des violations (Christoffersen, 1998).
Evaluation des Densités de Prévision : Tests de spécification correcte (Bai, 2003) et tests de comparaison de densités conditionnelles mal spécifiées (Bao, Lee et Saltoglu, 2004).
Autres ressources
Thèse de Michael Richard (2015-2019) : “Évaluation et validation de prévisions en loi“. Thèse CIFRE EDF R&D Osiris. Co-directeur de thèse : Jérôme Collet (EDF R&D Osiris). Télécharger pdf