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When available, the thesis title links to the corresponding record in the LuissThesis archive.
ALIBRANDI, Giulio — Carbon Credit Markets — A.A. 2012/2013
ALPIDO, Alessia — Machine Learning e applicazioni finanziarie: Medallion fund e sentiment analysis — A.A. 2020/2021
AMODEO, Giulio — Futures su indici azionari: utilizzo ottimale da parte degli index funds — A.A. 2006/2007
ANDREUCCI, Aldo — La variabilità dei corsi azionari in Italia e il contenuto informativo dei contratti a premio — A.A. 1989/1990
ANELLUCCI, Andrea — La valutazione dei warrant quotati nella borsa valori italiana — A.A. 1996/1997
ANSUINELLI, Claudio — Futures e opzioni su futures: aspetti generali e approfondimenti per i BTP — A.A. 1991/1992
APICELLA, Federico — Cyclically adjusted price-to-earnings ratio — A.A. 2015/2016
APREA, Stefano — Battere il mercato: outperforming S&P 500 & Euro Stoxx 50 — A.A. 2018/2019
ARUANNO, William — Bolle finanziarie ed esuberanza dei mercati: un’analisi della volatilità — A.A. 2018/2019
BALLARINI, Aldo — Startup di una Credit Rating Agency — A.A. 2011/2012
BARNABA, Andrea — Housing derivatives — A.A. 2006/2007
BELLUCCI, Gabriele — Prezzi futures del petrolio: Bachelier vs. Black-Scholes — A.A. 2022/2023
BELUSSI, Sabina — Rischio derivati: esame di tre casi emblematici (Barings Bank, Metallgesellschaft, Orange County) — A.A. 1995/1996
BERG, Zhanna — Currency hedging strategies on a market with carry trade opportunities: Z-Company case — A.A. 2017/2018
BOLOGNESE, Vito — L’immobilizzazione dei valori mobiliari: il Monte Titoli — A.A. 1985/1986
BONANNI, Giorgio — Corners e mercati futures: il caso della Ferruzzi Finanziaria — A.A. 1993/1994
BONIFACI, Luca — Corporate structure models: l’approccio di Merton e le sue estensioni — A.A. 2002/2003
BOTTARI, Fabrizio — Algorithmic Trading — A.A. 2012/2013
BOTTIGLIONE, Anastasia — Strategie di Trading e Microstruttura dei Mercati — A.A. 2015/2016
BRUNI, Mario — Metodi numerici per la valutazione delle opzioni — A.A. 1988/1989
BRUSCHETTI, Luigi Maria — I mercati delle informazioni — A.A. 2004/2005
CABASINO, Paolo — Funds of hedge funds — A.A. 2005/2006
CAFOLLA, Maria Civita — La performance attribution dei fondi comuni d’investimento: asset allocation, market timing, security selection — A.A. 2003/2004
CALDERONI, Rebecca — Country Risk: A Structural Model — A.A. 2012/2013
CALÌ, Giovanni Battista — La valutazione dei risultati degli investimenti in valori mobiliari — A.A. 1988/1989
CANCILLA, Marco — L’hedge fund industry: una rassegna delle analisi empiriche — A.A. 2003/2004
CANTA, Alessandro — Selezione ottimale di un portafoglio multivalutario — A.A. 1988/1989
CANTARINI, Marco — Strategie di replica di stock options europee — A.A. 1994/1995
CARDILLO, Luigi — Order book: strategie ottimali — A.A. 2018/2019
CARUSO, Riccardo — CBOE: Chicago Board Options Exchange — A.A. 2015/2016
CASAGRANDE, Giulia — Il caso Enron — A.A. 2003/2004
CASOLI, Davide — Arbitraggi nel mercato valutario: un’algebra matriciale per l’identificazione in tempo reale — A.A. 2018/2019
CASTAGNA, Antonio — Opzioni di tipo americano e procedure numeriche per la loro valutazione — A.A. 1994/1995
CENTINARI, Lucia — Il flash crash del 6 maggio 2010 — A.A. 2010/2011
CLERY, Alessandro — Battere il mercato: il caso degli indici equiponderati — A.A. 2021/2022
COLAPINTO, Filippo — Forecasting the VSTOXX EUR Index (V2TX) by a Recurrent Neural Network (RNN) — A.A. 2021/2022
