CV

Formation: 

• Bac. C.

• Classes préparatoires, Math.Sup-Math.Spé M(90-92).

• Licence et maitrise de mathématiques, Université du Maine, Le Mans (92-94).

• Capès de  mathématiques (IUFM 94-95).

• Agrégation de mathématiques (95-96).

• Master recherche (2006), Université de Franche-Comté, Besançon.

• Doctorat en mathématiques financières (2006-2008, Dir. Y. Kabanov), Université de Franche-Comté, Besançon.

• Qualifié MCF en 2008.

• Habilitation à diriger des recherches (HDR) en 2012.

• Qualifié PR en 2014.

Positions.

• Professeur Agrégé de l'E.N. jusqu'en 2008.

• Assistant Researcher (Post-doc), Boston University, 2008-2009.

• Enseignant-chercheur MCF-HDR HC qualifié PR au Ceremade, UMR 7534 CNRS, université Paris-Dauphine, depuis 2009.

Recherche (voir page principale pour les publications):

• Réplication approximative d'options Européennes en présence de coûts de transactions: schémas numériques.

• Théorie de l'arbitrage pour des marchés financiers avec coûts de transactions; problèmes d'équilibre de marché sous absence d'opportunités d'arbitrage et de sur-réplications d'options Européennes.

• Mesures de risque multivariées dynamiques, notamment en présence de plusieurs devises.

• Approche géométrique des marchés financiers avec friction, notamment conditionnement d'ensembles aléatoires.

• Problèmes en économie.

• Relations d'ordre aléatoires.

• Contrôle stochastique, EDP au sens des solutions de viscosité.

Enseignements passés et présents:

• Algorithmes de Monte Carlo dont discrétisation des processus stochastiques en master 2 ISF. Travaux pratiques sur Python en master 2 IF. 

• Calcul stochastique en master 2 Bim, en anglais.

• Actuariat en master 2 IF.

• Gestion de portefeuille en master 2 IF. TD en master M1 maths, en anglais.

• Analyse fonctionnelle en L3 maths.

• Théorie des probabilités en master 2 IF.

• Modelisation stochastique du risque de credit en master 2 ISF. Implémentation sur Python.

• TD programmation dynamique en M1 maths, TD micro-économie-théorie de la préférence en L3 parcours Eco., TD calcul stochastique en M1   maths.

• Cours d’introduction  à la finance quantitative en anglais, Master 1, sciences des organisations, mention finance.

• TD en statistiques, Licence 1.

• Analyse fonctionnelle en L3 et gestion de portefeuille en M1 à l’institut Dauphine-Tunis.

• Imperfect Markets, en anglais, 3-ième année de l’Ecole d’ingénieur EISTI, Cergy.

• Discrétisation de processus stochastiques en 2014 et 2015, laboratoire ILQF, Moscow. 

• TD Processus discrets, M1 maths.

Organisation scientifique:

• Co-organisation du Paris-Dauphine Workshop 2010 avec L. Campi.

• Organisation d'une session de mathématiques financières à la conférence IMS-FIPS Workshop, University of Alberta, Edmonton (7-9 Juillet 2016). 

• Co-organisation du colloque annuel international Bachelier à Metabief, France, 2015, 16,17,18, 19, 20. Lien.   

• Co-organisation du GTIMI: groupe de travail "interaction entre les mathématiques et l'informatique" à Dauphine. GTIMI, interaction entre les mathématiques et l'informatique, 2016-2018.

• Organisation d’un colloque d’une semaine au CIRM en septembre 2018. 

• Co-organisation d'une école Cimpa en Mai 2020 à Tunis.

Responsabilités:

• Responsable du programme pour la certification en finance quantitative de l’institut Barchen-Ensae-Dauphine en 2013.

• Implication dans la liaison entre Paris Dauphine et Tunis Dauphine, 2015-1018.

• Membre de la commission consultative de recrutement CCR du Ceremade, 2016-2018.

• Membre du conseil scientifique du laboratoire Ceremade depuis 2018.

• Co-direction du Gosaef avec Amine Ben Amor, groupe de travail au sein du Latao, faculté ses sciences de Tunis.

• Responsable du Master IF apprentissage (juin 2020--)

• Responsable du master IA (anciennenment Actuariat) de Tunis-Dauphine pour Paris-Dauphine avec Hichem Rammeh (resp. local) (janv 2022--)

Encadrements:

• Suivi de stages en entreprise et suivi de mémoires et soutenances en master 2 IF apprentissage ( 3-4 étudiants par an) depuis 2009.

• Suivi de stages en entreprise et suivi de mémoires et soutenances en master 2 ISF (entre 2 et 5 étudiants par an) depuis 2009.

• Suivi de mémoires et soutenances master 2 IF en formation initiale (4 étudiants par an) depuis 2009.

