研究論文

期刊論文

Shih-Kuei Lin*;Jin-Lung Peng;Wei-Hsiung Chao;An-Chi Wu, 2016.04, 'The Extension from Independence to Dependence between Jump Frequency and Jump Size in Markov-modulated Jump Diffusion Models, ' The North-American Journal of Economics and Finance,.(SSCI)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), 410214, 2016

Chih-Chen Hsu*;An-Sing Chen;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2016.03, 'The Affine Styled-Facts Price Dynamics for the Natural Gas: Evidence from Daily Returns and Option Prices, ' Review of Quantitative Finance and Accounting,.(EconLit)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), 410056, 2016

Shih-Kuei Lin*;Ting-Fu Chen;Chien-Tsang Lin, 2015.09, 'Analysis of the Risk Management Strategies for Contingent Convertible Bonds, ' Journal of Financial Studies,.(TSSCI, EconLit)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), 408166, 2015

Chang-Yi Li;Son-Nan Chen*;Shih-Kuei Lin, 2015.06, 'Pricing derivatives with modeling CO2 emission allowance using a regime-switching jump diffusion model: with regime-switching risk premium, ' The European Journal of Finance,.(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), 408300, 2015

Chien-Hsiu Lin*;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2015.05, 'Foreign Exchange Option Pricing in the Currency Cycle with Jump Risks, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.44, No.4, pp.755-789.(Financial Literature Index (FLI))(*為通訊作者), 402670, 2015

Chih-Chen Hsu*;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2014.06, 'Pricing and Hedging European Energy Derivatives:A Case Study of WTI Crude Oil Options, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.43, No.3, pp.317–355.(SSCI)(*為通訊作者), 402854, 2014

Shih-Kuei Lin;Yu-Min Lian*;Szu-Lang Liao, 2014.04, 'Pricing Gold Options under Markov-Modulated Jump-Diffusion Processes, ' Applied Financial Economics, Vol.24, No.12, pp.825–836.(EconLit and FLI)(*為通訊作者), 405560, 2014

Shih-Kuei Lin;Chien-Hsiu Lin*;Ming-Che Chuang;Chia-Yu Chou, 2014.02, 'A Recursive Formula for a Participating Contract Embedding a Surrender Option under a Regime-switching Model with Jump Risk: Evidence From The S&P 500 Stock Index, ' Economic Modeling, Vol.38, pp.341-350.(SSCI)(*為通訊作者), 402687, 2014

Charles Chang;Cheng-Der Fuh;Shih-Kuei Lin*, 2013.08, 'A Tale of Two Regimes: Theory and Empirical Evidence for a Markov-Modulated Jump Diffusion Model of Equity Returns and Derivative Pricing Implications, ' Journla of Banking and Finance, Vol.37, No.8, pp.3204-3217.(SSCI)(*為通訊作者), 387228, 2013

Shih-Kuei Lin;Hui-Mei Liu;Tingfu Chen*;Tsung-Wei Lin, 2012.12, 'Empirical Analysis and Option Pricing under Regime Switching Model with Dependent Jump Size Risks, ' Journal of Risk Management, Vol.14, No.2, pp.161-187.(*為通訊作者), 408167, 2012

Shih-Kuei Lin;I-Chun Tsai*;Ming-Chi Chen;Ming-Che Chuang, 2012.09, 'The Valuation of Mortgage Insurance Contracts under Housing Price Cycles: Evidence from Housing Price Index, ' Journal of Financial Studies, Vol.20, No.3, pp.83-104.(TSSCI)(*為通訊作者), 374651, 2012

Tsai, P. L.;Lin, S. K.;Chih, H. H.*, 2012.04, 'Valuation of Open Market Repurchases with Interval Prices: An Application of the Exchange Option, ' Journal of Management & System, Vol.19, No.2, pp.255-276.(TSSCI)(*為通訊作者), 316008, 2012

Chang, C. C.*;Lin, S. K.*;Yu, M. T.*, 2011.06, 'Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.78, No.2, pp.447-473.(SSCI)(*為通訊作者), 315975, 2011

Chen, Ming-Chi*;Chang, Chia-Chien;Lin, Shih-Kuei;Shyu, D., 2010.06, 'Estimation of Housing Price Jump Risks and Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contacts, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.77, No.2, pp.399-422.(SSCI)(*為通訊作者), 315996, 2010

Wang, S. Y.*;Lin, S. K., 2010, 'The Pricing and Hedging of Structured notes with Systematic Jump Risk: An Analysis of the USD Knock-Out Reversed Swap, ' International Review of Economics and Finance, Vol.19, No.1, pp.106-118.(SSCI)(*為通訊作者), 315997, 2010

Wu, Y. C.*;Liao, S. L.;Lin, S. K., 2010, 'Option Pricing under Levy Processes and GARCH-Levy Processes: An Empirical Analysis on TAIEX Index Options, ' Journal of Management & System, Vol.17, No.1, pp.49-74.(TSSCI)(*為通訊作者), 316009, 2010

Lin, S. K.*;Chang, C. C.;Powers, M. R., 2009, 'The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks, ' Insurance: Mathematics and Economics, Vol.45, No.1, pp.65-73.(SSCI)(*為通訊作者), 315987, 2009