COMANDUCCI, Aldo — Electronic auctions — A.A. 2003/2004
COMUNIELLO, Vincenzo — Machine learning e applicazioni finanziarie — A.A. 2019/2020
CONTESSO, Guido — Il contenuto informativo degli scambi dei titoli azionari nel mercato a termine — A.A. 1991/1992
CONTINI, Stefano — Strategie dinamiche di portafoglio — A.A. 2007/2008
COSTA, Alessandra — Box spreads e altre strategie di trading mediante opzioni — A.A. 2012/2013
CUOCO, Domenico — Il mercato dei premi in Italia. Un’applicazione dell’option pricing theory — A.A. 1986/1987
CURATI, Tiziano — Basket Options — A.A. 2007/2008
D’AGOSTINO, Vincenzo — Commodity e managed futures — A.A. 1999/2000
D’ANGELO, Cecilia — Opzioni su indici azionari e volatilità implicita — A.A. 2012/2013
D’ANTONIO, Armando — Il mercato dei financial futures: l’esperienza statunitense — A.A. 1985/1986
DE AMICIS, Raffaella — L’impatto di Basilea III sui corsi azionari delle banche italiane — A.A. 2011/2012
DE CRISTOFARO, Alfredo — Put-call symmetry: un’applicazione empirica — A.A. 2012/2013
DE LEO, Paola — Opzioni su contratti a termine — A.A. 1988/1989
DE LUCA, Tobia — Innovazioni nella struttura della borsa: il mercato centralizzato — A.A. 1986/1987
DE RUBERTO, Vincenzo — Relazioni tra prezzi spot, forward e futures — A.A. 1987/1988
DI GENNARO, Vincenzo — Opzioni e futures su indici azionari: mercati, arbitraggi e strategie operative — A.A. 1997/1998
DI GIOVAMBATTISTA, Simona — Le opzioni esotiche — A.A. 1992/1993
DI GIROLAMO, Raffaele — Il rischio di credito e il modello della copula Gaussiana — A.A. 2009/2010
DI RUSCIO, Giulia — Il flash crash del 6 maggio 2010 — A.A. 2010/2011
DI TOMMASO, Natale — Social sentiment analysis e investimenti azionari — A.A. 2015/2016
EPIFANI, Davide — Algorithmic trading: ordini e strategie — A.A. 2024/2025
ERCOLANI, Carlo — Il contenuto informativo delle opzioni su S&P500 — A.A. 2024/2025
ERRICO, Eliana — Eurozone Exit Risk – L’importanza degli American Depositary Receipts (ADRs) — A.A. 2017/2018
ESPOSITO, Giovanni — Il mercato dei pronti contro termine — A.A. 1993/1994
FABBRIZI, Flavio — La correlazione tra gli indici azionari dei principali paesi industriali — A.A. 1988/1989
FALCE, Marcella — Prevedibilità dei prezzi azionari: il contenuto informativo di ChatGPT — A.A. 2023/2024
FALCE, Rossella — Come predire un’elezione: modelli strutturali, keys di Lichtman e prediction markets per le presidenziali USA — A.A. 2023/2024
FASSARI, Giovanni — Algorithmic Trading: il VPIN ed altri indicatori — A.A. 2013/2014
FEDELE, Diego — Downturn loss given default: gli effetti del ciclo economico — A.A. 2007/2008
FERLITO, Emanuela — Futures e reti neurali: una applicazione al M.I.F. — A.A. 1992/1993
FERRARA SANTAMARIA, Andrea — Fear Indexes – Il potere segnaletico degli indici di volatilità — A.A. 2017/2018
FONZI, Alessandro — L’integrazione internazionale dei mercati mobiliari: il mercato azionario internazionale — A.A. 1986/1987
FOSCHI, Enzo — Property Derivatives — A.A. 2010/2011
FOSSI FIASCHETTI, Fabrizio — Il rischio di liquidità nei mercati finanziari — A.A. 2010/2011
FRANZESE, Alessio Salvatore — Analisi e previsione dei credit spreads: modelli, strategie di trading e implicazioni per il risk management — A.A. 2023/2024
FRINGUELLOTTI, Fulvia — Basilea III e il Wrong-Way Risk — A.A. 2011/2012
GALLOTTA, Emilio — Il nuovo assetto del mercato borsistico italiano — A.A. 1997/1998
GARCIA, Mafalda — Election futures — A.A. 2004/2005
