Nel dicembre 1913 Alfred aveva deciso di tornare a casa di suo padre a Monaco. Proust mandò da lui, per convincerlo a tornare indietro, ma senza successo, il proprio amico e consulente finanziario Albert Nahmias, conosciuto a Cabourg nel 1908. 

Decise di assecondare Alfred nella sua passione per l'aviazione comprandogli un aeroplano su cui aveva fatto incidere i versi da un sonetto di Mallarmé: "Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui..." 

Alfred si iscrisse alla scuola di volo del Garbero Bros a La Grimaudiére vicino a Antibes, sotto lo pseudonimo di Marcel Swann. E nei due mesi successivi fece rapidi progressi.

Nel marzo 1914 Gaston Calmette, il direttore de Le Figaro, a cui Proust aveva dedicato Dalla parte di Swann, morì assassinato per mano della moglie del ministro delle finanze Joseph Caillaux, Henriette, esasperata dai violenti attacchi rivolti da Calmette al marito e dalla pubblicazione di documenti privati. 

Difesa dal celebre avvocato Labori, già difensore di Dreyfus, la donna fu in seguito assolta.

Lettera di Proust a Madame Straus:

Nuit de mardi [17] à mercredi [18 mars 1914]

"Madame

Je suis dans le désespoir de la mort de Calmette. Je n'ai pas pu entrer à la maison de santé et ce soir je suis allé au Figaro avec l'effroi et le besoin de revoir ce couloir où il m'a reconduit si souvent et où cette affreuse femme l'a suivi. Mais je n'avais personne à qui confieer ma peine (que Robert Dreyfus et Jacques et votre belle-file que j'y ai trouvés). Personnellment je n'aimais pas absolutement la campagne du Figaro et je regrettais que la politique e meme le patriotisme inclinassent à la dureté un homme  aussi bon que Calmette. Mais si mon amour de la bonté et de la pitié avant tout me faisait faire cette bien légère réserve sur una campagne d'ailleurs si désintéressée e si noble, vous pensez quelle horreur, quel dégoût, que épouvantement moral peut m'inspirer le crime immonde de cette femme. Et puis c'est le chagrin de penser qu'on reverra plus quelqu'un qu'on aimait, et, moins égoistement qu'il m'a plus la douceur de vivre. C'est cela qui est affreux. Je ne le ressens pas pour Calmette avec qui je n'étais pas en somme extremement lié au meme degré que certains amis. Mais je le ressens très cruellement tout de même et je me dis que vous qui ètiez tellement son amie vous devez comme moi ne pas pouvoir penser à  autre chose. Moi je revois tout le temps cette fin si simple, si émouvant, si belle et je suis inconsolable.

Vostre respectueux ami

 Marcel Proust"

Alle cinque del pomeriggio di sabato 30 maggio 1914  Agostinelli fece un secondo volo in solitaria, portando con sé 7000 franchi, tutto ciò che era rimasto dei regali di Proust. Garbero, capo istruttore, l'aveva avvertito di restare all'interno dell'aerodromo, ma Alfred si avventurò sul mare e quando decise di tornare indietro, finì in stallo e l'aereo precipitò al largo. Gli astanti inorriditi lo videro mentre in piedi sul sedile nel relitto che stava affondando, si sbracciava gridando aiuto. Non sapeva nuotare e prima che una barca a remi lo raggiungesse, fu inghiottito dai flutti insieme all'aereo. Le ricerche furono vane. Le forti correnti trascinarono il corpo per oltre sei miglia a nord-est, vicino a Cagnes, dove fu ritrovato il 7 giugno dall'equipaggio di un peschereccio, con ancora indosso la tuta color kaki. 

La tristezza di Proust ci è trasmessa dalle sue lettere. 

All'amico Henry Bordeaux scrisse: "Un essere profondamente amato è morto a 26 anni, annegato". 

