Nível: Pós-graduação strictu sensu
Objetivo:
Proporcionar aos alunos uma introdução às ferramentas matemáticas e estatísticas e técnicas utilizadas em finanças quantitativas e computacionais. Uso da linguagem de programação de código aberto R para analisar dados financeiros, estimar modelos estatísticos, e construir carteiras otimizadas.
Links de Interesse
Alguns Videos e Entrevistas:
1. Entrevistas com Harry Markowitz. Modern Portfolio Theory. Episode 6, 2012. Disponível em: http://www.harrymarkowitzinterviews.com/
2. In Pursuit of the Perfect Porfolio: William F. Sharpe entrevistado por Andrew Lo. 26/05/2016. Disponível em: https://youtu.be/XsXOLZ9U7jI
3. The Structure of the Asset Management Industry. 13/01/2015. Disponível em: https://youtu.be/ybb3HP1CXoI
4. R-Finance 2012 Conference. Applied Finance with R - Blair Hull. Keynote speech at the at University of Illinois, Chicago. May, 11 2012. Disponível em: http://youtu.be/lEQ7a_JwWTg
5. AFA. Masters of Finance Videos. Disponível em: http://afajof.org/?page=mastersoffinance
Para Pensar
1. Luigi Zingales. Does Finance Benefit Society? BloombergView 11/01/2015. Disponível em: https://youtu.be/S8mI88w0XDY
Artigo completo em: http://faculty.chicagobooth.edu/luigi.zingales/papers/research/Finance.pdf
2. Rixk Ferry. Any Monkey Can Beat the Market. Forbes.com 12/20/2012. Disponível em: http://www.forbes.com/sites/rickferri/2012/12/20/any-monkey-can-beat-the-market/
3. Free exchange. No monkey business? Financial knowledge and investment performance. The Economist. 04/06/2014. Disponível em: http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/06/financial-knowledge-and-investment-performance
4. Wired. Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street. 23/02/2009. Disponível em: https://www.wired.com/2009/02/wp-quant/ A fórmula que destruiu Wall Street (Estadão)
Alguns Artigos:
1. CALDEIRA, J.F.; MOURA, G.V.; SANTOS, A.A.P. Seleção de Carteiras Utilizando o Modelo Fama-French-Carhart. RBE – Revista Brasileira de Economia, v. 67 n. 1, p. 45–65, Jan-Mar., 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000100003&lng=en&nrm=iso
2. SANTOS, A. A. P.; TESSARI, C. Técnicas quantitativas de otimização de carteiras aplicadas ao mercado de ações brasileiro. Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 369-393, 2012. Disponível em: http://www.spell.org.br/documentos/ver/8612/tecnicas-quantitativas-de-otimizacao-de-carteiras-aplicadas-ao-mercado-de-acoes-brasileiro
3. TU, J.; ZHOU, G. Markowitz meets Talmud: A combination of sophisticated and naive diversification strategies. Journal of Financial Economics, v. 99, n. 1, p. 204-215, Jan, 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.08.013
4. GUERMAT C. Yes, the CAPM is testable. Journal of Banking & Finance, v. 46, p. 31-42, Mai, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.05.001
5. AGARWAL, V.; GREEN, T. C.; REN, H. Alpha or beta in the eye of the beholder: What drives hedge fund flows? Journal of Financial Economics, v. 127, n. 3, p. 417-434, March 2018, Disponível em: http://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.01.006
Software:
1. R : http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/
2. RStudio a user interface for R : http://www.rstudio.com/
3. Gretl : http://gretl.sourceforge.net/pt.html
Learning R
1. “Learn to Use R: Your hands-on guide” por Sharon Machlis: https://core0.staticworld.net/assets/2015/02/20/r4beginners_v3.pdf
1. Top 3 R resources for beginners: http://www.r-bloggers.com/ http://www.r-bloggers.com/top-3-r-resources-for-beginners/
2. Introduction to R programming: http://www.youtube.com/user/Stuar51XT/videos?view=0 http://www.youtube.com/watch?v=qHfSTRNg6jE
3. R for Windows FAQ: http://cran.r-project.org/bin/windows/base/rw-FAQ.html
4. Impatient R: http://www.burns-stat.com/documents/tutorials/impatient-r/
5. LaTeX Tutorial 10a: LaTeX + R, knitr https://www.youtube.com/watch?v=LrWBHqN3TUE
6. Useful R functions you might not know: https://www.computerworld.com/article/3184778/data-analytics/6-useful-r-functions-you-might-not-know.html