Presentation in Japan
2024 (including scheduled)
TBA. 2024年9月12日-13日, 北海道大学.
時空間データの回帰分析．統計関連学会連合大会, 2024年, 9月1日-9月5日, 東京理科大学. (招待講演/授賞講演)
ランダムオブジェクトの因果推論．統計関連学会連合大会, 2024年, 9月1日-9月5日, 東京理科大学.
2023
非ユークリッドデータの統計分析．MMDSデータ科学セミナー, 2023年, 11月28日, 大阪大学. (招待講演)
非定常空間データのモデリングと統計的推測．日本数学会2023年度秋季総合分科会, 2023年, 9月20日-23日, 東北大学. (招待講演/特別講演)
大域的Fréchet回帰に対するモデル平均．統計関連学会連合大会, 2023年, 9月3日-9月7日, 京都大学.
Local polynomial regression for multivariate RDD and spatial data. 計量経済学ワークショップ, 2023年, 5月30日, 慶應義塾大学. (招待講演)
2022
スパース制約DNNによる時系列データの適応的推定．科研費シンポジウム「大規模データ解析の統計的方法論の展開」, 2022年, 9月16日, 北海道大学.
深層学習による時系列データの適応的推定．科研費シンポジウム「データサイエンスと周辺領域の双方向的理解への挑戦」, 2022年, 9月9日-10日, 慶應義塾大学. (ハイブリッド)
Adaptive deep learning for nonlinear time series. 統計関連学会連合大会, 2022年, 9月4日-9月8日, 成蹊大学. (ハイブリッド)
Adaptive deep learning for dependent data. 近経研究会, 2022年, 6月20日, 横浜国立大学. (オンライン)
局所線形極値分位点回帰. JAFEE大会, 2022年, 2月19日. (オンライン)
2021
非定常な関数時系列データの特徴量推定. 統計関連学会連合大会, 2021年, 9月5日-9月9日. (オンライン)
非定常な関数時系列データの統計分析. 科研費シンポジウム「 多様な分野における統計科学に関する理論と方法論の革新的展開」 , 2021年, 9月3日-9月5日. (オンライン)
スペクトルアプローチによる確率過程のジャンプ分析. 第８回 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論Ⅲ」, 2021年, 8月4日-8月5日. (招待講演/オンライン)
Spatially dependent wild bootstrap. 横浜国立大学, 2021年, 8月2日. (招待講演/オンライン)
2020
Inference on extremal conditional quantiles. Data Science Workshop, 2020年, 10月15日, 東北大学. (招待講演/オンライン)
Bootstrap for spatio-temporal data. 応用統計ワークショップ, 2020年, 10月2日, 東京大学. (招待講演/オンライン)
Nonparametric regression for locally stationary random fields. 統計関連学会連合大会, 2020年, 9月8日-9月12日, 富山大学. (オンライン)
点過程アプローチによる条件付き極値分位点のノンパラメトリック推定, 研究集会「極値理論の工学への応用」, 2020年, 8月17日-8月27日, 統計数理研究所. (オンライン)
確率場に対する高次元正規近似. 計量経済学ワークショップ, 2020年, 7月14日, 慶應義塾大学. (招待講演/オンライン)
2019
確率過程・確率場に対する高次元正規近似. Hosoya Prize Lecture, 2019年, 11月28日, 東北大学. (招待講演/授賞講演)
Nonparametric estimation of density functions from repeated measurements. データサイエンス・福島キャンプ2019, 2019年, 8月7日, 福島大学.
Detecting factors of quadratic variation in the presence of market microstructure noise. JAFEE大会, 2019年, 8月5日-8月6日, 成城大学.
観測誤差が存在する場合の quadratic variation のファクター数の推定と検定. 統計科学セミナー, 2019年, 4月24日, 九州大学. (招待講演)
2018
金融・保険データに対する定量的リスク管理のための統計手法の開発. Tokyo Tech Research Festival 2018, 2018年, 11月15日, 東京工業大学. (学内限定)
Nonparametric inference on compound Poisson-driven Ornstein-Uhlenbeck processes. 統計関連学会連合大会, 2018年, 9月9日-9月13日, 中央大学.
不等間隔観測の下でのノンパラメトリック空間回帰モデルに対する統計的推測. データサイエンス・松本キャンプ2018, 2018年, 8月6日, 信州大学.
Lévy 駆動型 Ornstein-Uhlenbeck 過程の Lévy 測度に対する信頼バンドの構成. RIMS共同研究 Statistical Inference and Modeling, 2018年, 3月5日-３月7日, 京都大学数理解析研究所. (招待講演)
Bootstrap confidence bands for spectral estimation of Lévy densities under high-frequency observations. 関西計量経済学研究会, 2018年, 1月6日, 神戸大学.
2017
高頻度観測の下での Lévy密度のノンパラメトリック推定とブートストラップ法による confidence band の構成. 研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」, 2017年, 11月30日-12月2日, 統計数理研究所.
The simultaneous multivariate Hawkes-type point processes and their applications to financial markets. 統計関連学会連合大会, 2017年, 9月3日-9月6日, 南山大学.
高頻度観測の下での Lévy 密度のノンパラメトリック推定とブートストラップ法による confidence band の構成. 統計関連学会連合大会, 2017年, 9月3日-9月6日, 南山大学.
Simultaneous multivariate point process models and G-causality analysis of international financial markets. 釧路・経済統計キャンプ2017, 2017年, 8月5日, 釧路公立大学.
2016
Discretization of self-exciting peaks over threshold models. 研究集会「経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再帰的事象」, 2016年, 12月22日, 東京大学.
Simultaneous multivariate point process models with an application to causality analysis of financial markets. 研究集会「経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再帰的事象」, 2016年, 12月22日, 東京大学.
Small noise の下での realized volatility の漸近的性質と co-jump の検定. 統計関連学会連合大会, 2016年, 9月4日-9月7日, 金沢大学.
多次元拡張ホースクモデルによる複数の金融市場の連動性分析. 応用経済時系列研究会, 2016年, 7月2日, 立教大学. (招待講演)
2015
Effects of jump and noise via the small noise asymptotics in high-frequency financial econometrics. 研究集会「経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再帰的事象」, 2015年, 12月18日, 東京大学.
Scale mixture を用いた skewed Kalman filter の拡張. 統計関連学会連合大会, 2015年, 9月6日-9月9日, 岡山大学.
Skewed Kalman filterの応用. 統計サマーセミナー, 2015年, 8月5日-8月8日, 山口県 下関市.
Skewed Kalman filterの平滑化とその応用. 日本統計学会春季集会, 2015年, 3月8日, 明治大学.