M2

• Machine learning in finance  

      (2020-)

        Cours Master M2MO, SFA, ENSAE3A, Mastère spécialisé FGR, DS

• Dynamic optimization and introduction to reinforcement learning

          (2019-)

          Cours  Master Statistique, Finance et Actuariat

• Asymptotic methods in finance  (Lecture notes [pdf])

        (2017-2020)

        Cours Master M2MO, ENSAE3A

• Risk measures  (slides [pdf])  (accès limité)

          (2016-)

        Cours Master M2MO

• Large deviations in finance  (Lecture notes [pdf])

          Projets de cours  (accès restreint sur le site M2M0 rubrique documents, supports de cours). 

          (2009-2017)

          Cours Master M2MO, ENSAE

• Arrêt optimal, contrôle singulier et options réelles

            (2007-2008)

           Cours ENSAE, Option Formation par la Recherche

• •   Some applications of large deviations in finance and insurance  (Lecture notes [pdf]) 

             (2006-2007)

             Cours Bachelier

                        ENSAE, Option  Formation par la Recherche

• •  Introduction aux modèles stochastiques des marchés financiers (Lecture notes [pdf])

         (de 2005 à 2007)

            Cours Master 2ème année ISIFAR, Paris 7-Paris 10.   

•  Stochastic optimal control  and applications in finance  (Lecture notes [pdf]) (accès limité)

            Cours Master 2eme année Paris 7-Paris 1, M2MO

            Quelques sujets d'examen :   février 2015, mars 2006,  mars 2004,  septembre 2002, mars 2002

• • Méthodes de quantification optimale en finance,  (Lecture notes [pdf])

• (2004-2009)

• Cours Master 2ème année  Paris 7-Paris1,  Statistique et modèles aléatoires en économie et finance,

  • Sujets d'examen : janvier 2006

  •   

• Couverture et valorisation en marchés imparfaits

• (de 1999 à 2002)

        Cours DEA Paris 7-Paris1, Statistique et modèles aléatoires en économie et finance,