В 1851 г. в Лондоне прошла Всемирная выставка, и она была настолько успешной, что принц Альберт предложил создать постоянный выставочно-концертный комплекс. Его решили возвести рядом с несколькими уже открытыми музеями — создать что-то вроде образовательного городка, ради этого и была куплена земля, на которой расположен сейчас Альберт-холл. Но разработка проекта затянулась, и принц умер до начала строительства. Королева после этого занялась проектом лично (она же, кстати, и переименовала здание из Центрального зала искусств и наук в Альберт-холл), комплекс был построен и открыт в 1871 г.

Спроектирован холл двумя инженерами, поэтому многие поколения реконструкторов боролись с плохой акустикой в зале и полностью ее исправили только столетием позже. За образец при проектировании были взяты античные амфитеатры (собственно, поэтому здание такой формы), внешнее оформление отражало частично античность, частично идеи принца.

Наружные стены украшены однотонной мозаикой «Триумф искусств и наук», изображающей аллегорические фигуры: Скульптуру, Историю, Живопись, Астрономию и т. д. — в виде женщин в античных одеждах, и табличками с историческими фактами и цитатами из Библии (в основном посвященными развитию и образованию).

Здание неоднократно реконструировали, но внешние стены остались без изменений: меняли крышу (для улучшения акустики), перестраивали зал (с той же целью) и проводили современные удобства — электричество (исходно освещение было газовое), воду и т. д. Сейчас оно входит в Лист национального достояния Британии.