Foro: Optimización Riesgo-Rendimiento de un Portafolio de inversión: Una aplicación de Métodos Cuantitativos y Machine Learning
El Seminario de Innovación en Matemática Digital para las Ciencias Económicas y la Industria 4.0 ha venido desarrollando experiencias académicas con la comunidad Neogranadina que giran en torno a la implementación de métodos cuantitativos y técnicas de Machine Learning.
Un inversor debe enfrentarse a plantear diferentes escenarios y realizar un análisis detallado de la situación problema. Como ayuda a la toma de decisiones, en este Seminario se abarcaron diferentes ejes temáticos como la estadística descriptiva, regresión lineal, optimización y análisis de sensibilidad, que junto con el programa RStudio, permitieron plantear diferentes escenarios con el fin de realizar un análisis macroeconómico de los precios de las acciones y optimizar dos portafolios.
Producto de la revisión de estos tópicos se gestó el presente espacio de intercambio de experiencias, las cuales estarán enmarcadas en los siguientes trabajos:
Foro:
Aplicación de los modelos Markowitz y CAPM en activos del sector financiero del mercado MILA
Creación y optimización de portafolios de inversión a partir del Dow Jones Industrial Average.
Docente Adriana Pineda¹, Docente Cyndi Ospina¹
José Ignacio Suarez Uribe¹, Juan Esteban Grimaldos¹.
Daniel Eduardo Gaviria Prieto¹, Juan Pablo Forero Velásquez¹
¹Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.
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Foro:
Factores macroeconómicos que influyen en empresas con mayor participación en el índice COLCAP y la determinación de un cambio estructural
Docente Adriana Pineda¹
Carlos Mario Arévalo¹, Julián Felipe Arias¹, Dana Marcela Ballesteros¹, Lisdy Alexandra Gutiérrez¹, Sebastián Molina¹, Laura Juliana Pisco¹, Shaira Stefania Velosa¹.
¹Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.
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