Université Moulay Ismaïl – Formation Doctorale

Modélisation économétrique avancée :

• Étude approfondie des modèles VAR, VARMA et modèles à coefficients dépendant du temps.

• Propriétés asymptotiques, estimation du maximum de vraisemblance, tests de diagnostic.

• Études de cas sur séries économiques marocaines et simulations sous R.

Modélisation économétrique avancée :

• Analyse des séries financières haute fréquence.

• Modèles de volatilité (GARCH, EGARCH), cointégration et arbitrage.

• Applications empiriques à la prévision de rendements et à la mesure du risque.