Betreute Abschlussarbeiten

Bergische Universität Wuppertal

• Patrick Ngapgou Donfack (Juli 2024 bis Februar 2025): Advanced Option Pricing and Hedging: A Lévy Process Approach. Diese Masterarbeit hat eine Auszeichnung (EFF Finance Award 2025) erhalten.

Karlsruher Institut für Technologie

• Johannes Schuler (August 2021 bis März 2022): Mathematische Modellierung von Pandemien mit Differentialgleichungen. Masterarbeit. (Externer Betreuer ohne Gutachterfunktion.)

• Sebastian Gottheil (Oktober 2020 bis Februar 2021): Credibility-Theorie. Bachelorarbeit.

• Christian Saulich (September 2020 bis März 2021): Reservierung für Spätschäden. Bachelorarbeit.

Ludwig-Maximilians-Universität München

• Pavel Kartsovnik (Dezember 2019 bis Januar 2020): Nichtlineare Erwartungen und Risikomaße. Bachelorarbeit.

• Doriane Audrey Nkeng Mbetntang (Oktober 2019 bis April 2020): Prämienprinzipien und Erfahrungstarifierung. Masterarbeit.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

• Lena Burkhardt (Mai 2019 bis Juli 2019): Das Pólya-Urnenmodell und dessen Gleichstandwahrscheinlichkeiten. Bachelorarbeit, polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Studiengang mit Lehramtsoption.

• Roman Haak (Oktober 2018 bis März 2019): Algebraische Strukturen stochastischer Integrale und ihre Anwendungen. Masterarbeit.

• Lorenz Denk (Mai 2018 bis August 2018): Parameterschätzung und Optionspreisberechnung in zeitlich diskreten Finanzmarktmodellen. Bachelorarbeit.

• Anna Maddux (April 2018 bis Juli 2018): Symmetrische Irrfahrten und eine Verallgemeinerung des Lemmas von Borel-Cantelli. Bachelorarbeit.

• Hang Zhou (Januar 2018 bis Juli 2018): Vektorwertige stochastische Integration und Anwendungen in der Finanzmathematik. Masterarbeit.

Leibniz Universität Hannover

• Tahirivonizaka Rahantamialisoa (April 2012 bis Februar 2017): A unified approach to SPDEs driven by semimartingale fields. Doktorarbeit.

• Apostolos Sideris (Juli 2016 bis Januar 2017): Affine Prozesse auf symmetrischen Kegeln. Masterarbeit.

• Pascal Schoppe (April 2016 bis Oktober 2016): Pfadweise Eindeutigkeit für die Lösungen von stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Masterarbeit.

• Kwok-Yin Choi (Februar 2016 bis August 2016): Konzepte für die Arbitragefreiheit in stochastischen Finanzmärkten. Masterarbeit.

• Waldemar Schäfer (Juli 2015 bis Oktober 2015): Charakterisierungen und Erweiterungen der Panjer-Klasse. Bachelorarbeit.

• Gabriele Carulli (Mai 2015 bis November 2015): Funktionale von affinen Prozessen mit Anwendungen in der Finanzmathematik. Masterarbeit.

• Sarah Martens (Januar 2015 bis Juli 2015): Das Skorokhod’sche Einbettungsproblem. Masterarbeit.

• Michael Fiedler (Oktober 2014 bis April 2015): Markov-Halbgruppen und stochastische Prozesse in unendlicher Dimension. Masterarbeit.

• Johanna Schmidt (September 2014 bis März 2015): Eine pfadweise Interpretation von Doobs Martingalungleichungen. Masterarbeit.

• Harald Klingebiel (August 2014 bis Oktober 2014): Konvergenzraten für die Ungleichung von Berry-Esseen. Bachelorarbeit.

• Pascal Schoppe (Mai 2014 bis August 2014): Deterministische und stochastische Evolutionsgleichungen. Bachelorarbeit.

• André Löper (Mai 2014 bis Juli 2014): Panjer-Verteilungen. Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik. 

• Sören Schwark (April 2014 bis Juni 2014): Regressionsanalyse der linearen Abhängigkeit von Finanzmarktdaten. Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik.

• Tim Massel (April 2014 bis Juli 2014): Kopplung und gleichmäßige Ergodizität diskreter Markov-Ketten. Bachelorarbeit.

• Martin Sanojca (Februar 2014 bis Mai 2014): Bonferroni-Ungleichungen. Bachelorarbeit.

• Apostolos Sideris (November 2013 bis Februar 2014): Charakteristische Funktionen und unbegrenzt teilbare Verteilungen. Bachelorarbeit.

• Henry Wegener (November 2013 bis Mai 2014): Resultate über fast sichere Konvergenz und Zusammenhänge mit klassischer Ergodentheorie. Masterarbeit.

• María Óskarsdóttir (Oktober 2013 bis April 2014): Über die Eindeutigkeit von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen. Masterarbeit.

• Gabriele Carulli (Oktober 2013 bis November 2013): Optionspreisbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen. Bachelorarbeit.

• Sarah Klünder (Oktober 2013 bis Dezember 2013): Bivariate Exponentialverteilungen. Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik.

• Johanna Schirmer (Oktober 2013 bis Dezember 2013): Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum. Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik.

• Nikolas Nüsken  (August 2013 bis Februar 2014): Die stochastische Wellengleichung. Masterarbeit.

• Tina Kolodinski (Juli 2013 bis September 2013): Geometrische Charakterisierungen von arbitragefreien Finanzmarktmodellen. Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik.

• Patrick Kiedrowski (Mai 2013 bis Juli 2013): Die Gesetze der großen Zahlen. Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik.

• Florian Modler (Juni 2012 bis September 2012): Invariante Mannigfaltigkeiten und Blätterungen für stochastische partielle Differentialgleichungen und zufällige dynamische Systeme. Masterarbeit.

• Dirk Skowasch (Mai 2012 bis November 2012): Lévy-Prozesse in der Finanzmathematik. Diplomarbeit.

Technische Universität Wien

• Piet Porkert (August 2010 bis Februar 2011): Schwache Lösungen von stochastischen Differentialgleichungen in Hilberträumen. Diplomarbeit. (Externer Betreuer ohne Gutachterfunktion.)

Ludwig-Maximilians-Universität München

• Yong Shang (August 2007 bis Februar 2008): Heath-Jarrow-Morton Modell mit Quadratwurzelvolatilität. Diplomarbeit. (Mitbetreuter Diplomand von Prof. Filipović.)