presen before 2012

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2012年

    • "Empirical Stochastic Time Change Variable of Equity Returns with High Frequency Data"

        • 2012年11月16-18日, The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets, 広島経済大学立町キャンパス (Nattapol TAKKABUTR氏との共同研究,報告:TAKKABUTR氏).

    • "Volatility forecast comparison with biased proxy"

        • 2012年12月20-22日, The 2012 ASIAN MEETING of the Econometric Society, University of Delhi, Delhi, India (永田修一氏と共同研究,報告:永田氏)

        • 2012年11月16-18日, The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets, 広島経済大学立町キャンパス(永田修一氏と共同研究,報告:永田氏)

      • 2012年8月23-24日, Two Day Seminar "Topics in Volatility and Forecasting", CSFI, Osaka Univ. (jointly with S.Nagata)

        • 2012年3月1日, 計量経済学セミナー, 京都大学経済研究所 (jointly with S.Nagata)

    • 「代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察」

      • 2012年10月7-8日, 日本経済学会2012年秋季大会, 九州産業大学(永田修一氏と共同研究,報告:永田氏)

        • 2012年8月3--4日, JAFEE 2012 夏季大会, 成城大学(永田修一氏と共同研究,報告:永田氏)

    • 「株価収益率と経済活動時間の関連」

        • 2012年9月9日--12日, 2012年度統計関連学会連合大会, 北海道大学高等教育推進機構(Nattapol TAKKABUTR氏との共同研究,報告:TAKKABUTR氏)

2011年

    • "Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX"

      • 2011年12月17-19日, 5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics, University of London, UK (jointly with I.Ishida and M. McAleer).

    • "Implied moments and the related risk measure"

      • 2011年12月23日, 科学研究費補助金「ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測」, 広島経済大学立町キャンパス

      • 2011年10月28日-30日, The Second International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets, 大阪大学中之島センター

    • "Bayesian estimation of probability of informed trading"

    • 2011年9月29日, 科学研究費研究集会「計量ファイナンス2011」, 東京大学経済学部小島ホール(「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」, 科研費基盤研究(A), 代表者:国友直人)

      • 2011年9月10日, 2nd Workshop on Finance and Accounting Research in the Asian Pacific Region, 名古屋国際会議場

    • 「Jacobi型確率レバレッジを持つ拡張Heston確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定」

      • 2011年9月4-7日, 2011年度統計関連学会連合大会, 九州大学伊都キャンパス (石田功氏と共著, 報告:石田氏)

    • "Estimating Probability of Informed Trading"

      • 2011年8月23-24日, 5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES 2011), Norges Bank, Oslo

2010年

    • "Bayesian estimation of probability of informed trading"

      • 2010年12月10-12日, 4th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics, University of London, UK

    • 「バリアンス・リスクプレミアムによる景気予測可能性」

      • 2010年9月10日, 景気循環日付研究会 嵐山コンファレンス, 公立学校共済組合嵐山保養所 花のいえ

    • "Model-free Implied Volatility: From Surface to Index"

      • 2010年8月8日, Summer Workshop on Economic Theory, 小樽商科大学札幌サテライト (深澤正彰, 石田功, Nabil Maghrebi, 生方雅人, 山崎和俊との共著)

    • 「バイアス補正実現分散推定量の構築」

      • 2010年3月29-31日, 科学研究費研究集会「桜を見ながら計量ファイナンス2010」, 東京大学経済学部小島ホール(「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」, 科研費基盤研究(A), 代表者:国友直人)

2009年

  • 「ボラティリティ・インデックスによる景気予測」

      • 2009年9月2-4日, 景気循環日付研究会 八戸コンファレンス, ユートリー((財)八戸地域地場産業振興センター)

  • Bias Corrected Realized Variance with Dependent Microstructure Noise

    • 2009年7月13-17日, Modelling and Simulation 2009, Cairns, Australia

  • Selection of Two Time Scales for Realized Volatility with Dependent Microstructure Effect

    • 2009年6月6-7日, 日本経済学会春季大会, 京都大学

    • Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity, jointly with M.Ubukata,

    • 2009年2月14日, 研究集会「ファイナンスと計量経済学の最近の発展」,科研費:(基盤研究(A))「高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析」(代表者:渡部敏明), 琉球大学(報告:生方)

