Theses
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EPIFANI, Davide — Algorithmic trading: ordini e strategie
ERCOLANI, Carlo — Il contenuto informativo delle opzioni su S&P500
IULIANO, Filippo Francesco — Machine learning e modelli a stati latenti per la previsione dei regimi di mercato
FALCE, Marcella — Prevedibilità dei prezzi azionari: il contenuto informativo di ChatGPT
FALCE, Rossella — Come predire un’elezione: modelli strutturali, keys di Lichtman e prediction markets per le presidenziali USA
FRANZESE, Alessio Salvatore — Analisi e previsione dei credit spreads: modelli, strategie di trading e implicazioni per il risk management
GRICIA, Gianluca — Arbitraggi statistici: il pairs trading sulle valute del G10
LECCHINI, Chiara — Opzioni su futures: replica dinamica
MIRRI, Giorgio — M&A nel settore bancario: l’analisi empirica del caso Credit Suisse — UBS
TERRANOVA, Gaia — Strategie momentum e opzioni: performance, rischi e opportunità
BELLUCCI, Gabriele — Prezzi futures del petrolio: Bachelier vs. Black-Scholes
GURGO DI CASTELMENARDO, Flavio — Convolutional Neural Networks – Previsioni basate sulle tecniche di riconoscimento facciale
ROMANO, Pietro — Correlation risk: portafogli di opzioni vs. opzioni su portafogli
CLERY, Alessandro — Battere il mercato: il caso degli indici equiponderati
COLAPINTO, Filippo — Forecasting the VSTOXX EUR Index (V2TX) by a Recurrent Neural Network (RNN)
SANTOLINI, Gianluca — Dichiarazioni della Banca Centrale Europea e impatti sul mercato azionario
ALPIDO, Alessia — Machine Learning e applicazioni finanziarie: Medallion fund e sentiment analysis
GENNARO, Michele — Green bonds & Impact investing
GENTILI, Linda — Deep Learning for Asset Managers: Drivers That Move Ferrari on Wall Street
GRAZZINI, Giovanni — L’interpretabilità dei modelli di machine learning: il problema dei black-box
COMUNIELLO, Vincenzo — Machine learning e applicazioni finanziarie
GIORDANO, Guido — Peer-to-peer loans: il caso Lending Club
PERUGINI, Elena — The Effects of ETFs on Market Liquidity
PISCINA, Fulvio — Eurostoxx50 e Srisk di Engle: una rete neurale
ROMANO, Simone — Machine Learning for Volatility Forecasting
SARTORI, Sofia — Friedrich von Hayek e la denazionalizzazione della moneta
APREA, Stefano — Battere il mercato: outperforming S&P 500 & Euro Stoxx 50
ARUANNO, William — Bolle finanziarie ed esuberanza dei mercati: un’analisi della volatilità
CARDILLO, Luigi — Order book: strategie ottimali
CASOLI, Davide — Arbitraggi nel mercato valutario: un’algebra matriciale per l’identificazione in tempo reale
MENNA, Paolo — Dinamiche dei prezzi delle merci e commodity derivatives
RAMERINO, Ettore Maria — Market ratings e inefficienze delle agenzie di rating
ROSCA, Radu George — Derivati su eventi politici: un’analisi dei prediction markets
VECCIA, Francesco — Strategie dinamiche di asset allocation: la MBo2 di William Margrabe
BERG, Zhanna — Currency hedging strategies on a market with carry trade opportunities: Z-Company case
ERRICO, Eliana — Eurozone Exit Risk – L’importanza degli American Depositary Receipts (ADRs)
FERRARA SANTAMARIA, Andrea — Fear Indexes – Il potere segnaletico degli indici di volatilità
MAGLIOCCA, Giuseppe — Mercati dell’energia elettrica e prevedibilità degli eventi estremi: focus sul caso italiano
MANCINI, Eleonora — Il foreign exchange market e gli arbitraggi su valute
OLIVIERO, Gabriele Maria — Contingent Convertible Capital Bonds (Cocos)
SUSCA, Antonio — Rischio sovrano e rischio politico
APICELLA, Federico — Cyclically adjusted price-to-earnings ratio
BOTTIGLIONE, Anastasia — Strategie di Trading e Microstruttura dei Mercati
CARUSO, Riccardo — CBOE: Chicago Board Options Exchange
DI TOMMASO, Natale — Social sentiment analysis e investimenti azionari
SAURINI, Daniele — Buy at the Low, Sell at the High
SEBASTIANI, Luca — Replica statica delle opzioni
FASSARI, Giovanni — Algorithmic Trading: il VPIN ed altri indicatori
LETTA, Simone — Modellare, prevedere e sfruttare la volatilità: evidenze dal Vstoxx
SCAVALLI, Marina — La Fed controlla i tassi di interesse?
