Course Instructor: 林士貴 Classroom: 研究大樓250301 Office:商學院10樓261012
Email: square@nccu.edu.tw Office Hour: 星期二 9:00 to 12:00 am
Teaching Assistant: 何傑操助教
Textbook: 陳松男，(2009)，金融工程學，新陸書局。
Reference book:
Neftci, S. N. (2004). Principles of Financial Engineering. 新陸書局代理。
Neftci, S. N. (2000). An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. 新陸書局代理。
目標:
本堂課主要目標培養碩博士生以數學工具推導財務衍生性商品評價與避險的推導能力與理論觀念的學習。
課程大綱:
教學方式:
主要分兩個方面，課程方面與證券市場與期權市場報告，課程方面主要使用投影片觀念的教學，版書配合推導方法之觀念教學。
評分:
作業與出席： 10%
期中考: 30%
期末考： 30%
期中與期末報告: 30%
財務工程之課程安排
財務工程及金融創新(一)
財務工程及金融創新(二)
◦精算金融工程學
◦匯率金融工程學
◦不動產金融工程學
◦能源金融工程學
利率金融工程學
信用金融工程學
上課週 章節
(1) 課程大綱，選擇權介紹與二項樹模型(Binomial Tree Model)
(2) 股價過程與Ito 定理(課本第一章) Black-Scholes 選擇權模型(Feynmen-Kac定理解法)(課本第二章)
(3) 習題演練
(4) Merton 選擇權模型(考量現金股利股息)
外匯選擇權(課本第三章)
Black 模型-期貨與選擇權(課本第四章)
(5) Black-Scholes 選擇權模型(課本補充:PDE方法)
Black-Scholes 選擇權模型(Martingale)(課本第五章)
(6) 期中考 (10/15)
(7) 降低權利金之權證創新之評價(課本第六章)
(8) 二元素選擇權:現金或無償選擇權(課本第九章)
(9) 互換選擇權(課本第十章)、後定選擇權(課本第十一章 )
(10) 極大或極小值選擇權(課本第十二章)
(11) 期末考 (11/19)
李章益老師演講
演講(元大)
何柏勳 (財務工程平台)
葉宇辰 QAD資料庫(匯率、債券) 王韋之 PP資料庫
一、二、三組
(14) 演講人: Cmoney 演講題目:程式交易模擬平台
(15) 演講人:群益證券 演講題目:外匯交易模擬平台
(16) 演講人:TEJ 演講題目:股價交易平台
分組 組長
1. 財工平台化(一) 張弘仕
2. Cmoney程式交易平台 湯詠皓
3. 家族企業研究 張芷涵
4. IFRS 17實務 吳俊河
5. 大數據QAD(一)
6. 大數據PP (二)
7. 群益外匯交易平台
8. TEJ交易平台
9. 投資組合管理
10. 財工平台化(二) 張弘仕
同學