会場

早稲田大学本キャンパス小野記念講堂

東京都新宿区西早稲田1-6-1 27号館 地下2階

https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/

開催方法

オンラインおよび現地開催

• 新型コロナウイルスの感染拡大状況によって，オンライン開催のみへ変更となる可能性がございます．

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特別講演

大西 匡光 氏

大和大学政治経済学部　教授

大阪大学数理データ科学教育研究センター　招へい教授

大阪大学　名誉教授

講演タイトル：オペレーションズ・リサーチと金融工学における確率モデルでの教育・研究を振り返って

概要：講演者は，オペレーションズ・リサーチでの待ち行列，信頼性・保全性，等，そして金融工学における各種金融資産の価格過程，等の確率モデルに関して，ささやかながら教育・研究を続けてきた．３つの国立大学を勤め終えた今，それらの分野での自身の研究歴，等について省察した上で，現在進行中であり，そして今後も短・中期期的に取り組みたいと考えている研究課題のうちから，金融市場における価格インバクトを考慮した最適・均衡取引執行戦略，業績連動のストック・オプションの価値評価，の２種の課題について簡単に紹介したい．

Michel Mandjes 氏

アムステルダム大学　教授

講演タイトル：Infinite-server queues with Hawkes input

概要：(Joint work with David Koops, Mayank Saxena, and Onno Boxma.)

In this talk I'll discuss an analysis of the number of customers in infinite-server queues with a self-exciting (Hawkes) arrival process. It is initially assumed that service requirements are exponentially distributed and that the Hawkes arrival process is of a Markovian nature. I obtain a system of differential equations that characterizes the joint distribution of the arrival intensity and the number of customers. Moreover, I provide a recursive procedure that explicitly identifies (transient and stationary) moments.

Subsequently, I'll allow for non-Markovian Hawkes arrival processes and non-exponential service times. By viewing the Hawkes process as a branching process, I'll show that the probability generating function of the number of customers in the system can be expressed in terms of the solution of a fixed-point equation.

I'll also discuss various asymptotic results: I derive the tail of the distribution of the number of customers for the case that the intensity jumps of the Hawkes process are heavy-tailed, and I also consider a heavy-traffic regime.

主催

待ち行列シンポジウム実行委員会

（注1）従来の，一般セッション，学生セッション，に加え，今回「ショートペーパーセッション」を設けました．その主旨は「発表内容については未完成ではあるものの，有望で新しい知見をいち早く共有し，参加者との議論により研究を深めることを目的とするセッション」です．一般，学生，いずれの方も投稿可能です．