В меню выбрать File \ Project Structure...
В окне "Project Structure" на закладке "Artifact" нажать "+" и выбрать "JAR \ From modules with Dependencies...":
В окне "Create JAR from Modules" указать Main Class:
Нажать Ok, в окне "Project Structure" нажать "Ok".
При добавлении артефакта IntelliJ IDEA генерирует манифест и добавляет его в проект.
В меню выбрать "Build \ Build Artifacts", и в контекстном меню:
выбрать "Build".
После этого в папке out\artifacts\HelloWorld_jar запустить на выполнение HelloWorld.jar: