Short CV
Affiliations
- Professor, Université Paris Cité (formerly Paris Diderot), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modèlisation (LPSM)
- Adjunct Professor- ENSAE
Professional experience
2024: Vice-President of the Bachelier Finance Society
2016: Professor classe exceptionnelle CE2
2010: Professor classe exceptionnelle CE1 (Distinguished Professor)
2010-2020: Chair of Applied Mathematics, JVN HCM, Vietnam
2006-2011: Member (junior) of the Institut Universitaire de France
2005: Professor 1ère classe (Full Professor)
1999: Professor of Mathematics at University Paris 7.
1995: Assistant Professor of Mathematics at University of Marne-la-Vallée
1992-1995: Teaching Assistant at University Paris Dauphine
1988-1992: Student at the Ecole Normale Supérieure de Lyon
Awards and Distinctions
- Louis Bachelier prize (2007) of the Natixis foundation and SMAI awarded by the french Academy of Sciences
Editorial boards
Editor in Chief
Applied Mathematics and Optimization (2016-2023): Editor in Chief (with I. Lasiecka)
Associate Editor
SIAM Journal on Control and Optimization (2021-2023)
Mathematical Finance (2020-)
Risks (2020-)
Acta Mathematica Vietnamica (2011-)
Finance and Stochastics (2010-)
Stochastics (2010-2020)
International Journal of Stochastic Analysis (2010-2018)
Asia-Pacific Financial Markets (2006-)
SMAI, Mathématiques et Applications (2001-2007)
Academic degrees
1990: Magistère Mathématiques et Applications, ENS Lyon.
1991: DEA Analyse Numérique, Universite Claude Bernard, Lyon I.
1991: Agrégation de Mathématiques.
1992: DEA Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques, Université Paris Dauphine-ENSAE.
1995: Doctorat de Mathematiques Appliquées à l'Université Paris IX Dauphine, mention très honorable avec les félicitations du jury,
soutenu le 23 janvier 1995, sur le thème :
Applications des méthodes probabilistes et de contrôle stochastique aux mathématiques financières.
1999: Habilitation à diriger des recherches, Université de Marne-la-Vallee, dossier présenté le 29 janvier 1999, sur le thème :
Contributions à la finance mathématique et aux grandes déviations en statistique des processus.