Ad André Gide espresse il suo dolore per "la morte di un giovane che ho amato probabilmente più di tutti i miei amici", aggiungendo questa nota:  "Era un ragazzo di deliziosa intelligenza, e del resto, era proprio per questo che lo amavo. Per molto tempo non ho percepito questa intelligenza - a lungo non me sono accorto, come lui del resto - scoprii in lui doti meravigliosamente incompatibili con tutto ciò che egli era. Le scoprii con stupore, ma senza che aggiungessero nulla all'affetto che già provavo per lui. Dopo averlo scoperto ho solo provato un po' di gioia in più nel rivelarglielo. Ma è morto prima di sapere pienamente cosa fosse e perfino prima di esserlo compiutamente. Tutta la faccenda è permeata da circostanze così spaventose che, già distrutto come sono, non so come sopportare un simile dolore".

A Madame Straus nel giugno - luglio 1914 scrisse a proposito della compagna di Agostinelli che avrebbe voluto trovare un lavoro in fabbrica (e nessun altro). Egli pensava che sarebbe stato troppo faticoso per lei e quindi non si sentiva di raccomandarla a Jacques per un posto di quel genere. "Mais c'est une responsabilité que je ne crois pas pouvoir prendre, pas plus que je n'ai consenti pour son pauvre mari à le laisser voler sur la mer sans savoir. Il l'a fait tout de meme et il s'est tué, et je n'en ai pas  eu moins de chagrin, mais du moins je ne suis coupable de rien et j'ai fait tout pur l'empecher. Pour sa femme le cas est absolument différent, je ne me suis norné à dire a la femme d'Albaret: 'Je ne lui donnerai pas de recommandation. Puisqu'elle dit qu'elle connait M. Bizet ella n'a qu'aller le trouver si elle veut.' La femme d'Albaret a compris (?) que cela voulait dire aller le trouver de ma part. Mme Agostinelli a donc été de bonne fois en le disant (...). 

Proseguiva  dicendo che poteva anche entrare in fabbrica, ma dato che era convinto che non avrebbe retto più di due giorni, una raccomandazione da parte sua l'avrebbe esposto al ridicolo con Jacques. 

Il 1° agosto 1914, giorno della mobilitazione delle forze armate francesi, Odilon era uscito come sempre col suo taxi di buon mattino, ignaro di tutto. Quando l'aveva saputo, nel pomeriggio, erano già stati affissi i manifesti e il suo foglio di mobilitazione gli intimava di recarsi l'indomani mattina alle 6 all'École Militaire.

In quel momento Céleste Albaret faceva soltanto da "courrière" a Proust, recapitando copie dei libri con dediche ad amici e conoscenti. I suoi domestici erano stati fino ad allora i coniugi Cottin, Nicholas e Celine. 

Céleste ricorda come fu colpita, "in una simile circostanza, dall'attenzione, dal rispetto che Monsieur Proust esercitava su quanti lo circondavano" 

"Perché la prima preoccupazione di mio marito - ancora prima di correre a casa per avvertirmi, io che ero sua moglie - era stata di andare in boulevard Haussmann, giacché temeva, se non vedeva subito Monsieur Proust, di non averne poi il tempo. Evidentemente la cosa ci sembrava normalissima, sia a lui che a me, perché quando me la riferì non pensai neppure per un istante a rimproverarlo."

Odilon si era dunque presentato a Proust per informarlo che da quel momento non avrebbe più potuto contare su di lui, per un perido indefinito.

Proust lo aveva fatto pregare da Nicolas di andare da lui, nella camera, e dal letto gli aveva detto: 'Caro Albaret, che cosa sento? Lei è mobilitato? E da domani?' Poi dopo alcune parole buone sul dispiacere che ne aveva, si era subito preoccupato: 'E sua moglie cosa farà? Tornerà al villaggio, dalla mamma, oppure conta di rimanere a Parigi?' 