• Suivi de mémoires et soutenances master 2 Actuariat (4 étudiants par an) depuis 2013, pour Tunis désormais.

• Suivi de mémoires et soutenances en master 2 recherche (1 groupe par an) selon les années.

• Suivi d’un mémoire d’initiation à la recherche en L2 (PSL) en 2014. 

• Membre du jury VAE pour le master IF, membre du jury de délivrance du diplôme master Miage-IF, membre du jury de délivrance du diplôme master ISF apprentissage, membre de la commission d’admission extérieure au master ISF apprentissage. 

• Examinateur de la soutenance de doctorat de D. De Vallière, Université de Besançon, 2009. Examinateur de la soutenance de doctorat de Julien Grepat, Université de Besançon, 2013.

• Rapporteur de la soutenance de doctorat de Nguyen Huu Thai, Université de Rouen, 2014. 

• Rapporteur de la soutenance de doctorat de Sarah Albosaily, Université de Rouen, 2018. 

• Rapporteur de la soutenance de doctorat de Hye jin Cho, Université Sorbonne P1, 2018. 

Direction de thèses de doctorat:

• Supervision des travaux de doctorat de Lavinia Ostafe (dir. W. Schachermayer , 2010-2013). La thèse de Lavinia Ostafe est constituée de deux articles que j’ai proposés et co-écrits.

• Directeur de thèse de doctorat de Tuan Tran (2011-2014), en post-doc au Canada pour deux ans. Travaux sur la couverture asymptotique d’options Européennes, le contrôle stochastique et l’étude de marchés financiers généraux convexes avec fonction liquidative.

• Directeur de thèse de doctorat de Julien Baptiste (2014-2018) en contrat Cifre: Stratégies de trading algorithmiques pour un Hedge-fund, Itérations de Picard pour discrétiser des processus stochastiques à volatilité non Lipschitzienne, le modèle CEV. Pricing sous condition de no arbitrage faible.

• Directeur de thèse de doctorat de Zhao Jun, Université de Nanjing,2016-2020. Travaux sur les marchés financiers multivariés, notamment sur les mesures de risque. 

• Diirecteur de thèse  de doctorat de Meriam El Mansour, Faculté des sciences de Tunis, depuis  2018. Travaux sur les mathématiques financières en rapport avec les ordres. 

• Directeur de thèse  de doctorat de Dorsaf Cherif, Faculté des sciences de Tunis, depuis  2019. Travaux sur les mathématiques financières en rapport avec les ordres. 

• Directeur de thèse  de doctorat de Duc Thinh Vu, Dauphine University, depuis  2019. Travaux sur les mathématiques financières avec coûts de transaction. 

• Directeur de thèse de Amal Omrani, Paris-Dauphine, depuis decembre 2023.

Invitations à  des conférences:

• 2008: Bachelier Colloquium Metabief, Approximate hedging of contingent claims under transaction costs. 

• 2008: Daiwa International Workshop on Financial Engineering Tokyo, Approximate hedging of contingent claims under transaction costs. 

• 2010: Bachelier Colloquium Metabief, Modified Leland's strategy for constant transaction costs rate.

• 2010: July KIER-TMU International Workshop of Financial Engineering, Kyoto, Modified Leland's strategy for constant transaction costs rate. 

• 2011: January Bachelier Colloquium Metabief,  Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs.

• 2011: August: ISI Dublin, Asymptotic arbitrage in large financial markets under transaction costs.

• 2012: January Bachelier Colloquium Metabief, Essential supremum  with respect to random preorders.

• 2012:  "Set Optimization Meets Finance". International Mini-Conference on Set-Valued Variational Analysis and Optimization with Applications in Finance.  Lutherstadt Wittenberg (Germany), August 16-19, 2012,  Essential supremum  with respect to random preorders. 

• 2013: January Bachelier Colloquium Metabief; Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations.

• 2013: June, Colloquium Amundi, Paris: Approximate hedging for non linear transaction costs on the volume of traded assets.

• 2013: September 2-6, Advanced methods in mathematical finance, Angers.

• 2013: December 17;  Macro-finance policy conference. Caisse des dépots-Dauphine.

• 2014: January; Bachelier Colloquium, Metabief, France. Financial market models defined by a liquidation value process.

• 2014: July; SMF, conference, St Petersburg. Geometrical aspects of financial market models with friction.

• 2014; September, 8-11; Conference Advances in stochastic analysis for risk modeling', Luminy. Geometrical aspects of financial market models with friction.

• 2015; January;  Bachelier Colloquium, Metabief, France. Uniqueness proof for the solution to an integro-differential HJB equation.

• 2015: April 2-5; Second international conference on mathematics and statistics,  Sharjah, UAE. No arbitrage conditions in convex financial market models with friction: a random set approach.

• 2015: September 1-4, Advanced methods in mathematical finance, Angers. Arbitrage theory in non convex financial market models.