GENNARO, Michele — Green bonds & Impact investing — A.A. 2020/2021
GENTILI, Linda — Deep Learning for Asset Managers: Drivers That Move Ferrari on Wall Street — A.A. 2020/2021
GIANNETTO, Alessia — Portfolio Selection and Defaultable Bonds — A.A. 2009/2010
GIORDANO, Corrado — Misurazione e gestione del rischio di liquidità — A.A. 2009/2010
GIORDANO, Guido — Peer-to-peer loans: il caso Lending Club — A.A. 2019/2020
GIROLAMI, Livia — Principal protected notes e buoni fruttiferi postali: il valore delle garanzie sul capitale investito — A.A. 2011/2012
GRASSO, Renato — Hedge funds — A.A. 1994/1995
GRAZZINI, Giovanni — L’interpretabilità dei modelli di machine learning: il problema dei black-box — A.A. 2020/2021
GRICIA, Gianluca — Arbitraggi statistici: il pairs trading sulle valute del G10 — A.A. 2023/2024
GROSSI, Guido — Il mercato over the counter delle opzioni su titoli di Stato — A.A. 1993/1994
GUIDO, Gianluigi — Il mercato degli interest rate swaps — A.A. 1985/1986
GUIDONE, Fabrizio — Credit Default Swaps, Indici Creditizi e Rischio Sovrano — A.A. 2009/2010
GURGO DI CASTELMENARDO, Flavio — Convolutional Neural Networks – Previsioni basate sulle tecniche di riconoscimento facciale — A.A. 2022/2023
IACCARINO, Antonio — I titoli ad indicizzazione reale — A.A. 1994/1995
IULIANO, Filippo Francesco — Machine learning e modelli a stati latenti per la previsione dei regimi di mercato — A.A. 2024/2025
KERSCHBAUMER, Mirko — Dividend Swaps & Dividend Futures — A.A. 2008/2009
KISS, Daniel Peter — Target Rates della Fed e contenuto informativo dei Fed Funds Futures — A.A. 2008/2009
LAURETTI, Simone — ETF, ETC, ETN: Portafogli statici e dinamici — A.A. 2012/2013
LAVEGAS, Tommaso — Energy derivatives: il ricorso agli strumenti derivati nei mercati del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità — A.A. 1996/1997
LECCHINI, Chiara — Opzioni su futures: replica dinamica — A.A. 2023/2024
LEONE, Cosimo — I credit default swaps: analisi del mercato e metodologie di pricing — A.A. 2003/2004
LETTA, Simone — Modellare, prevedere e sfruttare la volatilità: evidenze dal Vstoxx — A.A. 2013/2014
LIBERALI, Luca — La valutazione delle attività finanziarie: l’arbitrage pricing theory — A.A. 1987/1988
LONGO, Marco — Il grey market e le aste dei titoli di Stato — A.A. 1993/1994
LORENZO, Mario — Mercati dei derivati: nuovi aspetti regolamentari — A.A. 2011/2012
LUCCHINI, Stefano — Azioni di risparmio: una valutazione delle quotazioni di borsa — A.A. 1985/1986
MACI, Luca — Exchange-traded funds (ETFs) — A.A. 2002/2003
MAGLIOCCA, Giuseppe — Mercati dell’energia elettrica e prevedibilità degli eventi estremi: focus sul caso italiano — A.A. 2017/2018
MAGNONI, Aldo — I warrants: ipotesi di valutazione e applicazioni pratiche — A.A. 1986/1987
MAIORANO, Giancarlo — Un approccio integrato per la valutazione del rischio dei contratti su tassi di cambio ed indici azionari — A.A. 2002/2003
MANCINI, Eleonora — Il foreign exchange market e gli arbitraggi su valute — A.A. 2016/2017
MARTELLI, Kevin — Electronic communication networks e processo di consolidamento delle borse — A.A. 1999/2000
MARTORELLI, Gianfranco — Le currency options: uno strumento per la gestione del rischio di cambio — A.A. 1992/1993
MARZETTI, Vincenzo — Tracking stocks e le altre forme di ristrutturazione azionaria — A.A. 2000/2001
MASERA, Francesco — Rischio di credito e derivati creditizi per le istituzioni finanziarie — A.A. 1997/1998
MASTRAGOSTINO, Josef — Prediction markets — A.A. 2005/2006
