中之島ワークショップ
「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題」
大阪大学数理・データ科学教育研究センター (MMDS) では、前身の金融・保険教育研究センター (CSFI) 時代より十数年に渡り、中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題」を毎年開催して参りました 。今年度（2020年度）は新型コロナ・ウィルスの感染リスク状況に鑑み，下記の通りにオンライン開催とすることと致しましたのでご案内申し上げます。
日時: 2020年11月27日(金)
場所: Zoom によるオンラインワークショップ
講演予定者:
10:30−11:10 笠原晃恭（大阪大学）
日本市場におけるPost-Earnings Announcement Driftと流動性の分析
11:10−11:50 嘉本慎介（東北大学）
投資と資金調達の意思決定と潜在的な市場参入の脅威
11:50−12:30 室井芳史（東北大学）
2項分岐木を用いたオプション価格と感応度計算の新手法：離散Carr and Madan公式アプローチ
13:30−14:10 河合玲一郎（東京大学）
確率制御問題の主双対最適バウンド計算法について
14:10−14:50 畑 宏明（一橋大学）
Expected power utility maximization of insurers
14:50−15:30 新井拓児（慶應義塾大学）
Decomposition and Approximation for Barndorff-Nielsen and Shephard model
参加費は無料ですが下記のリンクより事前登録をお願いします
https://docs.google.com/forms/d/1uIOwcZb9U-c6pQMrwW_JLx6pmgbERCtW3BNIW6SEtDM/edit
登録されたメールアドレス宛に 11月24日までに Zoom アドレスをお送りします。11月24日を過ぎてお受け取りにならない場合は登録メールアドレスの誤記の可能性がありますので恐れ入りますが再度の登録をお願いします。また 11月26日正午以降の登録には対応できない可能性がありますので予めご容赦ください。
皆様のご参加をお待ちしております。