      • 2009年1月10日, 関西計量経済学研究会, 神戸大学大学院経済学研究科 (報告:生方)

2008年

    • A Test for Cross-sectional Dependence of Microstructure Noises and their Cross-Covariance Estimator, jointly with M.Ubukata,

      • 2008年10月25-26日, 国際会議"High-Frequency Data Analysis in Financial Markets", 一橋大学マーキュリータワー, 一橋大学グローバルCOEプログラム「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」(代表者:深尾京司)と科学研究費補助金(基盤研究(A))「高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析」(代表者:渡部敏明)共催(報告:生方)

      • 2008年8月4-5日, 2008 Daiwa Lecture Series and International Workshop on Financial Engineering (報告:生方)

      • 2008年4月11日, The Applied Statistics Workshop, 東京大学大学院経済学研究科

      • 2008年2月20日, 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科

    • Estimation of Microstructure Noise

        • 2008年7月30日, 武蔵大学

    • Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise

    • 2008年7月25日, 広島経済大学

      • 2008年6月19-21日, 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08), University of Neuchâtel, Neuchâtel, Switzerland.

2007年

  • 「景気変動の上昇,下降期における非対称性の検出」, 千葉大学 大鋸氏と共同研究:報告 大屋, 2007年11月16日-17日, 合同研究集会「官庁統計データの公開における諸問題の研究」, 科研費:基盤研究(A)(一般)「官庁統計の収集・公開・利用のための理論的諸問題の検討」(研究代表者:稲葉由之)

  • 「株価収益率間の共分散推定とそのバイアス検定」(共著:生方), 2007年度 統計関連学会連合大会, 2007年9月6日-9日, 神戸大学

    • Estimation of asymmetry in bull and bear markets, jointly with Oga (Chiba Univ.), August 27, 2007, 2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES 2007), The National Bank of Hungary. (報告:大鋸)

  • Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise, jointly with M. Ubukata,

    • 日本経済学会2007年度春季大会, 2007年6月3日, 大阪学院大学 (報告:生方)

    • International Workshop on Computational and Financial Econometrics, 2007年4月20日-22日, Department of Econometrics, University of Geneva, Switzerland

    • 2006年度 関西計量経済学研究会, 2007年2月17日-18日, 横浜シンポジア

  • A State Space Approach to the Reference Date Determination, jointly with Oga(Chiba Univ.), 2007年2月11日-12日, 下関市立大学

2006年

  • Integrated Covariance 推定における観測誤差の問題とその検出, (生方雅人氏と共同報告)ファイナンス・ワークショップ, 2006年12月2日‐3日, 南山大学(名古屋キャンパス)

  • A State Space Approach to the Reference Date Determination, jointly with Oga(Chiba Univ.), International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics, 10月31日-11月1日, 東北大学

  • A State Space Approach to the Reference Date Determination, jointly with Oga(Chiba Univ.), 統計関連学会連合大会, 2006年9月5日-9月8日, 東北大学

  • 在庫循環に関する統計的推測, 景気基準日付研究会夏季コンファレンス, 2006年8月30日-9月1日, 彦根

    • 景気転換確率の推定, 「個票データの秘匿措置と開示データの利用に関する研究」(基盤研究(A) 14208023 代表者:竹村彰通), 「官庁統計の収集・公開・利用のための理論的問題の検討」(基盤研究(A) 16203014 代表者:加納 悟), 2006年1月13日-14日, 金沢大学サテライトプラザ

2005年

    • Estimation of Phase of Business Cycle (大鋸氏と共同報告), 景気循環日付研究会, 2005年12月21日, 日本経済研究センター

  • Measurement of Volatility of Diffusion Processes with Noisy High Frequency Data, International Congress on Modelling and Simulation, 2005年12月12日-15日, University of Melbourne, Australia

  • Estimation of Phase of Business Cycle (大鋸氏と共同報告), International Conference on "Latent Structural Modelling and Analysis for Spatio-Temporal Data", 2005年12月2日, 京都大学芝蘭会館

  • Estimation of Integrated Volatility with Noisy High Frequency Data, 計量経済学セミナー, 2005年10月26日, 京都大学経済研究所