Theses supervision

Laurence Carassus, 1997. Contribution à l’étude mathématique de l’arbitrage et des imperfections de marché, PhD thesis.

Nicolas Dubourg, 1997. Gestion de portefeuille en présence de coûts de transaction, PhD thesis.

Clotilde Napp, 2000. Contributions à la théorie mathématique de la notion d’arbitrage, PhD thesis.

Guillaume Bernis, 2001. Théorie mathématique des marchés financiers : équilibres sur des marchés de réassurance incomplets, PhD thesis.

Abdelhamid Bizid, 2001. Equilibre, imperfections de marché et évaluation de produits dérivés, PhD thesis.

Martino Grasselli, 2001. La gestion de portefeuille à long terme, PhD thesis.

Laurent Gauthier, 2002. (co-supervision), Options réelles et options exotiques, PhD thesis.

Marie Chazal, 2003. (co-supervision),  Calcul des variations en économie et en finance, PhD thesis.

Vincent Porte, 2005. Applications de la comonotonie en finance, PhD thesis.

Tristan Tomala, 2005, Contributions à la théorie des jeux répétés, Habilitation thesis.

Jérôme Renault, 2007, Autour des jeux répétés, Habilitation thesis.

Selima Ben Mansour, 2009. Hétérogénéité des croyances et équilibre des marchés financiers, PhD thesis.

Clotilde Napp, 2011. Croyances et marchés financiers, Habilitation thesis.

Pierre-Olivier Ruether, 2012. The Long-Term Discount Rate when Taking into Account Production, PhD thesis.

Meryem Mehri, 2014 (co-supervision). Frais, performance et risque des fonds d'investissement islamiques et conventionnels : une approche théorique et empirique, PhD thesis.

Paul Karehnke, 2014 (co-supervision). Portfolio choice and asset pricing with endogenous beliefs and skewness preference, PhD thesis.

Arthur Beddock, 2021 (co-supervision). Evaluation d'actifs avec agents hétérogènes et rendements non normaux, PhD thesis.

Frédéric Samama, 2023. Modélisation des marchés financiers vers une économie bas-carbone, PhD thesis.