Publications 

Alj, A., Mélard, G., & Azrak, R.

General estimation results for tdVARMA array models.

Journal of Time Series Analysis, Wiley.  
DOI : 10.1111/jtsa.12761

➤ Contribution méthodologique majeure à la théorie de l’estimation des modèles VARMA à coefficients dépendant du temps, avec applications aux séries économiques multivariées. 

• Alj, A. & Khribech, S.
  Une approche économétrique pour la modélisation du risque systémique.
  Manuscrit en cours de rédaction.
  ➤ Proposition d’un modèle économétrique pour l’évaluation et la prévision du risque systémique dans les systèmes financiers interconnectés.
  
  

• Saidi, A., Bouhid, L., Napoleone, C., El Hadad-Gauthier, F., Moussalim, S., & Alj, A.
  La durabilité de la chaîne d’approvisionnement en fruits et légumes à l’épreuve du Covid-19 : cas de la ville de Meknès (Maroc).
  Développement durable et territoires, vol. 13, n° 2.
  ➤ Étude empirique des impacts de la pandémie sur les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires marocaines.
  
  

Bennis Nechba, Z., Boujibar, A., & Alj, A.

Good governance and digitalization in Morocco : State of the art.

International Journal of Business and Technology Studies and Research, vol. 4, n° 1, 9 pages.

ISSN 2665-7716.

➤ Analyse du lien entre gouvernance publique et transformation numérique dans le contexte marocain. 

Alj, A. & Benjouad, A.

Pricing under Beta Stochastic Volatility Model using ADI schemes.

Applied Mathematical Sciences, vol. 17, pp. 825–840.

➤ Développement d’une méthode numérique pour la valorisation d’actifs financiers sous volatilité stochastique. 

Asymptotic properties of QML estimators for time-dependent VARMA models.
Scandinavian Journal of Statistics, vol. 44, pp. 617–635.
➤ Étude théorique sur la convergence et la consistance des estimateurs du maximum de vraisemblance quasi-exacte.

Alj, A., Mélard, G., Ley, C., & Azrak, R.
Technical appendix to “Asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for VARMA models with time-dependent coefficients”.
ECARES Working Paper 2016-42.

Alj, A., Jónasson, K., & Mélard, G.

The exact Gaussian likelihood estimation of time-dependent VARMA models.

Computational Statistics & Data Analysis, vol. 100, pp. 633–644.

➤ Implémentation de la vraisemblance exacte gaussienne pour les modèles VARMA dépendants du temps. 

Alj, A., Azrak, R., & Mélard, G.

On conditions in central limit theorems for martingale difference arrays : long version.

ECARES Working Paper 2014-05. 

Alj, A. & Mélard, G.
Asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for VARMA models with time-dependent coefficients : Part II.
The 2nd Days of Econometrics for Finance (JEF’2015), Rabat, Maroc.

Alj, A. & Mélard, G.
Asymptotic properties… Part I.
47ᵉ Journées de Statistique de la SFdS (JDS’2015), Lille, France.

Alj, A. & Mélard, G.

The exact Gaussian likelihood of time-dependent VARMA models with Matlab.

Journées Internationales d’Analyse Statistique : Théorie et Applications, Oujda, Maroc. 

2ᵉ Colloque National sur les Techniques Économiques Décisionnelles (TED’2018) – FSJES Meknès.

Titre : Some important results on time series with time-dependent coefficients. 

2nd Days of Econometrics for Finance (JEF’2015) – Rabat.
Titre : Asymptotic properties… Part II.

47ᵉ Journées de Statistique de la SFdS (JDS’2015) – Lille, France.
Titre : Asymptotic properties… Part I.

6ᵗʰ International Conference of the ERCIM, University of London, UK.

Titre : The exact Gaussian likelihood estimation of time-dependent VARMA models. 

Journées Internationales d’Analyse Statistique, Oujda, Maroc.
Titre : The exact Gaussian likelihood of time-dependent VARMA models with Matlab.

44ᵉ Journées de Statistique – Société Française de Statistique (SFdS), ULB Bruxelles.
Titre : Un algorithme pour l’évaluation de la fonction de vraisemblance gaussienne d’un modèle VARMA à coefficients dépendant du temps.

19ᵗʰ Annual Meeting of the Belgian Statistical Society, Hasselt, Belgique.
Titre : Asymptotic properties of QML estimators for tdVARMA models.

Interdisciplinary Workshop on Econometric and Statistical Modelling of Multivariate Time Series, Louvain-la-Neuve (Belgique).
Titre : The quasi-maximum likelihood of tdVARMA models : the algorithm and an empirical application.

5ᵗʰ Annual Doctoral Workshop in Statistics and Actuarial Sciences – FUNDP Namur (Belgique).
Titre : Evaluating exact quasi-likelihood of time-dependent VARMA models with Matlab.

17ᵗʰ Annual Meeting of the Belgian Statistical Society, Lommel (2009).
Titre : The exact quasi-likelihood of time-dependent VARMA Models : an introduction.

Séminaire des doctorants, ULB Bruxelles (2008).
Titre : Time series with time-dependent coefficients.

2ᵈ Annual Doctoral Workshop in Statistics and Actuarial Sciences, ULB (2008).
Titre : VAR models with time-dependent coefficients.

Juin – Août 2016 | Bruxelles, Belgique
Statut : Professeur visiteur – The European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Université Libre de Bruxelles (ULB)
Durée : neuf semaines
Domaine : Économétrie des séries temporelles
Encadrement : Pr. Guy Mélard (ECARES, ULB) et Pr. Christophe Ley (Université de Ghent)

Janvier – Février 2016 | Bruxelles, Belgique
Statut : Professeur visiteur – ECARES, ULB
Durée : trois semaines
Domaine : Économétrie des séries temporelles
Encadrement : Pr. Guy Mélard et Pr. Christophe Ley

Août – Septembre 2015 | Bruxelles, Belgique

Statut : Professeur visiteur – ECARES, ULB

Durée : quatre semaines

Domaine : Économétrie des séries temporelles

Encadrement : Pr. Guy Mélard 

Avril – Octobre 2007 | Bruxelles, Belgique

Statut : Aide-chercheur – ECARES, ULB

Projet : Application des tests non paramétriques à la détermination des choix de cours des étudiants de la Harvard Business School

Encadrement : Estelle Cantillon (FNRS Senior Research Associate)