VILLA, Aurora — L’intelligenza collettiva dei Prediction Markets
ALIBRANDI, Giulio — Carbon Credit Markets
BOTTARI, Fabrizio — Algorithmic Trading
CALDERONI, Rebecca — Country Risk: A Structural Model
COSTA, Alessandra — Box spreads e altre strategie di trading mediante opzioni
DE CRISTOFARO, Alfredo — Put-call symmetry: un’applicazione empirica
D’ANGELO, Cecilia — Opzioni su indici azionari e volatilità implicita
LAURETTI, Simone — ETF, ETC, ETN: Portafogli statici e dinamici
OTTAVIANI, Alessio — Portfolio Insurance: contributi teorici e simulazioni Monte Carlo
SEVERI, Elisabetta — Overnight indexed swaps
SPARAGNA, Giovanni — Credit default swaps e central clearing parties
VELARDI, Luca — Tassi d’interesse nominali negativi. Was ist das?
VIALE, Marco — High-Frequency Strategies
BALLARINI, Aldo — Startup di una Credit Rating Agency
DE AMICIS, Raffaella — L’impatto di Basilea III sui corsi azionari delle banche italiane
FRINGUELLOTTI, Fulvia — Basilea III e il Wrong-Way Risk
GIROLAMI, Livia — Principal protected notes e buoni fruttiferi postali: il valore delle garanzie sul capitale investito
LORENZO, Mario — Mercati dei derivati: nuovi aspetti regolamentari
PERONI, Alessia — Strategia Buy Write: in grado di battere il mercato? Un’analisi del CBOE S&P500 BuyWrite Index
RICCARDI, Bruno — Capacità previsiva dei prediction markets
SALERNO, Marco — Mercati sperimentali: il Rotman Interactive Trader
SATOLLI, Maria Paola — Optimal bids nelle aste a prezzo differenziato
SCALA, Federica — Analisi delle componenti principali dei tassi d’interesse
SORVILLO, Simona — Universiadi del trading: analisi di una competizione
SPADARO, Emmanuele — Il collasso di Mf Global: gestione del rischio e vigilanza regolamentare nei mercati finanziari
VRENNA, Matteo — I processi di misurazione e gestione del rischio di liquidità
CENTINARI, Lucia — Il flash crash del 6 maggio 2010
DI RUSCIO, Giulia — Il flash crash del 6 maggio 2010
FOSCHI, Enzo — Property Derivatives
FOSSI FIASCHETTI, Fabrizio — Il rischio di liquidità nei mercati finanziari
DI GIROLAMO, Raffaele — Il rischio di credito e il modello della copula Gaussiana
GIANNETTO, Alessia — Portfolio Selection and Defaultable Bonds
GIORDANO, Corrado — Misurazione e gestione del rischio di liquidità
GUIDONE, Fabrizio — Credit Default Swaps, Indici Creditizi e Rischio Sovrano
MATTEI, Andrea — La volatilità dell’oro – Una proxy dell’andamento dell’economia
PINTO, Vito Antonio — Mortality/Longevity Securities
SALERNO, Marco — Market Making & Program Trading
SILVESTRINI, Alessandro — Tips & Trills – I titoli di Stato legati all’inflazione e al PIL
KERSCHBAUMER, Mirko — Dividend Swaps & Dividend Futures
KISS, Daniel Peter — Target Rates della Fed e contenuto informativo dei Fed Funds Futures
SALANDI, Carlo — Banche ed enti locali – Distorsioni nell’uso dei derivati
TROMBETTA, Giulio — Mutual inheritance funds – Attualità delle tontines del XVII secolo
CONTINI, Stefano — Strategie dinamiche di portafoglio
CURATI, Tiziano — Basket Options
FEDELE, Diego — Downturn loss given default: gli effetti del ciclo economico
MATARAZZO, Cosimo — Basilea II: l’implementazione di un sistema IRB Advanced
PASCALE, Rossella — Event studies
PEZZATI, Dario — Hedge funds: aspetti critici per la stabilità finanziaria
ROCCI, Martina — Credit default swaps: valutazione con il modello di Hull e White
TIPALDI, Mattia — Prediction markets e approcci sperimentali alle dinamiche di mercato
TRUDU, Andrea — Volatility Derivatives
AMODEO, Giulio — Futures su indici azionari: utilizzo ottimale da parte degli index funds
BARNABA, Andrea — Housing derivatives
MINCIONI, Sara — Exchange-traded commodities
