Parcours académique

Habilitation à Diriger des Recherches :

Année : 2019
Université : Université Moulay Ismail, Meknès – Maroc
Orientation : Économétrie

Cette habilitation a marqué l’aboutissement d’un parcours de recherche consacré à l’étude et à la modélisation de phénomènes économiques complexes.
Le travail a porté sur le développement et la mise en œuvre de modèles économétriques avancés, appliqués à la finance et à la gestion, consolidant ainsi son rôle d’encadrant de projets doctoraux et de coordinateur de programmes de recherche.

Doctorat en Sciences – Orientation : Statistique Mathématique :

Période : 2008 – 2012
Université : Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
Titre de la thèse : Contribution to the estimation of VARMA models with time-dependent coefficients
Directeurs : Prof. Guy MÉLARD et Prof. Siegfried HÖRMANN

Ce travail doctoral, mené au sein du prestigieux centre de recherche ECARES, s’inscrit dans la lignée des travaux sur les modèles autorégressifs à coefficients variables dans le temps.
La thèse a apporté une contribution théorique et computationnelle significative à l’estimation des modèles VARMA, ouvrant la voie à des applications en économétrie des séries temporelles.

Master en Mathématiques – Orientation : Statistique

Année : 2007 – 2008
Université : Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique

Au cours de ce master, le Pr. ALJ a approfondi les fondements mathématiques et probabilistes de la statistique moderne, en mettant l’accent sur l’inférence, la théorie de l’estimation et la modélisation statistique appliquée aux données économiques et financières.

Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Statistique:

Année : 2006 – 2007
Université : Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique

Cette formation a consolidé sa maîtrise des outils statistiques et informatiques avancés, notamment en matière d’échantillonnage, d’estimation, et de mise en œuvre d’algorithmes statistiques sous différents environnements de programmation.

Diplôme d’Études Spécialisées (DES) en Actuariat :

Période : 2004 – 2006
Université : Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
Mémoire : Le Risque de crédit : modélisation, évaluation et protection
Promoteur : Prof. Pierre DEVOLDER

Ce mémoire, à l’intersection entre actuariat et finance, a exploré les mécanismes de modélisation et d’évaluation du risque de crédit, en proposant des approches quantitatives pour la gestion et la couverture de ce type de risque.

Diplôme d’Études Complémentaires en Actuariat :

Période : 2002 – 2004
Université : Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique

Cette première spécialisation en actuariat a posé les bases de sa carrière scientifique, lui permettant d’acquérir une compréhension fine des mécanismes d’assurance, de prévoyance et de gestion des risques financiers.