口頭発表
2023年
「証券市場における超過共変動と流動性」
2023年11月11日, 日本ファイナンス学会第5回秋季研究大会, オンライン開催（太田亘氏との共同研究, 報告：太田）
「低頻度データによる実効コストの推定」
2023年3月3日, ワークショップ「証券市場の諸問題」, 千里ライフサイエンスセンター（太田亘氏との共同研究, 報告：大屋）
2022年
``Time varying partial adjustment model with application to intraday price discovery"
2022年3月16日, 計量経済学セミナー(online開催), 京都大学経済研究所（畠中賢治氏との共同研究，報告：大屋）.
2021年
``Bayesian analysis of price discovery on time-varying partial adjustment model"
June 24, 2021, The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021), the Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong (jointly with K. Hatakenaka, presentation by Hatakenaka).
2019年
「高頻度観測データによる証券市場の価格調整速度の計測」
2019年9月11日, 統計関連学会連合大会, 滋賀大学（畠中賢治氏との共同研究，報告：畠中）.
``Estimation of risk aversion for Japanese stock market using implied moments"
2019年8月7日, 「データサイエンス・福島キャンプ2019」, 科研プロジェクト「新しい時系列計量分析の理論と応用」, 福島大学.
``Estimation of smoothly time varying coefficient partial adjustment model"
June 25, 2019, The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2019), National Chung Hsing University, Taiwan.
``Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes"
June 2, 2019, The 15 International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2019), Osaka University, Japan (jointly with R. Kinoshita and M. Shintani, presentation by Kinoshita).
``Estimation of risk aversion for Japanese stock market using implied and realized moments''
2019年3月13日, 大阪大学数理・データ科学教育研究センター VXJ10周年記念ワークショップ, 大阪大学中之島センター.
``Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes"
2019年1月6日, 関西計量経済学研究会, 宮崎公立大学 (jointly with R. Kinoshita and M. Shintani, presentation by Shintani).
2018年
「平滑推移するリスクの市場価格をもちいた金利期間構造モデル」
2018年12月20日, 統計数理研究所リスク解析戦略研究センター 第6回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論」, ベルサール東京日本橋（椋木伸吾氏と共同研究，報告：大屋）.
「インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか」
2018年9月8日, 日本経済学会2018年度秋季大会, 特別報告, 学習院大学目白キャンパス.
``Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes"
2018年7月20日, 東京大学応用統計ワークショップ, 東京大学大学院経済学研究科学術交流棟 (jointly with R. Kinoshita and M. Shintani, presentation by Oya).
``Estimation of implied risk-aversion for Nikkei 225 on Tokyo stock exchange with variance spread"
March 8, 2018, Workshop on ``Financial/Economic Analytics", Hang Seng Management College, Hong Kong.
``Estimation for affine term structure with smooth transition"
2018年8月6日, 松本・経済統計キャンプ：科研プロジェクト「新しい時系列計量分析の理論と応用」, 信州大学経法学部（椋木伸吾氏と共同研究, 報告：大屋）.
June 19, 2018, The 2st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2018), the City University of Hong Kong, Hong Kong (jointly with S. Mukunoki, presentation by Mukunoki).
2018年2月20日, 釧路公立大学研究集会「ファイナンス・経済統計の諸問題」(主催), 一橋大学共同利用・共同研究拠点研究プロジェクト(共催), 釧路公立大学第一会議室（椋木伸吾氏と共同研究, 報告：椋木）.
``Frequency-wise causality analysis with infinite order VAR processes"
2018年2月10日, 一橋大学共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」, 一橋大学経済研究所（木下 亮氏，新谷元嗣氏との共同研究, 報告：大屋）.
2017年
``Forecast Combination of Affine and Quadratic Term Structure Models near the Zero Lower Bound"
2017年9月10日, 日本経済学会 2017年度秋季大会, 青山学院大学 (飯星博邦氏, Tsz-Kin Chung氏, 椋木伸吾氏との共同研究, 報告：飯星氏).
``High-frequency Financial Data and G-Causality Analysis"
2017年8月5日, 科学研究プロジェクト「新しい時系列計量分析の理論と応用」, 釧路公立大学第一会議室（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
``Frequency wise decomposition of variance risk premium"
June 16, 2017, The 1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017), the Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
2016年
``Simulation Study of Causality Change with Infinite Order Vector Autoregressive Processes''
Oct 16-17, 2016, 2016 International Conference for JSCS 30th Anniversary in Seattle, Seattle Central Library, WA( jointly with R. Kinoshita, M. Shintani, presentation by Kinoshita )
「高次VARモデルを用いた周波数別のグレンジャー因果性検定」
2016年9月7日, 統計関連学会連合大会, 金沢大学（木下亮氏，新谷元嗣氏との共同研究，報告：木下）.