'Non lo so' rispose Odilon. E spiegò che aveva appena saputo della mobilitazione e non mi aveva ancora vista, perché aveva preferito passar prima da lui per avvertirlo. Di ciò Monsieur Proust lo ringraziò, dichiarando che ne era commosso e aggiungendo: 'Caro Albaret, sono molto addolorato per voi, mi creda, ma si ricordi che se sua mogie vuol rimanere a Parigi, le prometto che, in caso di pericolo, o se avrà bisogno di qualsiasi cosa, potrà contare su di me e saprà sempre dove trovarmi. Glielo dica. E intanto, può continuare a venire quando vuole.' "

Odilon fu commosso e si sentì rassicurato, conosceva bene Proust e sapeva che manteneva le promesse. Céleste decise di restare a Parigi e di vedere gli sviluppi degli eventi. E fece bene, perché anche Odilon un primo tempo fu lasciato a Parigi, in quanto riservista in qualità di autista, lo avevano distaccato ai motorizzati, assegnato al servizio di rifornimento di carne fresca per il fronte. A tal fine gli autobus parigini erano stati requisiti e parcheggiati  in rue Lourmel. Ma il fronte si spostava continuamente, tanto che era difficile capire dove fosse, Odilon finì per restare a Parigi per un mese o più. Céleste poté così vederlo almeno due o tre volte.

Ma le cose cambiarono e si avverò ciò che Proust, contrariamente al pensiero comune, aveva presagito: la guerra sarebbe durata a lungo e si sarebbe trovato senza nessuno. 

Nicolas si sentiva al sicuro essendo della territoriale; convinto che in quindici giorni i francesi sarebbero arrivati a Berlino, pensava che non avrebbero fatto in tempo a richiarmarlo. Proust, sentendolo parlare, non diceva nulla, pur pensandola diversamente. E infatti i quindici giorni passarono e anche Nicolas fu richiamato e dovette partire senza indugi. Proust, rimasto solo (per problemi dovuti al suo comportamento, aveva dovuto congedare in precedenza la moglie di Nicolas) disse a Céleste che sarebbe stato felice se lei avesse accettato di abitare da lui. Lo fece con tanta nobiltà e tanto sentimento che lei non poteva rifiutare e infatti accettò.

'La ringrazio infinitamente, Madame, di voler accondiscendere ad assistere un malato. Lei mi rende un gran favore, e non gliene sarò mai abbastanza grato. Ma si rassicuri: conunque vadano le cose, non rimarrà a lungo qui, perché non è giusto che un infermo come me si tenga accanto una donna, tanto più se giovane. Si tratta dunque di una situazione temporanea, il tempo di cercare chi sostituisca Nicolas.' [...] 

E tenendomi sotto il suo sguardo - lo rivedrò sempre - aggiunse: 

'Non le dirò nulla di nuovo, Madame, dicendole che lei non conosce nulla e non sa far nulla, lo so. Ma si rassicuri anche su questo punto: non le chiederò nulla, basterò a me stesso e mi occuperò personalmente delle mie faccende. Lei mi farà soltanto l'estratto di caffè che per me è la cosa pi importante', e sempre fissandomi: 'Non sa neppure parlare in terza persona'.

Céleste replicò che non l'avrebbe mai saputo fare, perchè non sapeva cosa intendesse dire. Lui lo capì, probabilmente si divertì un mondo: " 'Madame, non glielo chiederò mai'." 

Robert Proust fu mobilitato come chirurgo dapprima a Verdun, poi sul fronte italiano. 

Anche l'editore Grasset fu richiamato e la sua casa editrice costretta ad interrompere ogni attività.

Proust passò quasi tutto il periodo della guerra, escluso il suo ultimo soggiorno a Cabourg nel settembre 1914, a Parigi, da cui non si allontanò neppure durante i bombardamenti tedeschi. Nella città in cui era scomparsa ogni vita mondana, cenava di notte al Ritz e una volta ottenne di far suonare per lui solo, in casa sua, il quartetto d'archi Poulet che eseguì il Quartetto di César Franck.