Lin, S. K.*;Wang, S. Y.;Tsai, P. L., 2009, 'Application of Hidden Markov Switching Moving Average Model in Stock Markets: Theory and Empirical Evidence, ' International Review of Economics and Finance, Vol.18, No.2, pp.306-317.(SSCI)(*為通訊作者), 316005, 2009

Wang, R. H.*;Lin, S. K.;Fuh, C. D., 2009, 'An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.38, No.5, pp.745-772.(SSCI)(*為通訊作者), 316010, 2009

Hung, Y. C.;Lin, S. K.;Wu, C. W., 2009, 'Pricing Risky Securities in Hidden Markov-Modulated Poisson Processes, ' Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Vol.7, No.7, pp.95-210.(FLI), 316012, 2009

Lin, S. K.;Liao, S. L.*;Lin, T., C., 2009, 'Credit Risks with Levy Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model, ' Reviews of Securities and Futures Markets, Vol.21, No.4, pp.139-176.(TSSCI)(*為通訊作者), 316011, 2009

Lin, S. K.;Chang, C. K.;Liao, S. L., 2008, 'A Recursive Formula of A Participating Contract Embedding A Surrender Option, ' Journal of Financial Studies, Vol.16, No.3, pp.107-147.(TSSCI), 316013, 2008

Lin, S. K.*;D. Shyu;Chang, C. C., 2008, 'Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models, ' Journal of Financial Studie, Vol.16, No.2, pp.1-33.(TSSCI)(*為通訊作者), 316014, 2008

Lin, S. K.;Wang, R. H.;Fuh, C. D., 2006, 'Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Asia-Pacific Financial Markets, Vol.13, No.3, pp.261-295.(EconLit), 316015, 2006

Shih-Kuei Lin*;Cheng-Der Fuh;Tze-Jieh Ko, 2004, 'A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Journal of Financial Studie, Vol.12, No.1, pp.81-116.(TSSCI)(*為通訊作者), 402688, 2004

Cheng-Der Fuh*;Inchi Hu;Shih-Kuei Lin, 2003, 'Empirical Performance and Asset Pricing in Hidden Markov Model, ' Communications in Statistics: Theory and Methods, Vol.32, No.12, pp.2477-2512.(SCIE)(*為通訊作者), 402689, 2003

研究計畫

計畫類別年度計畫名稱參與人職稱/擔任之工作計畫期間補助/委託或合作機構

科技部 106 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價(延攬) 林士貴 計畫主持人 2017.01 ~ 2017.07 科技部

科技部 105 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH SV 模型之應用(延攬) 林士貴 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部

科技部 105 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價 林士貴 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部

科技部 105 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(延攬) 林士貴 計畫主持人 2016.01 ~ 2016.07 科技部

科技部 104 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(2/2) 林士貴 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部

科技部 104 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(1/2) 林士貴 計畫主持人 2015.08 ~ 2016.07 科技部

非科技部 104 因應金融進口替代新種商品發展之研究 廖四郎,林士貴,江彌修 共同主持人 2015.08 ~ 2016.01 臺灣證券交易所股份有限公司

科技部 103 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(2/2) 林士貴 計畫主持人 2015.08 ~ 2016.10 科技部

科技部 103 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(1/2) 林士貴 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部

科技部 102 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理(2/2) 林士貴 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.10 科技部

科技部 102 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理(1/2) 林士貴 計畫主持人 2013.08 ~ 2014.07 科技部

非科技部 102 境外結構型商品發行現況與監理機制之研究-台灣與美國、歐盟、英國、香港、新加坡、日本、韓國及中國大陸之比較 廖四郎,朱德芳,江彌修,林士貴,葉斯偉 協同主持人 2013.07 ~ 2013.09 歐洲在台商務協會

科技部 101 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析(2/2) 林士貴 計畫主持人 2013.08 ~ 2014.10 科技部

科技部 101 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析(1/2) 林士貴 計畫主持人 2012.08 ~ 2013.07 科技部

科技部 100 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析（2/2） 林士貴 計畫主持人 2012.08 ~ 2013.10 科技部

科技部 100 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析（1/2） 林士貴 計畫主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部

科技部 99 金融危機或成長下景氣循環之資產定價：股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 林士貴 計畫主持人

2010.08 ~ 2011.10 科技部

科技部 98 在無金融風暴或金融風暴市場lognormal LIBOR模型下固定期限交換利率商品之評價 林士貴 計畫主持人

2009.08 ~ 2010.07 行政院國家科學委員會

科技部 96 死亡與財務風險證券化之評價與實證研究 林士貴 計畫主持人 2007.08 ~ 2008.07 行政院國家科學委員會

科技部 95 隨機利率下可解約參與型保單公平價值：條件 Cox-Ross-Rubinstein 方法 林士貴 計畫主持人 2006.08 ~ 2007.07 行政院國家科學委員會

科技部 94 馬可夫跳躍風險下簡單遠期利率期間結構之資產定價與實證分析 林士貴 計畫主持人 2005.08 ~ 2006.07 行政院國家科學委員會

科技部 93 非線性信用風險資產之風險管理—重點抽樣拔靴法之風險值 林士貴 計畫主持人 2004.11 ~ 2005.07 行政院國家科學委員會