ソースから入れるとかパッケージマネージャを使うとか色々方法がある
naveでNode.jsをインストールして、NPMでCoffeeScriptをインストールするのがよさげ。
$ npm install -g coffee-script
$ sudo apt-get install coffeescript
CoffeeScript 0.6.2 と古め（Ubuntu 10.10）。
0.9系から後方互換性が無くなっている（=で代入するようになった）ので、できるだけ新しい方を使いたい。
というわけでこれはあまりオススメしない。
追記：Ubuntuの場合、最新版のCoffeeScriptのPPAがあるようなのでこれを使うと楽かも。