講演者:
赤堀次郎(立命館大学)(講演9) 「離散クラーク公式(ガウス型・ポアソン型)とその応用」
内田善彦(日本銀行)(講演11) 「経済資本活用を通じた銀行の収益性向上策について」
筬島靖文(BNPパリバ証券)(講演7) "Asymptotic expansion of implied volatilities"
楠岡成雄(東京大学)(講演4) 「コピュラとデフォルトの話」
新原祐喜(三菱東京UFJ銀行)(講演2) 「確率局所ボラティリティ・モデルの漸近展開を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ」
田村隆志(JSTさきがけ)(講演8) 「無裁定条件と金利の期間構造」
長井英生(大阪大学)(講演3) 「大偏差制御を巡って」
中川秀敏(一橋大学)(講演5) 「信用リスクモデル-不完全情報下での構造型アプローチ再考-」
二宮祥一(東京工業大学)(講演6) 「Algorithm-2の組み合わせ論的証明」
深澤正彰(大阪大学)(講演1) 「ボラティリティ派生商品とモデルフリー*インプライド*レバレッジ」
森本祐司(キャピタスコンサルティング)(講演10) 「保険業界と保険数理の課題」
SC講演者:
足立高徳(一橋大ICS)(SC2-1) "Credit risk modeling with delayed information"
今村悠里(立命館大学)(SC1-2) 「スタティックヘッジの手法の確率数値解析への応用」
尾張圭太(東京大学)(SC1-3) "Maximal Banach lattice on which a regular convex risk measure remains regular"
佐々木洋(一橋大ICS)(SC3-1) "Understanding delta-hedged option returns in stochastic volatility environments"
中原健二(BNPパリバ証券)(SC3-2) 「独立同分布確率変数列の和の分布の近似とその応用」
中山季之(三菱東京UFJ銀行)(SC1-1) 「モンテカルロ法のグリークス計算におけるマリアバン解析を用いた安定化と今後の課題」
西場正浩(東京工業大学)(SC3-3) 「漸近展開法を用いたバミューダン・オプションの価格評価」
森本裕介(日本銀行)(SC3-4) 「Cubature on Wiener Spaceを用いたアメリカンオプションの評価」
三浦翔(三菱東京UFJ銀行)(SC2-2) "AUC maximization method in credit scoring"
山崎和俊(大阪大学CSFI)(SC2-3) "Toward a generalization of the Leland-Toft optimal capital structure model"
吉羽要直(日本銀行)(SC2-4) 「2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な割引損失モーメント評価」
# SC講演は随時受け付けます(当日会場でも)。基本的に希望者全員受け入れたいと思います。
会場に関する注意
セミナーを終えて