MATARAZZO, Cosimo — Basilea II: l’implementazione di un sistema IRB Advanced — A.A. 2007/2008
MATTEI, Andrea — La volatilità dell’oro – Una proxy dell’andamento dell’economia — A.A. 2009/2010
MATTEUCCI, Roberto — La valutazione delle obbligazioni convertibili: un’applicazione della contingent claims theory — A.A. 1987/1988
MAZZONI, Giancarlo — Modelli matematici di valutazione dei derivati finanziari — A.A. 1998/1999
MELE, Antonio — Interrelazioni tra prezzi azionari e obbligazionari: aspetti teorici ed empirici — A.A. 1990/1991
MENGONI, Luca — Opzioni su futures: gli effetti del marking-to-market e un test di efficienza del mercato — A.A. 1994/1995
MENNA, Paolo — Dinamiche dei prezzi delle merci e commodity derivatives — A.A. 2018/2019
MILESI, Giorgio — Opzioni su obbligazioni — A.A. 1987/1988
MINCIONI, Sara — Exchange-traded commodities — A.A. 2006/2007
MIRRI, Giorgio — M&A nel settore bancario: l’analisi empirica del caso Credit Suisse — UBS — A.A. 2023/2024
MONACO, Gianluca — Futures e reti neurali: dalla teoria alla pratica — A.A. 1998/1999
MONTESANTI, Brando — Derivati assicurativi — A.A. 2003/2004
OLIVIERO, Gabriele Maria — Contingent Convertible Capital Bonds (Cocos) — A.A. 2016/2017
ORLANDI, Gianmarco — Considerazioni sul ruolo del risparmio nel sistema economico — A.A. 1986/1987
ORLANDO, Barbara — Risk management — A.A. 1996/1997
OTTAVIANI, Alessio — Portfolio Insurance: contributi teorici e simulazioni Monte Carlo — A.A. 2012/2013
OTTAVIANI, Franco — Contrarian e momentum strategies — A.A. 2004/2005
PACE, Francesca — Il mercato dei depositi interbancari — A.A. 1993/1994
PAGNI, Luca — L’Innovazione finanziaria: nuovi prodotti, nuovi mercati — A.A. 1996/1997
PASCALE, Rossella — Event studies — A.A. 2007/2008
PASSAFIUME, Marco — Internet brokers — A.A. 1997/1998
PERONI, Alessia — Strategia Buy Write: in grado di battere il mercato? Un’analisi del CBOE S&P500 BuyWrite Index — A.A. 2011/2012
PERUGINI, Elena — The Effects of ETFs on Market Liquidity — A.A. 2019/2020
PEZZATI, Dario — Hedge funds: aspetti critici per la stabilità finanziaria — A.A. 2007/2008
PICCARDI, David — Il valore del controllo. Il vote segment nei corsi azionari: un modello teorico e una verifica per il mercato italiano — A.A. 1995/1996
PINTO, Vito Antonio — Mortality/Longevity Securities — A.A. 2009/2010
PISCINA, Fulvio — Eurostoxx50 e Srisk di Engle: una rete neurale — A.A. 2019/2020
PRIMAVERA, Marco — Mercati efficienti e bolle speculative: cicli economici, finanza e psicologia — A.A. 2001/2002
PUGLIESE, Paolo — Equivalenze finanziarie e possibilità di arbitraggio — A.A. 1987/1988
RAMERINO, Ettore Maria — Market ratings e inefficienze delle agenzie di rating — A.A. 2018/2019
RICCARDI, Bruno — Capacità previsiva dei prediction markets — A.A. 2011/2012
RICHARD, Fabrizio — Struttura finanziaria dei gruppi di società — A.A. 1986/1987
RISA, Stefano — Opzioni su titoli di Stato — A.A. 1991/1992
ROCCI, Martina — Credit default swaps: valutazione con il modello di Hull e White — A.A. 2007/2008
ROMANO, Pietro — Correlation risk: portafogli di opzioni vs. opzioni su portafogli — A.A. 2022/2023
ROMANO, Simone — Machine Learning for Volatility Forecasting — A.A. 2019/2020
RONDINA, Francesca — I derivati atmosferici — A.A. 2000/2001
ROSATI, Riccardo — Dei fondi pensione — A.A. 1998/1999
ROSCA, Radu George — Derivati su eventi politici: un’analisi dei prediction markets — A.A. 2018/2019
RUGIERO, Floricel — Portfolio insurance — A.A. 1996/1997
