Nei documenti Drive a sinistra si trovano i video (mp4) delle lezioni elencate di seguito. Ad ogni data corrispondono anche dei documenti: il PDF del contenuto della lezione (e il suoi testo originale in LyX) e l'eventuale codice R per ottenere i risultati della lezione.
In fondo alla lista si trovano gli articoli originali da cui si è preso spunto per le lezioni.
Di seguito il dettaglio delle lezioni per ogni data.
4 aprile 2020
Presentazione dell'ottimizzazione istantanea di portafoglio
Calcolo del "Growth Optimal Portfolio" GOP
Calcolo del portafoglio che massimizza l'incremento istantaneo dell'utilità
Calcolo del portafoglio che minimizza la probabilità di perdita ("Safety First Portfolio")
Calcolo del portafoglio Media-Varianza di Markowitz
11 aprile 2020
Massimizzazione dinamica di portafoglio
Problema: massimizzazione dell'utilità attesa della ricchezza finale a un dato orizzonte temporale
Il metodo della martingala di Cox e Huang (1989)
25 aprile 2020
Calcolo finale del portafoglio con il metodo della martingala
Applicazione a un caso particolare di mercato finanziario con: un titolo privo di rischio, un indice azionario e un'obbligazione zero-coupon scritta su un tasso di interesse Vasicek
2 maggio 2020
Calcolo delle singole quote di portafoglio (per lo stock e per il bond) che contengono una parte speculativa e una parte di copertura (per il rischio del tasso di interesse stocastico)
9 maggio 2020
Simulazione dinamica del portafoglio con R (su RStudio -- Posit)
19 luglio 2021
Ottimizzazione lineare del portafoglio (il caso dell'Expected Shortfall)
20 luglio 2021
Il portafoglio di Merton per l'ottimizzazione dinamica del portafoglio
L'obiettivo è la massimizzazione della somma tra l'utilità intertemporale attesa del consumo e l'utilità attesa della ricchezza finale
Le variabili di controllo sono il consumo intertemporale e la composizione del portafoglio
21 luglio 2021
Il problema di ottimizzazione in un mercato incompleto, con il metodo dell'ottimizzazione dinamica (equazione dinamica di Hamilton-Jacobi-Bellman)
22 luglio 2021
Soluzione in forma semi-chiusa dell'ottimizzazione per il mercato incompleto
Accenno al calcolo del valore di una opzione reale