Theses supervision

  • Laurence Carassus, 1997. Contribution à l’étude mathématique de l’arbitrage et des imperfections de marché, PhD thesis.

  • Nicolas Dubourg, 1997. Gestion de portefeuille en présence de coûts de transaction, PhD thesis.

  • Clotilde Napp, 2000. Contributions à la théorie mathématique de la notion d’arbitrage, PhD thesis.

  • Guillaume Bernis, 2001. Théorie mathématique des marchés financiers : équilibres sur des marchés de réassurance incomplets, PhD thesis.

  • Abdelhamid Bizid, 2001. Equilibre, imperfections de marché et évaluation de produits dérivés, PhD thesis.

  • Martino Grasselli, 2001. La gestion de portefeuille à long terme, PhD thesis.

  • Laurent Gauthier, 2002. (co-supervision), Options réelles et options exotiques, PhD thesis.

  • Marie Chazal, 2003. (co-supervision), Calcul des variations en économie et en finance, PhD thesis.

  • Vincent Porte, 2005. Applications de la comonotonie en finance, PhD thesis.

  • Tristan Tomala, 2005, Contributions à la théorie des jeux répétés, Habilitation thesis.

  • Jérôme Renault, 2007, Autour des jeux répétés, Habilitation thesis.

  • Selima Ben Mansour, 2009. Hétérogénéité des croyances et équilibre des marchés financiers, PhD thesis.

  • Clotilde Napp, 2011. Croyances et marchés financiers, Habilitation thesis.

  • Pierre-Olivier Ruether, 2012. The Long-Term Discount Rate when Taking into Account Production, PhD thesis.

  • Meryem Mehri, 2014 (co-supervision). Frais, performance et risque des fonds d'investissement islamiques et conventionnels : une approche théorique et empirique, PhD thesis.

  • Paul Karehnke, 2014 (co-supervision). Portfolio choice and asset pricing with endogenous beliefs and skewness preference, PhD thesis.

  • Arthur Beddock, 2021 (co-supervision). Evaluation d'actifs avec agents hétérogènes et rendements non normaux, PhD thesis.