Coloquio Sergista de Matemáticas
Uso de cópulas bivariadas para el modelado de índices de renta variable en el perı́odo 2015-2020
Uso de cópulas bivariadas para el modelado de índices de renta variable en el perı́odo 2015-2020
Carlos Felipe Bedoya Riveros (Universidad Sergio Arboleda)
Carlos Felipe Bedoya Riveros (Universidad Sergio Arboleda)
Febrero 25/2020 - 4:00 PM Invitación Zoom
Febrero 25/2020 - 4:00 PM Invitación Zoom
Abstract: Los mercados de valores de Estados Unidos, Alemania y Japón resultan ser fundamentales en el mercado de capitales moderno, dado que estas economı́as se encuentran entre las cinco más grandes del planeta y cuentan con sectores financieros vigorosos en cuanto a sus niveles de capitalización búrsatil 1 . La estimación de distribuciones marginales vı́a un modelo ARMA-GARCH y el uso de cópulas t-student permiten concluir que existe un fuerte vı́nculo entre los ı́ndices representativos de tales mercados de renta variable, siendo este un resultado totalmente coherente con el grado de globalización que existe en el mercado de capitales moderno.