Для запуска исполняемых файлов примеров необходимы runtimve-библиотеки. Скачайте нижеприведенный архив, распакуйте в папку windows\system32 или рядом с исполняемым файлом.
Если у Вас стоит BDS 2006, то библиотеки у Вас уже стоят, ничего делать не нужно.