CABASINO, Paolo — Funds of hedge funds
MASTRAGOSTINO, Josef — Prediction markets
BRUSCHETTI, Luigi Maria — I mercati delle informazioni
GARCIA, Mafalda — Election futures
OTTAVIANI, Franco — Contrarian e momentum strategies
CAFOLLA, Maria Civita — La performance attribution dei fondi comuni d’investimento: asset allocation, market timing, security selection
CANCILLA, Marco — L’hedge fund industry: una rassegna delle analisi empiriche
CASAGRANDE, Giulia — Il caso Enron
COMANDUCCI, Aldo — Electronic auctions
LEONE, Cosimo — I credit default swaps: analisi del mercato e metodologie di pricing
MONTESANTI, Brando — Derivati assicurativi
SPURI ZAMPETTI, Anthea — Macro derivati
BONIFACI, Luca — Corporate structure models: l’approccio di Merton e le sue estensioni
MACI, Luca — Exchange-traded funds (ETFs)
MAIORANO, Giancarlo — Un approccio integrato per la valutazione del rischio dei contratti su tassi di cambio ed indici azionari
PRIMAVERA, Marco — Mercati efficienti e bolle speculative: cicli economici, finanza e psicologia
MARZETTI, Vincenzo — Tracking stocks e le altre forme di ristrutturazione azionaria
RONDINA, Francesca — I derivati atmosferici
D’AGOSTINO, Vincenzo — Commodity e managed futures
MARTELLI, Kevin — Electronic communication networks e processo di consolidamento delle borse
MAZZONI, Giancarlo — Modelli matematici di valutazione dei derivati finanziari
MONACO, Gianluca — Futures e reti neurali: dalla teoria alla pratica
ROSATI, Riccardo — Dei fondi pensione
DI GENNARO, Vincenzo — Opzioni e futures su indici azionari: mercati, arbitraggi e strategie operative
GALLOTTA, Emilio — Il nuovo assetto del mercato borsistico italiano
MASERA, Francesco — Rischio di credito e derivati creditizi per le istituzioni finanziarie
PASSAFIUME, Marco — Internet brokers
TOSCHI, Natalia — La valutazione delle obbligazioni convertibili e con warrant
ANELLUCCI, Andrea — La valutazione dei warrant quotati nella borsa valori italiana
LAVEGAS, Tommaso — Energy derivatives: il ricorso agli strumenti derivati nei mercati del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità
ORLANDO, Barbara — Risk management
PAGNI, Luca — L’Innovazione finanziaria: nuovi prodotti, nuovi mercati
RUGIERO, Floricel — Portfolio insurance
SANGIORGIO, Rosa — Le opzioni asiatiche
BELUSSI, Sabina — Rischio derivati: esame di tre casi emblematici (Barings Bank, Metallgesellschaft, Orange County)
PICCARDI, David — Il valore del controllo. Il vote segment nei corsi azionari: un modello teorico e una verifica per il mercato italiano
CANTARINI, Marco — Strategie di replica di stock options europee
CASTAGNA, Antonio — Opzioni di tipo americano e procedure numeriche per la loro valutazione
GRASSO, Renato — Hedge funds
IACCARINO, Antonio — I titoli ad indicizzazione reale
MENGONI, Luca — Opzioni su futures: gli effetti del marking-to-market e un test di efficienza del mercato
SANÒ, Paolo — La valutazione delle obbligazioni con rischio di insolvenza
BONANNI, Giorgio — Corners e mercati futures: il caso della Ferruzzi Finanziaria
ESPOSITO, Giovanni — Il mercato dei pronti contro termine
GROSSI, Guido — Il mercato over the counter delle opzioni su titoli di Stato
LONGO, Marco — Il grey market e le aste dei titoli di Stato
PACE, Francesca — Il mercato dei depositi interbancari
TOSONI, Alessandro — I fondi comuni mobiliari: classificazioni statistiche ed istituzionali
ZACCAGNINO, Maria Carmela — La costruzione di portafogli ‘dinamici’ equivalenti ad opzioni: il trattamento dei costi di transazione
DI GIOVAMBATTISTA, Simona — Le opzioni esotiche
FERLITO, Emanuela — Futures e reti neurali: una applicazione al M.I.F.
