講演者：
赤堀次郎（立命館大学）(講演9) 「離散クラーク公式（ガウス型・ポアソン型）とその応用」
内田善彦（日本銀行）(講演11) 「経済資本活用を通じた銀行の収益性向上策について」
筬島靖文（BNPパリバ証券）(講演7) "Asymptotic expansion of implied volatilities"
楠岡成雄（東京大学）(講演4) 「コピュラとデフォルトの話」
新原祐喜（三菱東京UFJ銀行）(講演2) 「確率局所ボラティリティ・モデルの漸近展開を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ」
田村隆志（JSTさきがけ）(講演8) 「無裁定条件と金利の期間構造」
長井英生（大阪大学）(講演3) 「大偏差制御を巡って」
中川秀敏（一橋大学）(講演5) 「信用リスクモデル－不完全情報下での構造型アプローチ再考－」
二宮祥一（東京工業大学）(講演6) 「Algorithm-2の組み合わせ論的証明」
深澤正彰（大阪大学）(講演1) 「ボラティリティ派生商品とモデルフリー*インプライド*レバレッジ」
森本祐司（キャピタスコンサルティング）(講演10) 「保険業界と保険数理の課題」
SC講演者：
足立高徳（一橋大ICS）(SC2-1) "Credit risk modeling with delayed information"
今村悠里（立命館大学）(SC1-2) 「スタティックヘッジの手法の確率数値解析への応用」
尾張圭太（東京大学）(SC1-3) "Maximal Banach lattice on which a regular convex risk measure remains regular"
佐々木洋（一橋大ICS）(SC3-1) "Understanding delta-hedged option returns in stochastic volatility environments"
中原健二（BNPパリバ証券）(SC3-2) 「独立同分布確率変数列の和の分布の近似とその応用」
中山季之（三菱東京UFJ銀行）(SC1-1) 「モンテカルロ法のグリークス計算におけるマリアバン解析を用いた安定化と今後の課題」
西場正浩（東京工業大学）(SC3-3) 「漸近展開法を用いたバミューダン・オプションの価格評価」
森本裕介（日本銀行）(SC3-4) 「Cubature on Wiener Spaceを用いたアメリカンオプションの評価」
三浦翔（三菱東京UFJ銀行）(SC2-2) "AUC maximization method in credit scoring"
山崎和俊（大阪大学CSFI）(SC2-3) "Toward a generalization of the Leland-Toft optimal capital structure model"
吉羽要直（日本銀行）(SC2-4) 「2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な割引損失モーメント評価」
＃ SC講演は随時受け付けます（当日会場でも）。基本的に希望者全員受け入れたいと思います。
会場に関する注意
セミナーを終えて