``Term structure with smooth transition''
2016年1月25日, 日本金融・証券計量・工学学会, 慶応義塾大学三田キャンパス（椋木伸吾氏との共同研究，報告：椋木）.
2015年
「株価指数と先物間の因果関係の変化の検証」
2015年12月18日, 科学研究プロジェクト「経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象」, 東京大学小島ホール（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
``Option implied volatility of JGB using American option prices''
2015年12月12-14日, 9th International conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015), University of London, UK.
「市場におけるリスクの計測とその活用」
2015年10月2日, 長崎大学経済学部・長崎大学経済学会講演会, 長崎大学.
「平滑推移するリスクの市場価格を伴う金利期間構造モデル」
2015年9月7日, 統計関連学会連合大会, 岡山大学（椋木伸吾氏との共同研究，報告：椋木）.
``Term structure with smooth transition''
2015年8月4-5日, workshop on ``Frontiers in Financial Econometrics'', Hitotsubashi Summer Institute on Econometrics, 一橋大学（椋木伸吾氏との共同研究，報告：大屋）.
「QQEが日経平均と先物の関係にあたえた影響」
2015年3月14-15日, 熱海コンファレンス「景気循環と地域経済」, KKR熱海（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
「株価指数と先物間の因果関係変化の検証」
2015年7月4日, 応用時系列研究会（招待講演）, 東京大学小島ホール（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
2015年2月24日, ワークショップ「証券市場の諸問題」, 大阪大学 中之島センター（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
「帰無仮説下における因果性測度の検定統計量の分布に関して」
2015年9月7日, 統計関連学会連合大会, 岡山大学（木下 亮氏との共同研究，報告：木下）.
2015年7月24日, 経済統計workshop, 一橋大学大学院経済学研究科（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
2015年1月22日, 応用統計計量ワークショップ, 東北大学（木下 亮氏との共同研究，報告：木下）.
「量的金融緩和が現物市場と先物市場の関係に与えた影響 」
2015年1月22日, 応用統計計量ワークショップ, 東北大学（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）.
2014年
``Measurement of causality change between returns of financial assets"
2014年12月6-8日, 8th International conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2014), University of Pisa, Italy ( jointly with R. Kinoshita, presentation by Oya ).
「高頻度取引市場における金融時系列間の因果性検証」
2014年9月14-16日, 2014年度統計関連学会連合大会, 東京大学本郷キャンパス（木下 亮氏との共同研究，報告：木下）
「マーケット・バリアンスリスクプレミアムによる資産価格変動の予測可能性」
2014年2月21日, ワークショップ「証券市場の諸問題」, 大阪大学 中之島センター
``Measurement of Causality Change between Multiple Time Series''
Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics, 一橋大学経済研究所, 2014年2月10-11日 (jointly with R.Kinoshita).
「時系列間の因果性の変化の検証に関して」
2014年1月23日, 応用統計計量ワークショップ, 東北大学経済学研究科（木下 亮氏との共同研究，報告：大屋）
2013年
``Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy and Related Statistic''
2013年12月14-16日, 7th CSDA International Conference on "Computational and Financial Econometrics, University of London （永田修一氏と共同研究，報告：永田氏）
「低流動性時におけるモデルフリー・インプライド・ボラティリティの挙動とその対応」
2013年11月26日, 日本銀行金融研究所
「Model free implied volatility に関する展望と課題」
2013年11月7日, MPTフォーラム（第234回）, 東洋経済新聞社
「JGB volatility index の算出に関して」
2013年8月8日, Summer Workshop on Economic Theory, 釧路公立大学（共著：深澤正彰, 黒瀬雄大, 報告：大屋）
「株価収益率の時間変更過程のモーメント推定について」
2013年2月27日, 京都大学経済研究所計量経済学セミナー,（Nattapol TAKKABUTR氏との共同研究，報告：大屋）
2013年2月5日, 一橋大学経済研究所平成24年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」, 一橋大学マーキュリータワー（Nattapol TAKKABUTR氏との共同研究，報告：大屋）