Procesos Estocásticos I, 2017-II

Sobre bibliografía de Procesos I. Es un curso esencialmente en tres partes

1. Cadenas de Markov, espacio de estados finito o numerable. No solo clasificación de estados, sino medidas estacionarias y los teoremas de convergencia a la distribución estacionaria.

Hoel, Port y Stone: Introduction to Stochastic Processes.

Otro bonito: Markov Chains, de Norris. Yo defino las cosas (y algunas sí varían) como en el Hoel.

2. Proceso Poisson y variantes (homogéneo, no homogéneo, compuesto, condicionado, etc) en Ross: Stochastic Processes.

3. Movimiento browniano. Al menos empezarlo en el mismo de Ross, y después se puede empezar a ver el Steele.

En procesos II espero que expongan y participen mucho. Algunas exposiciones eran sobre material preliminar.

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DÍAS: Noten los días de clases vs. los de ayudantías. Hay flexibilidad, pero en general quedarán así: