Semestres anteriores

2015-I

Septiembre (2014),

Martes 9 David Josafat Santana (Posgrado en Matemáticas de la UNAM)

Martes 23 Raúl Sierra Alcocer (Conabio)

Octubre

Martes 7 Arrigo Coen Coria (Posgrado en Matemáticas de la UNAM)

Noviembre

Martes 18 David Sanders (Facultad de Ciencias, UNAM).

2014 -II

Marzo

Martes 11 Jonathan Martínez Martínez (Facultad de Ciencias, UNAM).

Martes 25 Luis Gorostiza (Cinvestav).

Mayo

Martes 6 Mohamed Badaoui (IPN).

Martes 20 Juan Carlos Pardo (CIMAT).

2014-I

Agosto 2013

Jueves 15, sesión especial doble (Visitantes Inés Armendáriz y Matthieu Jonckheere,

Universidad de Buenos Aires).

Martes 27 José María González Barrios (IIMAS UNAM)

Octubre

Martes 8 Raúl Aĺvarez del Castillo Penna (Imperial College).

Martes 22 Carlos Pacheco (Cinvestav IPN)

Noviembre

Martes 5 Mohamed Badaoui (ESIME-IPN).

2013-II

Febrero Martes 5 Bo Friis Nielsen (Informatics Technical University of Denmark), Sobre distribuciones tipo fase con aplicaciones a riesgo.

Martes 19 Sergio Iván López Ortega (Posgrado UNAM), Grandes desviaciones para un modelo estocástico de asignación de ancho de banda compartida.

Marzo

Martes 5 María Magdalena Hernández Cedillo (Posgrado UNAM), Cópulas Fractales Multivariadas Invariantes en d-Cajas y la d-Cópula Muestral de Orden m.

Sesión extra, 12 marzo Arno Siri-Jegousse (CIMAT). Longitudes interna y externa del coalescente de Bolthausen-Sznitman.

Martes 19 Víctor Rivero (CIMAT), sobre teoría de extremos para funcionales exponenciales de procesos de Lévy.

Abril,

Martes 2 Mohamed Badaoui (ESIME-IPN). Una Estrategia Optima de Inversión y su Probabilidad de Ruina en la Presencia de La Volatilidad Estocástica en Inversiones.

Martes 16, Edna López Ávila (Banco de México), Valor en Riesgo del peso mexicano y otras divisas latinoamericanas ante eventos de crisis utilizando Teoría de Valores Extremos.

Martes 30 Adán Díaz Hernández (Universidad Anáhuac México-Norte), Modelos de Calificación Crediticia.

Mayo

Martes 14 Ana Lilia Kirwan García (Banco de México), Medición del Valor en Riesgo de valores respaldados por hipotecas (MBS).

Martes 28 Sergio Iván López Ortega (Posgrado UNAM), Convergencia del modelo de crecimiento polinuclear (PNG Model).

Junio 11 Daniel Hernández Hernández (CIMAT). Juegos Diferenciables.

2013-I

4 de septiembre, Alex Watson (Universidad de Bath).

18 de septiembre, Ricardo Gómez, (IMATE, UNAM).

9 de octubre, Luz Judith Rodríguez Esparza (Probabilidad y Estadística, IIMAS, UNAM).

23 de octubre, Juan Carlos Pardo Millán (CIMAT).

6 de noviembre, José Daniel López Barrientos (Cinvestav).

20 de noviembre,Luis Gorostiza (Cinvestav, IPN).

Semestre 2012-II

febrero 14 Luis Gorostiza (Cinvestav-IPN). Movimientos brownianos fraccionario y subfraccionario y análogos oscilatorios.

febrero 28 Mogens Bladt (IIMAS-UNAM). Moment distributions. CANCELADA.

marzo 13 Juan Carlos Pardo (CIMAT).

marzo 27 ME Caballero (IMATE-UNAM). La descomposición de Doob Meyer para submartingalas cadlag: Una demostración elemental.

abril 10 Pablo Padilla (IIMAS-UNAM).

abril 24 Juan Martín Barrios (FC-UNAM). Modelo de rebases de la norma atmosférica con sistema de colas.

mayo 8 Víctor Rivero (CIMAT). Comportamiento asintótico de la distribución del primer tiempo de pasada por encima de un nivel para procesos de Lévy.

mayo 22 Fernando Baltazar (FC-UNAM). La estimación de procesos de difusión integrados.

Semestre 2012-I

Agosto 30, Adrián González Casanova (Berlin Mathematical School). Título: Nuevos modelos en genética de poblaciones. (Trabajo conjunto con Blath, Kurtz y Spanò).

Septiembre 13, Gerónimo Uribe (IMATE, UNAM). El minorante convexo de procesos de Lévy.

Septiembre 27, Luis Gorostiza (Cinvestav, IPN). Percolación y caminatas aleatorias: preguntas fáciles, respuestas difíciles.

Octubre 11, Eliane Rodrigues, (IMATE, UNAM). Algunos modelos estocásticos para estimar la media de rebases de una norma para ozono.

Octubre 25. No hay seminario.

Noviembre 8. Serafín Martínez Jaramillo (Banxico).

