査読付き論文
大屋幸輔 (2019) 「インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか」, 『現代経済学の潮流 2019』, 99-125, 2019年8月.
木下 亮, 大屋幸輔 (2014) 「周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証」, 『日本統計学会誌』, 第44巻, シリーズJ, 第1号, 19-40, 2014年9月.
N. Maghrebi, M.J. Holmes and K. Oya (2014) ``Financial instability and the short-term dynamics of volatility expectations," Applied Financial Economics, Volume 24, Issue 6, pp. 377-395, DOI:10.1080/09603107.2014.881966, 2014年2月.
I. Ishida, M. McAleer and K. Oya (2011) ``Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX," Managerial Finance, Vol. 37, Issue 11, 1048-1067, 2011年11月.
M. Fukasawa, I. Ishida, N. Maghrebi, K. Oya, M. Ubukata and K. Yamazaki (2011) ``Model-Free Implied Volatility: From Surface to Index," International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.14, Issue 4, 433-463, 2011年6月.
K. Oya (2011) ``Bias Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise,''Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 81, Issue 7, 1290-1298, doi:10.1016/j.matcom.2010.04.017, 2011年3月.
M.Ubukata and K.Oya (2009) ``Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity,'' Recent Advances in Financial Engineering, World Scientific, 201-218, 2009年7月.
大鋸崇・大屋幸輔 (2009) 「株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析－ベイジアンアプローチ－」, 『ベイズ統計学とファイナンス』, ジャフィー・ジャーナル（金融工学と市場計量分析）, 朝倉書店, 112-150, 2009年3月.
M.Ubukata and K.Oya (2009) ``Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise,'' Journal of Financial Econometrics, Vol.7, No.2, spring, 106-151, 2009年1月.
K. Oya (2005) ``Properties of Estimators of Count Data Model with Endogenous Switching," Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 68, Issue 5-6,pp.539-547, 2005年5月.
K. Oya (2004) ``Test of random effects with incomplete panel data," Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 64, pp.409-419, 2004年2月.
M. Fukushige and K. Oya (2002) ``On the Model Selection Criteria for Demand System: Theil's Minimum Entropy Measure and its Application," Mathematics and Computers in Simulation, vol.59, pp.171-177, 2002年5月.
K. Oya and H.Y. Toda (1998) ``Dickey-Fuller, Lagrange Multiplier and Combined Tests for a Unit Root in Autoregressive Time Series," Journal of Time Series Analysis, vol.19, No.3, pp.325-347, 1998年5月.
K. Oya (1997) ``Wald, LM and LR Test Statistics of Linear Hypotheses in a Structural Equation Model," Econometric Reviews, vol.16, pp.157-178, 1997年5月.
K. Morimune and K. Oya (1996) ``Limited Information Estimation and Testing Subject to Linear Constraints," Journal of Statistical Planning and Inference, vol.50, pp.223-240, 1996年3月.
K. Oya (1995) ``Size Corrections for the Wald Statistics in Structural Equation Models," Mathematics and Computers in Simulation, vol.39, pp.317-322, 1995年11月.
K. Oya and K. Morimune (1992) ``The Distribution of the Full Information Maximum Likelihood Estimator," Mathematics and Computers in Simulation, vol.33, pp.569-574, 1992年4月.
その他の論文
脇屋 勝・大屋幸輔(2025) 「日経225オプションをもとに算出したテールリスク指標について」, JPXワーキング・ペーパー, 日本取引所グループ, Vol.46.
脇屋 勝・大屋幸輔(2023) 「日経平均株価指数オプションをもとに算出したテールリスク指標について」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol. 35, No. 12, 1-6.
大屋幸輔(2023) 「日次情報による取引コストの計測」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol. 35, No. 6, 1-6.
大屋幸輔(2022) 「オプションの残存期間とボラティリティ・インデックスの算出」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol. 34, No. 5, 1-5.
大屋幸輔(2022) 「日経平均先物市場の市場の質の計測」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol. 34, No. 4, 1-5.
大屋幸輔(2020) 「市場価格急変予兆の検出について：応用編」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol. 32, No. 11, 1-5.
大屋幸輔(2020) 「市場価格急変予兆の検出について」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol. 32, No. 10, 1-6.
大屋幸輔 (2019) 「周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力」,『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol.31 No. 1.
大屋幸輔 (2017) 「ボラティリティ・スプレッド」,『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol.29 No. 12.
脇屋 勝・大屋幸輔 (2106) 「VPINを用いた短期的な市場変動予測 -日経225先物及び日経225miniを用いた実証分析-」, JPXワーキング・ペーパー, 日本取引所グループ, Vol.11.
大屋幸輔 (2015) 「情報の非対称性のリアルタイム計測としてのVPIN」, 『先物・オプションレポート』, 大阪取引所, Vol.27, No.4, pp.1-6.
