Description du cours :
Le cours Économétrie II est une extension du cours Économétrie I qui étudie le modèle classique de régression multiple avec ses hypothèses de base.
Dans ce cours, on va essayer de lever les restrictions imposées par ce modèle en étudiant les conséquences de la violation d'hypothèses sur les résultats de l'estimation.
Objectifs du cours :
Étudier l'impact de la violation des hypothèses.
Proposer un cadre économétrique plus général pour l'estimation des relations économiques.
Sélectionner les modèles et introduire le modèle causal de Neyman-Rubin.
Prérequis : Économétrie I, analyse niveau L1, algèbre linéaire, probabilité de base.
Mots clés : Linéarité, multicolinéarité, endogénéité des régresseurs, normalité asymptotique, autocorrélation, hétéroscédasticité, sélection de modèles.
Chargés de TD :
Plan du cours :
Rappel du modèle linéaire multiple.
Hypothèses.
Estimation.
Modèles de régression non-linéaire.
Description.
Régression linéarisée.
Multicolinéarité.
Variables muettes.
Multicolinéarité.
Endogénéité des régresseurs.
Erreur de mesure.
Omission de variables.
Variables instrumentales.
Doubles moindres carrés.
Non-normalité des perturbations.
Convergence des estimateurs.
Distribution asymptotique.
Perturbations non-sphériques.
Description.
Moindres carrés généralisés.
Estimation robuste de la variance des paramètres.
Test d'hétéroscédasticité.
Test d'autocorrélation.
Sélection de modèles.
Variables non pertinentes.
Sélection.
Références :
W. Green (2006), Économétrie, 5ème édition, Pearson.
T. Amemiya (1985), Advanced econometrics, Harvard university press.
D. Gujarati (2002), Basic econometrics, McGraw Hill higher education.
D. J. Hamilton (1994), Time series analysis, Princeton university press.