Noviembre 22, Fernando Baltazar Larios (Facultad de Ciencias, UNAM). Estimación para procesos de saltos de Markov en un ambiente aleatorio.

Diciembre 6. Serafín Martínez Jaramillo (Banxico). Vectores auto regresivos y pruebas de estrés en el riesgo sistémico (Segunda Parte).

2011-II (febrero a junio 2011)

Febrero:

Martes 8: Luis Gorostiza (Cinvestav)

Martes 22: Jean Bertoin (Universidad de París VI)

Marzo: Martes 8: Juan Carlos Pardo (CIMAT)

Martes 22: Ricardo Gómez (IMATE UNAM)

Abril:

Martes 5: Antonio Murillo

Martes 26:Gerónimo Uribe (IMATE UNAM)

Mayo:

Martes 24:Ramsés Mena (IIMAS UNAM).

Junio:

Martes 7: Luis Gorostiza (Cinvestav-IPN).

2011-I:

Semestre 2011-I (agosto a noviembre, 2010)

agosto 10, Margaret Johanna Garzón Merchan (CINVESTAV).

septiembre 7, Luis David Álvarez (FC, UNAM).

septiembre 21, María Emilia Caballero (IMATE).

septiembre 30, sesión extraordinaria (en jueves): Manuel Morales, (U Montreal).

octubre 5, Mladen Savov (Oxford).

octubre 7, sesión extraordinaria (en jueves): Juan Carlos Pardo (CIMAT).

octubre 12, Mladen Savov parte II (Oxford).

noviembre 9, Tomasz.

noviembre 23, Víctor Pérez Abreu (CIMAT).

diciembre 8, Sesión extraordinaria, 10:30 a 11:30 Title:Martingales and rates of presence in homogeneous fragmentations.

Prof. Nathalie Kreel, Univ.de Rennes, Francia.

11:45 a 12:45 Title:Branching Feller diffusion for cell division with parasite infection. (with Tran Viet Chi) Prof. Vincent Bansaye

Ecole Polytechnique, Paris, Francia.

2010-II:

Juan González Hernández (IIMAS, UNAM)

Martes 2 de marzo:

Sergio Iván López Ortega (Facultad de Ciencias, UNAM)

Martes 16 de marzo:

Adrián González Casanova Soberón (Facultad de Ciencias, UNAM)

Martes 13 de abril:

Juan Martín Barrios Vargas (Facultad de Ciencias, UNAM)

Martes 27 de abril:

Eliane Rodrigues (IMATE, UNAM)

Martes 11 de mayo:

Refugio Trujillo Cortez (SHF, Subdirección de Información de Instrumentos Financieros)

Martes 25 de mayo:

Laura Eslava (Facultad de Ciencias, UNAM)

"Percolación en el plano".

2010-I:

Martes 18 de agosto:

Kurt Thomsen (University of Montreal). Levy Processes in Finance.

Martes 1 septiembre:

Abel Camacho Guardian (Facultad de Ciencias, UNAM). Propiedades de la función tasa de Grandes Desviaciones.

Martes 29 de septiembre:

Eliane Rodrigues (IMATE). Aplicaciones de modelos bivariados de volatilidad en problemas de contaminación atmosférica.

Martes 27 de octubre:

Luis Gorostiza (CINVESTAV). Percolación en una gráfica aleatoria jerárquica.

Martes 3 de noviembre:

Fernando García Munguía (SAS Institute). Aplicación de un modelo de pérdida para obtener calificaciones de riesgo.

Martes 24 de noviembre:

Jorge Garcia (CSU-CI).

2009-II

Martes 3 de febrero:

Prof. Ron Doney (University of Manchester). Asymptotic behaviour of densities related to stable processes.

Martes 17 de febrero:

Ricardo Gómez (IMATE, UNAM).Problema de los momentos, aproximaciones y distribuciones infinitamente divisibles.

Martes 3 de marzo:

Leonardo Rojas (ITAM). Probabilidad de la cola de una suma de lognormales correlacionadas: Resultados Asintóticos y Simulación Eficiente.

Martes 17 de marzo:

Leonardo Rojas (ITAM), parte II. Simulación Eficiente en Problemas de Horizonte Finito en Colas y Procesos de Riesgo.

Martes 31 de marzo:

Johanna Garzón (CINVESTAV). Una aproximación fuerte y uniforme al movimiento Browniano fraccionario por medio de procesos de transporte.

Martes 14 de abril:

Andrea Barth (Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo). A Finite Element Method for stochastic partial differential equations driven by Lévy Noise.

Mayo: Se reanuda con

Martes 12 de mayo:

Arturo Erdely ponente (UAM - Cuajimalpa);

José M. González-Barrios (IIMAS, UNAM).

Título: una prueba no paramétrica de simetría para cópulas bivariadas.

Martes 26 de mayo:

Nelson Muriel (Facultad de Ciencias, UNAM)

Resultados Asintóticos para el GARCH de Cholesky.

Martes 9 de junio:

Gerardo Rubio (Facultad de Ciencias, UNAM)

Una solución probabilística al problema de Cauchy con coeficientes no acotados