MARTORELLI, Gianfranco — Le currency options: uno strumento per la gestione del rischio di cambio
ANSUINELLI, Claudio — Futures e opzioni su futures: aspetti generali e approfondimenti per i BTP
CONTESSO, Guido — Il contenuto informativo degli scambi dei titoli azionari nel mercato a termine
RISA, Stefano — Opzioni su titoli di Stato
SACCAVINI, Ilaria — Il mercato dei prestiti di titoli
MELE, Antonio — Interrelazioni tra prezzi azionari e obbligazionari: aspetti teorici ed empirici
ANDREUCCI, Aldo — La variabilità dei corsi azionari in Italia e il contenuto informativo dei contratti a premio
BRUNI, Mario — Metodi numerici per la valutazione delle opzioni
CALÌ, Giovanni Battista — La valutazione dei risultati degli investimenti in valori mobiliari
CANTA, Alessandro — Selezione ottimale di un portafoglio multivalutario
DE LEO, Paola — Opzioni su contratti a termine
FABBRIZI, Flavio — La correlazione tra gli indici azionari dei principali paesi industriali
SORGE, Vittorio — Il diritto d’opzione e gli aumenti di capitale. Un’applicazione dell’O.P.T.
DE RUBERTO, Vincenzo — Relazioni tra prezzi spot, forward e futures
LIBERALI, Luca — La valutazione delle attività finanziarie: l’arbitrage pricing theory
MATTEUCCI, Roberto — La valutazione delle obbligazioni convertibili: un’applicazione della contingent claims theory
MILESI, Giorgio — Opzioni su obbligazioni
PUGLIESE, Paolo — Equivalenze finanziarie e possibilità di arbitraggio
CUOCO, Domenico — Il mercato dei premi in Italia. Un’applicazione dell’option pricing theory
DE LUCA, Tobia — Innovazioni nella struttura della borsa: il mercato centralizzato
FONZI, Alessandro — L’integrazione internazionale dei mercati mobiliari: il mercato azionario internazionale
MAGNONI, Aldo — I warrants: ipotesi di valutazione e applicazioni pratiche
ORLANDI, Gianmarco — Considerazioni sul ruolo del risparmio nel sistema economico
RICHARD, Fabrizio — Struttura finanziaria dei gruppi di società
BOLOGNESE, Vito — L’immobilizzazione dei valori mobiliari: il Monte Titoli
D’ANTONIO, Armando — Il mercato dei financial futures: l’esperienza statunitense
GUIDO, Gianluigi — Il mercato degli interest rate swaps
LUCCHINI, Stefano — Azioni di risparmio: una valutazione delle quotazioni di borsa
RUSSO, Michele — Le determinanti dei prezzi azionari nel lungo periodo: i principali contributi in teoria economica
Note. Theses of excellence are highlighted in red.
Starting from the 2013/2014 academic year, LUISS launched the “Thesis of Excellence” project to recognize each year the two best theses from each of its four Departments: “Economics and Finance”, “Business and Management”, “Law”, and “Political Science”.
The awarded theses — 8 out of about 1,000 — are selected from among those that received a special mention from the Graduation Committee.