• 2016: January,  Bachelier Colloquium, Metabief, France. Arbitrage theory in non convex financial market models. 

• 2016: July,conference Alberta university, Risk arbitrage and hedging to acceptability. 

• 2017: January, winter school on systemic risk, EPFL Lausanne.

• 2017: January, Bachelier Colloquium, Metabief, France (organisation).

• 2017: September, ICCF 2017, Lisbonne. Pricing under NGD.

• 2018: January, Bachelier colloquium (organisation). 

• 2018: April, Ecole doctorale de printemps, Faculté des sciences de Tunis (lectures on random sets and financial market modelling).

• 2018: April, Workshop "Economie, Finance and Ordered spaces", Cité des Sciences de Tunis. Keynote speaker. "Maximal sets with respect to partial orders with applications in finance."

• 2018: June, 3rd international conference on stochastic methods. "Pricing without martingale measure".

• 2018: September, Conference Innovative Research In Mathematical Finance, Cirm France,"Beyond the Kabanov model".

• 2019: January, co-organisation Bachelier Colloquium, Metabief, France.

• 2019: April, Worskshop, Latao, faculté de Tunis, analyse fonctionnelle pour les mathématiques financières.

• 2019: June, ICSM4, conditional interior and conditional closure of a random set. Russia.

• 2019: July, ICCF 2019, La coruna, Spain.

• 2019: November, Frias, Frieburg University, Germany. Pricing without martingale.

• 2020: January, Bachelier Colloquium, Metabief, France. 

• 2022: July, Conference online, Tomsk university.

• 2022: August, MAS 2022, Rouen, France

• 2022: November, SPSR 2022, Bucarest, Romania

• 2023: January, COSAEF 2023, Tozeur, Tunisia

• 2023, july, Positivity 2023, Ljubljana, Slovenia..

• 2024, February, RGOSA, Maroc

• 2024, June, Matrisk, Le Mans, France.

• 2024, June, Ecole Cimpa, Sousse, Tunisia.

• 2024, July, Bachelier Congress, Rio de Janeiro, Brazil.

Invitations à des séminaires et collaborations

• 2008: Séminaire QPL Berlin, Approximate hedging of contingent claims under transaction costs. 

• 2008: Séminaire Le Mans, Approximate hedging of contingent claims under transaction costs. 

• 2010: Séminaire IHP Paris, Modified Leland's strategy for constant transaction costs rate.

• 2010: Mai, Séminaire  at Angers University, Modified Leland's strategy for constant transaction costs rate.

• 2010: Mai, Talk at University of Vienna, Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs.

• 2010: August-TMU Talk, Tokyo,  Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs.

• 2010: September, Paris-Dauphine Workshop, Modified Leland's strategy for constant transaction costs rate.

• 2011: June University of Vienna, collaboration with L. Ostafe.

• 2012: December, Séminaire GT Controle Stochatique, Paris-Dauphine, Essential supremum  with respect to random preorders.

• 2013: February, Séminaire de Besançon, Essential supremum with respect to a random partial order.

• 2013: June, Bank of England.

• 2013: December 1-7, Seminar, ILQF Moscow: the Modigliani-Miller theorem for banks in corporate finance.

• 2014: March; Lectures in Functional Analysis; Tunis.

• 2014; April; Bern University; joint work; invitation by I. Molchanov.

• 2014: June; Seminar ILQF, Moscow. Geometrical aspects of financial market models with friction.

• 2014: August; Bern University; joint work; invitation by I. Molchanov,

• 2014; December; ILQF Moscow; Lecture on Monte Carlo methods for diffusion processes.

• 2015: March; Lectures in Functional Analysis; Tunis.

• 2015: May 4-13; ILQF Moscow; Lecture on Monte Carlo methods for diffusion processes.

• 2015: October, 21-23: Bern University; invitation by I. Molchanov.

• 2015: December, Lectures in portolio management, Tunis.

• 2016: February,  Lectures in functional Analysis, Tunis.

• 2016: Décembre, Séminaire, Université de Franche-Comté.

• 2018: Novembre, Séminaire de l'IHP, "Pricing without martingale measure".

• 2018:Octobre, Séminaire Latao, Faculté des sciences de Tunis. Introduction to Finance (6 heures).

• 2019: Janvier, Séminaire "Matinée du Ceremade", Pricing without martingale measure.

• 2019: February, cours en statistique et en probabilités à l'Ipest de Tunis (agrégatifs).

• 2019: September, Alberta University, Canada, Séminaire et cours sur les ensembles aléatoires.

• 2019: October, Faculty of Sciences, Tunis, Seminary.

• 2022: October, Séminaire Online, Bucarest, Romania.

• 2023: June, Academy of Sciences, Poland.

• 2024: June, RT MatRisk, Le Mans.