Procesos Estocásticos II, 2016-I
El programa de esta materia, como es optativa, es opcional.
Este semestre veremos movimiento browniano, integral de Ito y ecuaciones diferenciales estocásticas.
La referencia principal será el libro de Steele: Stochastic Analysis and Financial Applications (Stochastic Modelling and Applied Probability 45, Springer, 2001).