Talks

 【2011.4～】

1. Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm : One-day workshop on stochastic control, finance, and related issues, 大阪大学, 2024年7月4日.

2. Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm : 專題演講, 國立中央大學數學系(台湾), 2024年3月21日.

3. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models : Seminar on applied probability in Okinawa, 琉球大学, 2023年11月30日.

4. An optimal consumption and investment problem for general factor models : Epstein-Zin recursive utility case : ICIAM 2023 TOKYO  Intersection between financial economics and optimal control,  早稲田大学, 2023年8月21日.

5. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models : 2023 Spring Probability Workshop, 國立台湾大學(台湾), 2023年5月6日.

6. Optimal consumption and investment with an exponential utility : 専題演講, 國立中央大學數學系(台湾), 2023年3月23日.

7. 指数型効用関数を用いた最適消費投資問題 :  日本応用数理学会  第19回  研究部会連合発表会, 岡山理科大学, 2023年3月9日.

8. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models : 2022年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022, 大阪大学, 2022年12月1日.

9. A long term optimal consumption and investment problem with partial information : 日本応用数理学会2022年度年会, 北海道大学, 2022年9月10日.

10. Expected power utility maximization with delay for insurers under 4/2 stochastic volatility model : 関西大学確率論研究会,関西大学(オンライン),2021年11月13日.

11. Numerical study for expected power utility maximization of insurers : The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, 立命館大学(オンライン),2021年10月31日.

12. Expected power utility maximization with delay for insurers under 4/2 stochastic volatility model : 日本応用数理学会2021年度年会, 芝浦工業大学(オンライン), 2021年9月9日.

13. Expected power utility maximization of insurers : 東京確率論セミナー, (オンライン), 2021年6月7日.

14. Expected power utility maximization of insurers : 金融研究会, 一橋大学 (オンライン), 2020年12月10日.

15. Expected power utility maximization of insurers : 2020年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2020, オンライン, 2020年11月27日.

16. Optimal investment-consumption-insurance with partial information : 日本応用数理学会2020年度年会, 愛媛大学 (オンライン), 2020年9月10日.

17.  Optimal investment and reinsurance of insurers with lognormal stochastic factor model :  2019 NCTS & NCU Probability Seminar, National Central University, Taiwan, 2019年9月12日.

18.  An optimal consumption and investment problem with a power utility function : Risk-seeking case : Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan, 2019年3月25日.

19.  Optimal investment and reinsurance of insurers with inside information : 2019 NCTS & NCU Probability Seminar, National Central University, Taiwan, 2019年3月22日. 

20. 確率制御問題と期待効用最大化問題 : 法政大学数理ファイナンスセミナー, 法政大学理工学部, 2018年12月12日.

21. Risk-sensitive asset management with lognormal interest rates : 日本応用数理学会2018年度年会, 名古屋大学, 2018年9月5日.

22. An optimal consumption problem with inside information : Academic speech, Graduate Institute of Statistics, National Central University, Taiwan, 2018年8月24日.

23. Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case, 12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Taipei, Taiwan : Special Session SS146: Recent developments in stochastic analysis, stochastic control and related fields, National Taiwan University, Taiwan, 2018年7月6日.

24. Risk-sensitive asset management with lognormal interest rates : Workshop on Stochastics in honor of Prof. Shuenn-Jyi Sheu, National Central University, Taiwan, 2018年6月22日. 

25. Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case, Workshop on Stochastic Control and Related Issues, Kansai University, 2018年3月30日.

26. Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case, 2017年度確率論シンポジウム, 東北大学片平さくらホール, 2017年12月11日.

27. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information, Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan, 2017年9月4日.

28. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information, 2017 NCTS & NCU Probability Seminar, National Central University, Taiwan, 2017年8月30日. 

29. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information, 研究集会「応用確率論 in 静岡」,  静岡市産学交流センター, 2017年8月16日.

30. Expected exponential utility maximization of insurers with a nonlinear diffusion factor model, 関西大学確率論セミナー, 関西大学システム理工学部, 2017年6月17日.

31. The ruin probability minimization with a linear Gaussian stochastic factor model, 2017 NCTS & NCU Probability Seminar, National Central University, Taiwan, 2017年3月24日. 

32. 最適消費・投資問題に対するモチベーション, 岡山-広島解析・確率論セミナー2017, 岡山大学理学部, 2017年2月21日.

33. An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model, RIMS 研究集会「確率論シンポジウム」 京都大学数理解析研究所, 2016年12月21日.

34. An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model, Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan, 2016年9月5日.

35. Risk-sensitive asset management with general factor models,  2015年度確率論シンポジウム, 岡山大学大学院自然科学研究科, 2015年12月17日.

36. Risk-sensitive asset management with general factor models,  2015年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2015, 大阪大学中之島センター, 2015年12月4日.

37. Risk-sensitive asset management with general factor models,  日本数学会統計数学分科会, 一般講演, 京都産業大学, 2015年9月13日.

38. Risk-sensitive asset management with general factor models, Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan, 2015年8月24日.

39. Risk-sensitive asset management with jump-Wishart-autoregressive factor model, 立命館大学ファイナンスセミナー, 立命館大学大学院理工学研究科, 2015年2月12日.

40. Risk-sensitive asset management with jump-Wishart-autoregressive factor model, 第四回数理ファイナンス合宿型セミナー, 慶應義塾大学, 2014年11月7日.

41. Risk-sensitive portfolio optimization problems with a jump type stochastic factor model, 岡山解析・確率論セミナー, 岡山大学大学院自然科学研究科, 2014年5月19日.

42. Optimal lifetime consumption and investment for a factor model under drawdown constraint, 大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第49回(CSFI-CRESTジョイントセミナー), 大阪大学大学院基礎工学研究科, 2014年3月31日.

43. An Optimal Consumption Problem for General Factor Models, 阪大確率論セミナー, 大阪大学大学院理学研究科, 2013年11月12日.

44. An Optimal Consumption Problem for General Factor Models, Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan, 2013年9月9日.

45. Risk-sensitive portfolio optimization problems with a jump type stochastic factor model, 日本数学会統計数学分科会, 一般講演, 京都大学, 2013年3月20日.

46. Risk-sensitive portfolio optimization problems, 近経研究会, 横浜国立大学経済学部, 2013年1月24日.

47. Risk-sensitive portfolio optimization problems with Levy-driven Cox-Ingersoll-Ross interest rates, Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan, 2012年9月24日.

48. An Optimal Consumption Problem with Partial Information, 日本数学会統計数学分科会, 一般講演, 信州大学, 2011年9月28日.

49. Risk sensitive portfolio optimization problem and associated problems in it, 関西確率論セミナー, 京都大学大学院理学研究科, 2011年7月1日.