RUSSO, Michele — Le determinanti dei prezzi azionari nel lungo periodo: i principali contributi in teoria economica — A.A. 1985/1986
SACCAVINI, Ilaria — Il mercato dei prestiti di titoli — A.A. 1991/1992
SALANDI, Carlo — Banche ed enti locali – Distorsioni nell’uso dei derivati — A.A. 2008/2009
SALERNO, Marco — Market Making & Program Trading — A.A. 2009/2010
SALERNO, Marco — Mercati sperimentali: il Rotman Interactive Trader — A.A. 2011/2012
SANGIORGIO, Rosa — Le opzioni asiatiche — A.A. 1996/1997
SANÒ, Paolo — La valutazione delle obbligazioni con rischio di insolvenza — A.A. 1994/1995
SANTOLINI, Gianluca — Dichiarazioni della Banca Centrale Europea e impatti sul mercato azionario — A.A. 2021/2022
SARTORI, Sofia — Friedrich von Hayek e la denazionalizzazione della moneta — A.A. 2019/2020
SATOLLI, Maria Paola — Optimal bids nelle aste a prezzo differenziato — A.A. 2011/2012
SAURINI, Daniele — Buy at the Low, Sell at the High — A.A. 2015/2016
SCALA, Federica — Analisi delle componenti principali dei tassi d’interesse — A.A. 2011/2012
SCAVALLI, Marina — La Fed controlla i tassi di interesse? — A.A. 2013/2014
SEBASTIANI, Luca — Replica statica delle opzioni — A.A. 2015/2016
SEVERI, Elisabetta — Overnight indexed swaps — A.A. 2012/2013
SILVESTRINI, Alessandro — Tips & Trills – I titoli di Stato legati all’inflazione e al PIL — A.A. 2009/2010
SORGE, Vittorio — Il diritto d’opzione e gli aumenti di capitale. Un’applicazione dell’O.P.T. — A.A. 1988/1989
SORVILLO, Simona — Universiadi del trading: analisi di una competizione — A.A. 2011/2012
SPADARO, Emmanuele — Il collasso di Mf Global: gestione del rischio e vigilanza regolamentare nei mercati finanziari — A.A. 2011/2012
SPARAGNA, Giovanni — Credit default swaps e central clearing parties — A.A. 2012/2013
SPURI ZAMPETTI, Anthea — Macro derivati — A.A. 2003/2004
SUSCA, Antonio — Rischio sovrano e rischio politico — A.A. 2016/2017
TERRANOVA, Gaia — Strategie momentum e opzioni: performance, rischi e opportunità — A.A. 2023/2024
TIPALDI, Mattia — Prediction markets e approcci sperimentali alle dinamiche di mercato — A.A. 2007/2008
TOSCHI, Natalia — La valutazione delle obbligazioni convertibili e con warrant — A.A. 1997/1998
TOSONI, Alessandro — I fondi comuni mobiliari: classificazioni statistiche ed istituzionali — A.A. 1993/1994
TROMBETTA, Giulio — Mutual inheritance funds – Attualità delle tontines del XVII secolo — A.A. 2008/2009
TRUDU, Andrea — Volatility Derivatives — A.A. 2007/2008
VECCIA, Francesco — Strategie dinamiche di asset allocation: la MBo2 di William Margrabe — A.A. 2018/2019
VELARDI, Luca — Tassi d’interesse nominali negativi. Was ist das? — A.A. 2012/2013
VIALE, Marco — High-Frequency Strategies — A.A. 2012/2013
VILLA, Aurora — L’intelligenza collettiva dei Prediction Markets — A.A. 2013/2014
VRENNA, Matteo — I processi di misurazione e gestione del rischio di liquidità — A.A. 2011/2012
ZACCAGNINO, Maria Carmela — La costruzione di portafogli ‘dinamici’ equivalenti ad opzioni: il trattamento dei costi di transazione — A.A. 1993/1994
Note. Theses of excellence are highlighted in red.
Starting from the 2013/2014 academic year, LUISS launched the “Thesis of Excellence” project to recognize each year the two best theses from each of its four Departments: “Economics and Finance”, “Business and Management”, “Law”, and “Political Science”.
The awarded theses — 8 out of about 1,000 — are selected from among those that received a special mention from the Graduation Committee.