大屋幸輔 (2012) 「日中データによる情報の非対称性の計測」,『先物・オプションレポート』, 大阪証券取引所, Vol.24 No. 7.
大屋幸輔 (2009) 「日本版モデルフリー・ボラティリティ・インデックス」,『先物・オプションレポート』, 大阪証券取引所, Vol.21 No. 10.
大屋幸輔 (2008) 「マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定」, 『大阪大学経済学』, 第57巻, 第4号.
大屋幸輔 (2006) 「景気転換時点の予測」, 『日経研月報』, 3月号, pp.12-17.
K. Oya (2005) ``Measurement of Volatility of Diffusion Processes with Noisy High Frequency Data," Proceedings of International Congress on Modelling and Simulation 2005, pp. 940-945. oya-modsim05.pdf
大屋幸輔(2003) 「順序付きカテゴリー説明変数をもつポアソン回帰モデル」, 『大阪大学経済学』, 第53巻, 第3号, pp.152-163.
大屋幸輔 (1992) ｢制約付き構造方程式推定量の近似分布と三次の有効性について｣, 経済学研究, 第58巻4･5合併号, 59-73頁, 九州大学経済学会.
DP
K. Hatakenaka and K. Oya (2021) ``Bayesian inference for time varying partial adjustment model with application to intraday price discovery'', Discussion Papers In Economics And Business, Osaka Univ., 21-19, Nov. 2021.
木下 亮, 大屋幸輔 (2014) 「周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証に関して」, Discussion Papers In Economics And Business, Osaka Univ., 14-09, Feb. 2014.
S. Nagata and K. Oya (2012) ``Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy," Discussion Papers Series 2012, CSFI Osaka University, 2012-02.
大鋸崇・大屋幸輔 (2008) 「景気変動の上昇・下降期における非対称性の検出」, 千葉大学法経学部 Working Paper Series E07E040, 1月.
M.Ubukata and K.Oya (2007) ``A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise," (former title is "Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise,") Discussion Papers In Economics And Business, 07-03, Feb. 2007. (Revised: 0703R2.pdf)
その他
大屋幸輔(2023)「社会科学分野キーワード」, 『増訂版 日本統計学会公式認定 統計検定1級対応 統計学』第8章, 日本統計学会編, 東京図書.
椎葉 淳, 大屋幸輔 (2021)「第9回 会計学と確率統計 (3)」, 『企業会計』, 2021年9月号.
椎葉 淳, 大屋幸輔 (2021)「第8回 会計学と確率統計 (2)」, 『企業会計』, 2021年8月号.
大屋幸輔, 椎葉 淳 (2021)「第7回 会計学と確率統計 (1)」, 『企業会計』, 2021年7月号.
大屋幸輔(2015) 「基礎講座 現代統計学第6回：時系列解析(1)」, 統計教育大学間連携ネットワーク監修, 『数学セミナー』, 日本評論社, 64-69, 9月号.
大屋幸輔(2015) 「基礎講座 現代統計学第7回：時系列解析(2)」, 統計教育大学間連携ネットワーク監修, 『数学セミナー』, 日本評論社, 66-71, 10月号.
大屋幸輔(2013)「社会科学分野キーワード」, 『日本統計学会公式認定 統計検定1級対応 統計学』第8章, 日本統計学会編, 東京図書.
大屋幸輔(2012) 「高頻度データの分析(1): マーケットマイクロストラクチャー」, 『経済時系列ハンドブック』, 第6章3節, 朝倉書店, 448-463, 10月.
大屋幸輔(2011) 「ボラティリティの景気予測力 -バリアンス・リスクプレミアムの検証から-」,『世界同時不況と景気循環分析』第7章, 東京大学出版会, 141-157, 3月.
大屋幸輔 (2007) 「第一部 総括コメント 1」,『日本経済の構造変化と景気循環』浅子和美・宮川 努 編、東京大学出版会, 78-80頁, 7月.
著書
大屋幸輔(2020)『コア・テキスト 統計学 第3版』, 新世社
Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita (2017) Characterizing interdependencies of multiple time series : theory and applications, Springer，ISBN:9789811064357.
大屋幸輔，各務和彦(2012)『基本演習 統計学』, 新世社
大屋幸輔(2011)『コア・テキスト 統計学 第2版』, 新世社
大屋幸輔(2003)『コア・テキスト 統計学』, 新世社
編集
ライブラリ データ分析への招待, 新世社
ウィラワン ドニ ダハナ, 勝又壮太郎(2023)『Rによるマーケティング・データ分析』
笠原晃恭, 村宮克彦(2022)『実証会計・ファイナンス』
各務和彦(2022)『ベイズ分析の理論と応用』